股票期权的交易策略（4）--Bull Call Spread Trade_Silent_Vertigo

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股票期权的交易策略（4）--Bull Call Spread Trade

(2012-03-25 01:18:55)

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分类：股票

Bull Call Spread 是一种bullish交易策略，主要用于上升市场中。

这种交易策略由下面两部分组成：

两个Call的执行日是同一天，交易的合同数相同。

我还是用例子来解释。股票ABC，假如现在的股价是$19.

（1）买入下个月到期的strike price是$20的Call，花费$1.55每股

（2）卖出下个月到期的strike price是$22.50的Call，拿回$0.45每股

所以你的最大风险是：$1.55 - $0.45 = $1.10（每股）

最大利润是：（$22.5 - $20）- $1.10 = $1.40（每股）

看到下面的图，很容易明白：如果执行日时ABC的股价超过$21.1，你将开始赚钱，当股价超过$22.5时后，你将挣到最大的利润，但股价再涨多少也和你没关系了。

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