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期货股票财经it机器学习 |
分类： 数学物理，概率统计，机器学习 |
作者：周袤 | 安信证券金融工程、王深 | 实习生
编辑：1+1=6
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分类： 数学物理，概率统计，机器学习 |
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财经股票数学代码 |
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分类： 外汇，期货，股市高手经验 |
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股票财经数学 |
分类： 外汇，期货，股市高手经验 |
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财经股票数学 |
分类： 外汇，期货，股市高手经验 |
香农作为信息论的鼻祖在信息处理界和计算机界都是非常出名的大师。有些书把香农翻译成仙农或者申农，但在信息论的文献中几乎毫无例外地翻译成香农。香农是位天才式的科研人物，具有传奇色彩，他的生平很独特，科研之路非常顺利。
1916年4月30日克劳德·香农出生在美国密歇根州彼得斯基市。
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股票 |
分类： 对冲，套利 |
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财经 |
分类： 数学物理，概率统计，机器学习 |
最近一个师弟问我关于机器人路径生成的问题，我也考虑这个问题很长时间了。去年做机器人比赛时就把机器人路径生成规划和存储跟随等这些功能实现了，但是当时因为没接触到三次样条曲线，所以路径函数的生成是用了比较笨的方法。最近接触到了三次样条曲线，刚好实现机器人路径生成的要求。正好师弟他们也要用，写出来也许有用。
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杂谈 |
分类： 自然基本法则，统计，混沌波浪 |
股票收益一般呈尖峰肥尾态分布
对肥尾部的通常解释是信息是偶尔以成堆的方式出现，而不是以平滑连续的方式出现，市场对于成堆信息的反应导致了肥胖的尾部，因为信息的分布是尖峰态的，所以变化的分布也是尖峰态的
邙得波罗曾提资本市场收益率是服从一族他称为稳定帕累托的分布的，其在军指出有高峰，也有胖尾，累死观察到的股市收益率的披上频数分布
稳定帕累托分布的特点倾向于有趋势和循环，同时也有突然的和不连续的变化，而且可以按照偏斜度调整。
波动聚集现象的出现源于外部冲击对股价波动的持续性影响，在收益率的分布上则表现出“尖峰厚尾”的特征
21世纪财经在线
对于该特征，以下结论有供讨论：
1市场收益率的分布呈厚尾分布现象，即在尾部的发生概率要高于根据正态分布特征得出的预期值，即过度峰态特征；
2均值附近即峰顶的密度函数值高于正态分布的理论估计值；
3金融资产的收益率通常服从左偏态分布，即左尾部出现的观
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杂谈 |
分类： 对冲，套利 |
一、统计套利模型的原理简介
统计套利模型是基于两个或两个以上具有较高相关性的股票或者其他证券，通过一定的方法验证股价波动在一段时间内保持这种良好的相关性，那么一旦两者之间出现了背离的走势，而且这种价格的背离在未来预计会得到纠正，从而可以产生套利机会。在统计套利实践中，当两者之间出现背离，那么可以买进表现价格被低估的、卖出价格高估的股票，在未来两者之间的价格背离得到纠正时，进行相反的平仓操作。统计套利原理得以实现的前提是均值回复，即存在均值区间(在实践中一般表现为资产价格的时间序列是平稳的，且其序列图波动在一定的范围之内)，价格的背离是短期的，随着实践的推移，资产价格将会回复到它的均值区间。如果时间序列是平稳的，则可以构造统计套利交易的信号发现机制，该信号机制将会显示是否资产价格已经偏离了长期均值从而存在套利的机会
在某种意义上存在着共同点的两个证券(比如同行业的股票)，
其市场价格之间存在着良好的相关性，价格往往表现为同向变化，从而价格的差值或价格的比值往往围绕着某一固定值进行波动。
二、统计套利模型交易策略与数据的处理
统计套利具体操作策略有很多，一
