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日本当代顶级当冲人物菲阿里

(2012-11-11 18:10:15)
标签:

杂谈

分类: 量化,模型,策略,方法论
在全民反日情绪高涨的当下,作为中国金融界的一员,不但不应排斥研究日本人的当冲技术,还应当重点研究,因为可以师夷长技以治夷。菲阿里,号称1000%的男人,有全球实盘大赛的成绩单及同名书籍为证。其当冲交易技术有二:

     ⒈以菲阿里四价(开、高、低、收),为压力、支撑,并据此操作;

     ⒉趋势线的阻溢,建议以最小二乘法,拟合回归直线,结合R平方、置信区间,确认是否跟随或高抛低吸的反转交易;得到这条趋势线的方法,有如下3种。

日本当代顶级当冲人物菲阿里

 

基基本操作要领为:R平方达到一定阀值时,确认趋势线,并跟随。

日本当代顶级当冲人物菲阿里

TMD,我们不能低估日本人的实力呀,在IF上的测试结果如下:

日本当代顶级当冲人物菲阿里

以我最偏爱的绩效指标来考量的话,在7倍的风报比下,达到了年化200%的保证金收益率。

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