日内分时均价黄线系统

这是一个基于文华的日内交易系统思路，我们首先来编写一个指标：分时均价黄线这套系统将围绕分时均价黄线触发买卖信号

N1：=BARSLAST(DATE<>REF(DATE，1));

A1：=AVPRlCE;    //均的是价格，文华的内置函数

A2：=SUM(A1*VOL，N1);  //均的是量

A3：=SUM(VOL，N1);

A4：A2／A3，COLORYELLOW;

http://s1/middle/5051da97gc4867e5b0060&690

编辑一个技术指标，叠加在K线上后，会得到上图的效果。

我们可以由此清晰地知道，这是一个日内趋势系统的雏型。

过滤技术，是趋势系统的应用核心。为了避免价格在均价黄线处往复盘整，我们采用了三种办法进行过滤。这三种办法，也同样适用于任何趋势系统的构建。

1 价格过滤：我们要求价格上涨或下跌超过均价黄线的千分之一；

2 时间过滤：我们要求价格在均价黄线上方或下方，站稳五根K线以

3 失败次数：如果同一方向失败超过两次，我们放弃交易。

如果没有被止损，收盘前平仓。反向的信号，就是止损位，非多即空。

止盈方案的设计，也不例外，并不存在一个标准的答案。何去何从，基于你的偏好和选择。我们需要讨论的是，你有几种可供选择的止盈、止损方案?简单地归纳总结了一下，离场的方式可以有六种选择。

1. 固定点位的止盈、止损：

这种做法的好处在于，可以预设你的交易盈亏比。如果你对你的交易方    法有概率上的自信，或者你想检验一下，那么1：1的盈亏比下，显露无疑。对于主观交易者来说，这种做法，还有利于良好交易习惯的养成，下单后，这笔交易即交由计算机来处理，避免情绪干扰。这种方法，还有一个分支的选择，是否设立多重盈利目标关于加仓，不在这次讨论的范围之列。

2. 只设一个固定止损、不设止盈：

这种做法的好处在于，亏损可控、收益无限。可以让你获得一个良好的大R交易记录，我发现成功的交易者多采用这种模式。也就是我们常说的砍断亏损、让利润奔跑!如果你能很好地配合加仓技术的应用，暴利，就在你的眼前!

3. 固定止损+跟踪止盈策略：

补充一个固定止损的设计原则，可以是固定亏损的点数、点位、金额、关键技术位或反向信号位置。在设计跟踪止盈的时候，有一个前提，就是跟踪止盈启动时，必须有一定的盈利了。达到预定的盈利目标后，我们可以考虑将原先的固定止损位上移，这笔交易一俟启动跟踪止盈，已经是不可能再亏损的一笔交易了，符合资金线管理只赚不亏的心理趣向。具体的跟踪止盈的方案，可以是固定点数的回撤、也可以是固定百分比的回撤，也可以是浮动百分比的回撤。

4. 时间止损:

收盘前平仓，就是其中的一个特例。

采用时间作为平仓信号的触发器，有一个极大的好处，从概率角度上来说，它属于中性策略(既不追涨、也不是杀跌)。  因而，没有追价的尴 尬。

5  不对称出场策略：

一根筋，是系统设计的大忌。其实，我们可以将出场策略进行单独管理，形成一块可供任何系统应用的积木。比如，SAR指标，任何系统的进场信号，都交由它来管理。

6  系统进场、主观出场，实施半程序化交易，保留主观能动性。其中，以时间为出场依据的，可以借鉴随机的因素。因为，不确定性，是市场唯一的确定性。剩下的事情，就是你的选择和实现。

n1：=BARSLAST(DATE<>REF(DATE，1));

a1：=AVPRlCE;

a2：=SUM(a1。VOL n1);

a3：=SUM(VC)L，n1);

a4：=a2／a3;

t1：=EVERY(CLOSE>a4+CLOSE+O 001．5)＆&TlM E>0905&&TlME<1455;

t2：=EVERY(a4>CLOSE+CLOSE+O 001．5)＆&TlM E>0905&&TlME<1 455;

t1&&COUNT(t1，n1)<=2，bpk;

t2&&COUNT(t2．n1)<=2，spk;

t1，bp;

t2，sp;

TlME>=1458，bp;

TlME>=1458，sp;