【阿令】波浪、基本面与量化——20221214
2022-12-14 20:36:13
现在主要研究2条线，一条线是“波浪分析+康波分析”→“行业+个股基本面”；另一条线“主观仓位控制+量化交易系统”。
今年在研究康波分析，康波分析不算主流的经济分析流派，但我觉得实用，能与波浪理论结合。波浪理论长于股市分析，对级别和空间的判断相对有优势。康波分析适用于对宏观经济和大宗商品的分析，对时间周期的判断有优势。
波浪分析和康波分析：
2007年是股市重要高点，对应康波分析的衰退阶段，然后下一个阶段是萧条；
2015年是成长股和小盘股的历史高点，是不是可以考虑代表中小企业的、民营的那一部分经济，提前进入了康波的萧条阶段？
2021年是价值股和大盘股的高点（沪深300历史高点），大企业、国资的那部分进入萧条？
上述对宏观经济的粗略分析还不是很有把握，一方面对宏观经济的研究还不熟，另一方面要收集大量的、长时间的（100年以上）数据有难度。
但对股市的波浪分析有一定的信心，股市处于超级循环浪级别的调整中，成长股/小盘股提前6年调整，预计也会比价值股/大盘股提前6年走强，最快2023年底/2024年初就可以看到成长股/小盘股走强。
长线策略是自上而下的，先通过波浪分析、康波分析、风格分析，再研究各行业基本面和具体龙头股，目前选定了煤炭、军工和券商。
短线：
沪深300，预计能反弹到下周，留意是否突破过去2年的下降趋势（还需涨2%）；
中证500，短线已经有跌破上升趋势的迹象，若破位，则留意回调速度。
短线策略是自下而上的，仓位控制部分，仍然是传统技术分析（主观）的方式效率较高，结合趋势、速度、波动率等等量化指标的研究。个股选择，经过近段时间的操作总结，尝试减少主观的板块分析，增加更多的个股量化分析，努力形成纯量化的交易系统。
长线策略是始终满仓的，券商、煤炭、军工，目前按4：3：3比例配置；
短线策略目前4只股票（满仓10只），偏谨慎，等待沪深300和中证500加速（上涨或下跌）。
【阿令】波浪、基本面与量化——20221214
今年在研究康波分析，康波分析不算主流的经济分析流派，但我觉得实用，能与波浪理论结合。波浪理论长于股市分析，对级别和空间的判断相对有优势。康波分析适用于对宏观经济和大宗商品的分析，对时间周期的判断有优势。
波浪分析和康波分析：
2007年是股市重要高点，对应康波分析的衰退阶段，然后下一个阶段是萧条；
2015年是成长股和小盘股的历史高点，是不是可以考虑代表中小企业的、民营的那一部分经济，提前进入了康波的萧条阶段？
2021年是价值股和大盘股的高点（沪深300历史高点），大企业、国资的那部分进入萧条？
上述对宏观经济的粗略分析还不是很有把握，一方面对宏观经济的研究还不熟，另一方面要收集大量的、长时间的（100年以上）数据有难度。
但对股市的波浪分析有一定的信心，股市处于超级循环浪级别的调整中，成长股/小盘股提前6年调整，预计也会比价值股/大盘股提前6年走强，最快2023年底/2024年初就可以看到成长股/小盘股走强。
长线策略是自上而下的，先通过波浪分析、康波分析、风格分析，再研究各行业基本面和具体龙头股，目前选定了煤炭、军工和券商。
短线：
沪深300，预计能反弹到下周，留意是否突破过去2年的下降趋势（还需涨2%）；
中证500，短线已经有跌破上升趋势的迹象，若破位，则留意回调速度。
短线策略是自下而上的，仓位控制部分，仍然是传统技术分析（主观）的方式效率较高，结合趋势、速度、波动率等等量化指标的研究。个股选择，经过近段时间的操作总结，尝试减少主观的板块分析，增加更多的个股量化分析，努力形成纯量化的交易系统。
长线策略是始终满仓的，券商、煤炭、军工，目前按4：3：3比例配置；
短线策略目前4只股票（满仓10只），偏谨慎，等待沪深300和中证500加速（上涨或下跌）。