本报讯（记者 连建明）作为全新的阳光私募产品，上海量化投资管理中心上海量化大数据对冲1号基金已获中基协备案成立。该产品是国内首只利用大数据挖掘技术开发的私募产品。

　　国外对冲基金早已经将大数据技术运用于投资管理。2011年5月英国对冲基金Derwent Capital Markets建立了首家基于社交网络的对冲基金，该基金通过分析Twitter的数据内容来感知市场情绪，从而指导进行投资。目前，国内的金融行业从业者已意识到大数据的重要性，2014年10月百度金融和广发基金首推大数据金融的定量指数百发100，跟踪该指数的百发100指数型基金，在推出的26小时内超额认购超1.6倍，百发100指数自2014年8月28日发布以来涨幅超过45%。

上海量化投资管理中心执行合伙人毛羽表示，上海量化大数据对冲基金全面利用了宏观经济、行业研究、上市公司财报、市场交易等海量数据进行模型选股，尤其是利用近年来越来越活跃的财经社区的股民行为数据进行市场情绪分析；同时利用多空策略及股指期货进行仓位调整和风险对冲，降低业绩波动，并进行跨越十年以上的长期牛熊市场回撤检验。回测数据显示，从上证指数6124点以来的策略收益超过1400%，最近5年内的最大回撤在9.8%以内。如此靓丽的策略让上海量化大数据对冲基金一经推出即受到市场的关注，第一期产品已经截止募集，大数据二号产品目前正在筹备中。

原文连接：http://xmwb.xinmin.cn/html/2015-01/27/content_26_4.htm

延伸阅读：

    随着大数据技术的发展，近几年来，越来越多的互联网公司进军金融服务相关的产业，除了国内的新浪、百度、腾讯外，美国市场上谷歌、facebook、twitter这样的巨头也在积极尝试将源于互联网的数据直接应用于对投资市场的分析和预测领域。麻省理工学院的学者，根据情绪词将twitter内容标定为正面或负面情绪。结果发现，无论是如“希望”的正面情绪，或是“害怕”、“担心”的负面情绪，其占总twitter内容数的比例，都预示着道琼斯指数、标准普尔500指数、纳斯达克指数的下跌。

美国佩斯大学的一位博士则采用了另外一种思路，他追踪了星巴克、可口可乐和耐克三家公司在社交媒体上的受欢迎程度，同时比较它们的股价。他们发现，Facebook上的粉丝数、Twitter 上的听众数和 Youtude 上的观看人数都和股价密切相关。另外，品牌的受欢迎程度，还能预测股价在10天、30天之后的上涨情况。

但是，Twitter 情绪指标，仍然不可能预测出会冲击金融市场的突发事件。例如，在2008年10月13号，美国联邦储备委员会突然启动一项银行纾困计划，令道琼斯指数反弹，而3天前的Twitter相关情绪指数毫无征兆。而且，研究者自己也意识到，Twitter 用户与股市投资者并不完全重合。尽管，这样的样本代表性有待商榷，但仍无法阻止投资者对于新兴的社交网络倾注更多的热情。

上海量化大数据对冲基金是业内对大数据应用的首次探索，执行合伙人毛羽表示，基于上海量化在大数据方面十二年的积累及投资应用经验，新成立的大数据二号将进行结构化设计，采用AB级分级方法，A级投资者的本金由B级提供保障，B投资者可以分享部分A级投资者的收益。

大数据二号产品目前已在募集期，限量发行，详情可咨询上海量化客服中心：021-51699998。