IF1201本月操作总结

从12月13日开始交易IF1201合约（一般都在合约结束前三个交易日切换合约）。使用楚风一号程序化自动交易系统进行交易。该系统在22日之前一直保持良好的收益，不仅收益平稳而且错误相当少。

22日开始，指数走出了连续窄幅横向震荡的走势。这就给程序化自动交易系统带来了很多压力，交易成功率也有所降低。单手收益从26万下降到了23万，这是本月交易中最大单笔回撤。因此发现，在指数横向运行过程中，由于多空信号发出之后连续性较差，导致操作失误增加。

不过随后该系统恢复了其稳健的性能，虽也有技术性回撤，但是总体来讲收益还是非常稳定的。最后第二个交易日收益非常不错，只可惜最后一个交易日的高开减少了部分收益。楚风一号程序化自动交易系统目前保持四手多单过元旦。

一共14个交易日，20万元为一手资金量。单手收益64899元，益达率32.45%，多头收益9.9%，空头收益22.55%。基本做到了多空都不落空，也基本反映了这段时间内指数的走势。

以13日2484点计算，月收报2357，差127点，单边理论收益127*300=38100元。如果以交易时间内最低点计算理论收益：2484—2393=191*300=57300元。再加上单边上行收益：2357—2393=64*300=19200元，合计理论收益最大收益：75300元，仅略高于程序化自动交易系统的收益。

这说明整个楚风一号程序化自动交易系统在这个交易期间内的操作受益基本争取到了最大化。不仅克服了交易过程中由于人性弱点造成的错误下单和终止收益，使得整个交易时段的收益做到了平稳有效。

由于IF1201合约于1月20日交割日，拟1月18日收盘前手动平仓，切换IF1202合约。到时笔者会把具体收益截图一并公示给大家。

楚风一号程序化交易系统12月13日至12月30日，操作各项性能汇总表。

楚风一号程序化交易系统12月13日至12月30日，收益走势（红色）与指数（蓝色）运行图。及操作明细表。