假设NAV 为本基金在封闭期截止当日T 基金份额净值，NAVa为封闭期截止

当日T 同庆A 基金份额净值，NAVb 为封闭期截止当日T 同庆B 基金份额净值。

同庆A 约定基准年收益率为Ra 为单利5.6%。

封闭期截止当日T 的同庆A 与同庆B 基金份额净值计算公式如下：

（1）当NAV≤0.467 时，则同庆A 与同庆B 截至封闭期末当日T 基金份额

净值:

NAVa=NAV/0.4；

NAVb=0；

（2）当0.467<NAV≤1.600 时，则同庆A 与同庆B 截至封闭期末当日T 基

金份额净值:

NAVa＝1+3×Ra；

NAVb=（NAV-0.4×NAVa）/0.6；

（3）当NAV>1.600 时，则同庆A 与同庆B 截至封闭期末当日T 基金份额净值:

NAVa＝1+3×Ra+10%×（NAV-1.600）/0.4；

NAVb =（NAV-0.4×NAVa）/0.6；

注:1,同庆A相当于债券,在NAV>0.467时没有任何风险,并获得5.6%的年单利收入,也就是说除非股指有50%左右幅度的下跌,否则同庆A的风险很小

   2,当NAV<0.467时,同庆B的净值为零,也就是全部亏光,高风险啊；当NAV从0.467上升到1.168时,同庆B的净值会从0升到1,如果能从二级市场以极低价格买入,将是N倍的收益,高收益啊,当然同庆B的持有人明白NAV在低位时的收入放大效应,肯定不愿以净值或低于净值出售,那么可以推导出:如果NAV从1.168开始下跌到0.467,同庆B会从折价交易变成溢价交易

   3,当NAV>1.6时,同庆A同时具有5.6%单利的固定收益的债性,且具有净值随着NAV上升而以10%幅度同步上升的股性,是现金很好的替代品；同时同庆B在NAV>1.168时具有收益放大效应,在二级市场可能会随着净值的上升而消除折价交易,转为溢价交易

   4,长盛同庆于2009年5月12日成立,封闭期三年就是到2012年5月11日,封闭期满将转为开放式基金