山西省艺术博物馆设在太原纯阳宫，又有山西古建筑博物馆之名。

纯阳是吕洞宾的名号，纯阳宫也是为供奉吕洞宾而建，目前的建筑多为明清时期所建，是道教建筑的优秀范例。尤其是九宫八卦院，既与道教相关，也是国内仅见的建筑。中心一座楼阁，是八卦的中心点。周边呈八卦分布的建筑，一层是各种洞窟，每个洞窟内放置不同的塑像，很多可能是从其它地方收集来，佛道皆有。二层转角位置有角楼。整体格局严谨、规整，很难得，是纯阳宫“三绝”之一。

除了原本的建筑和文物，作为艺术博物馆，收集和珍藏了许多与艺术主题相关的藏品，并进行专题展览。纯阳宫“三绝”中的两件：涅槃变相碑和常阳天尊像就在专题展中出现，是中国最早禁止出国的64件文物中的两件。还有一个专门介绍墓志铭的展览，以馆藏墓志铭为核心，介绍中国墓志铭的发展历史，比较有特色。

纯阳宫虽然地方不大，但藏品丰富，各种专题展也设计得小巧而精致，虽然与大型博物馆无法相比，但非常值得去细细品味。