Coefficient of Variation—变异系数

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开尔文中都变异系数标准差概率论 |
分类: 数学物理,概率统计,机器学习 |
在概率论和统计学中,变异系数(Coefficient of Variation),又称“离散系数”,是概率分布离散程度的一个归一化量度,其定义为标准差http://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/math/9/a/8/9a80f4c95fc7db6d0e0b7ae237795b71.pngof
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变异系数只在平均值不为零时有定义,而且一般适用于平均值大于零的情况。变异系数也被称为标准离差率或单位风险。
变异系数只对由比率标量计算出来的数值有意义。举例来说,对于一个气温的分布,使用开尔文或摄氏度来计算的话并不会改变标准差的值,但是温度的平均值会改变,因此使用不同的温标的话得出的变异系数是不同的。也就是说,使用区间标量得到的变异系数是没有意义的。[2]
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变异系数与标准差
优点
比起标准差来,变异系数的好处是不需要参照数据的平均值。变异系数是一个无量纲量,因此在比较两组量纲不同或均值不同的数据时,应该用变异系数而不是标准差来作为比较的参考。
缺陷
- 当平均值接近于0的时候,微小的扰动也会对变异系数产生巨大影响,因此造成精确度不足。
- 变异系数无法发展出类似于均值的置信区间的工具。
应用
变异系数在概率论的许多分支中都有应用,比如说在更新理论、排队理论和可靠性理论中。在这些理论中,指数分布通常比正态分布更为常见。
由于指数分布的标准差等于其平均值,所以它的变异系数等于一。变异系数小于一的分布,比如爱尔朗分布称为低差别的,而变异系数大于一的分布,如超指数分布则被称为高差别的。
参见
- 归一化
-
标准矩, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/math/3/2/e/32e12a698b1eef2be01f5e3073aed322.pngof
Variation—变异系数" /> -
方差-均值比, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/math/5/5/1/55143721c858149e3c24bfb6cac4dec7.pngof
Variation—变异系数" /> -
法诺因子, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/math/2/4/2/242269240a28068a8942613d8968afd7.pngof
Variation—变异系数" /> - 信噪比,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/zh/math/3/d/9/3d9fb8b3f316906a94564fd644b3ab02.pngof
Variation—变异系数" /> (信号处理)
参考来源
- ^ 财务理念,暨南大学管理学院会计系,2009年7月21日查阅
-
^ What is the
difference between ordinal, interval and ratio variables? Why
should I care?. GraphPad Software Inc
[2008-02-22].
变异系数
- 扩展阅读:
-
- 1
1、岳朝龙 黄永兴 严忠编,SAS系统与经济统计分析,中国科学技术大学出版社,安徽,2003.7
- 2
2、http://www.xbmu.edu.cn/kjxz/NCourse/tongjixue/kj/3-2-4.htm
- 3
- 1