加载中…测试入市信号的优劣 --- E-比率
(2013-01-29 00:40:09)
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杂谈 |
对于一种入市策略，我们要对其进行优劣的测试才能投入实战。在海龟策略里面，介绍一种简单易行的入市优劣评价方法，叫做E-比率。
首先给出几个概念
MAE(maximum adverse excursion) -- 最大不利变动幅度
MFE(maximum favorable excursion) -- 最大有利变动幅度
ATR(Average True Range) -- 真实波动幅度均值
前两个概念从字面就可以理解，第三个概念要稍微做一下解释。
定义：
真实波动幅度是以下三个值得最大值
1)当前最高价减去当前最低价
2)当前最高价减去前一收盘价的绝对值
3)当前最低价减去前一收盘价的绝对值
定义
真是波动幅度均值是N天内的真实波动幅度的平均值
计算E-比率步骤：
1)计算入市信号的MFE和MAE
2)计算ATR
3)计算MFE/ATR和MAE/ATR
4)对N次入市信号的MFE/ATR和MAR/ATR求和，然后除以N，得到平均MFE/ATR和MAE/ATR
5)E-比率就是平均MFE/ATR除以平均MAE
E-比率的值越高说明这个入市策略对你越有利。
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