加载中…[转载]低PE股票组合与上证指数的比较
(2010-11-20 08:18:04)
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很有意思的统计。
实验:加上了仓位控制，然后计算每年的收益情况，仓位控制的方法很简单，以当年首日PE〈25的股票个数作为仓位的百分比，例如：2008年1月1日，PE〈25的股票一共有16只，那么当年的仓位就是16%，当年的涨跌幅就等于16只股票的涨跌幅均值*16%，计算结果如下：
原文地址：低PE股票组合与上证指数的比较作者：Snailinvestor
| 年份 | 上证指数 | 低PE组合 | 仓位 | 调整后收益率 | 低PE净值 | 上证指数净值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 19.18% | 20.27% | 98.00% | 19.86% | 1.1986 | 1.1918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 51.73% | 56.97% | 86.00% | 48.99% | 1.78584448 | 1.80831814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | -20.62% | -14.77% | 20.00% | -2.95% | 1.73309064 | 1.43544294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | -17.52% | -12.26% | 59.00% | -7.23% | 1.60772926 | 1.183953337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 10.27% | 25.02% | 100.00% | 25.02% | 2.00998312 | 1.305545344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | -15.40% | -4.64% | 100.00% | -4.64% | 1.9168204 | 1.104491361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | -8.33% | -6.17% | 100.00% | -6.17% | 1.79855258 | 1.012487231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 130.43% | 100.17% | 100.00% | 100.17% | 3.6001627 | 2.333074326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 96.66% | 244.19% | 100.00% | 244.19% | 12.3914 | 4.588223969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | -65.39% | -36.97% | 16.00% | -5.92% | 11.6584239 | 1.587984316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 78.34% | 173.37% | 100.00% | 173.37% | 31.8706334 | 2.832011229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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年复合收益 如果增加调整频率, 从每年调整一次, 改为每月调整一次,
还是以PE<25的股票个数作为仓位的百分比, 那么09年从一月到十二月都应该满仓,
计算结果如下:
涨幅为 264% , 比一年调整一次的涨幅(173.37%)还高出91%。 |
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