开盘价，是买卖双方消化隔夜各种多空消息后达成的对当天价格的一致初始预期。因而，我们有理由相信，价格在开盘价之上运行，代表了当天的强势特征；价格在开盘价之下运行，则代表了当天的弱势。开盘突破系统，以开盘价为基础，触发买卖信号。这套系统的胚子可以非常简单，简单到开盘价之上，做多、开盘价之下，做空。为了避免价格往复开盘价所带来的尴尬，我们采用时间过滤的方法，滤去杂波，关于趋势系统信号过滤方法的更多细节，可以详见本章分时均价黄线系统这一小节的内容。

http://s14/middle/5051da97gc4861d9b7b1d&690

右图为以一手白糖为例，一个简单的开盘突破系统的交易盈亏资金曲线图，具体的交易策略思路为：当价格

站稳开盘价上方30分钟后，做多；当价格站稳开盘价下方30分钟后，做空；收盘前平仓。只要能够保证在小阴、小阳的日子里面不大亏，我们有理由相信在大阴、大阳的交易日里面，将获得净暴利。其源码及系统绩效测试报告如下：

EVERY(CLOSE>VALUEWHEN(TIME=0900，0PEN)，30)&&TIME<1 000&&TIME>=0930，BK

EVERY(CLOSE<VALUEWHEN(TIME=0900，0PEN)，30)＆＆TIME<1 000＆＆TIME>=0930，SK

(EVERY(CLOSE>VALUEWHEN(TIME=0900，0PEN)，30)&&TIME>=0930)||TIME>=1458，BP

(EVERY(CLOSE<VALUEWHEN(TIME=0900，0PEN)，30)&&TIME>=0930)||TIME>=1458，SP

“一年之计在于春、一天之计在于晨。”交易如此，日常生活也不例外。大家应该都有相同的生活经验，早上起来你出发的方向，极有可能就是你全天工作、生活的目标方向。是否对这套系统增加交易控制，不在本小节的讨论范围之内，它的交易规则，可以简单地表述为：开盘后的第一根K线，阳线、做多；阴线、做空。第一根K线可以是十五分钟K线、十分钟K线、五分钟K线、三分钟K线、一分钟K线、甚至是十秒钟K线。

源码：

CLOSE>OPEN＆&TIME>=0900，BPK：

CLOSE<0PEN&＆TIME>=0900，SPK：

TIME>=1458||(CLOSE<VALUEWHEN(TlME=0900，OPEN)＆&TIME>0900)，SP：

TIME>=1458||(CLOSE>VALUEWHEN(T1ME=0900，0PEN)&&TIME>0900)，BP：

本小节第一个模型，是以时间过滤为决策依据的，同样，我们可以采用价格过滤的方法，来避免价格频繁往复于开盘价附近的困扰。

源码：

KPJ：=VALUEWHEN(TlME=0900，0PEN);

NN：=BARSLAST(DATE<>REFX(DATE，1));

ZG：=HHV(HlGH，NN);

ZD：=LLV(LOW．NN);

HlGH>KPJ*(1+N／1 0000)&&ZD>KPJ。(1一N／1000)&&TlME>=0900&&TIME<1 455，BPK;

LOW<KPJ*(1 N／1 0000)＆&ZG<KPJ+(1+N／1000)&&TlME>=0900&＆TIME<1 455，SPK;

TIME>=1455 l(ZD<KPJ+(1一N／1 000)&&BARSLAST(HlGH>KPJ*(1+N／10000)<BARSLAST(LOW<KPJ*(1一N／1 0000))))，SP;

TIME>=1455 l(ZG>KPJ+(1+N／1 000)&&BARSLAST(HlGH>KPJ+(1+N／10000)>BARSLAST(LOW<KPJ+(1一N／1 0000))))，BP;

开盘1 5分钟模

http://s3/middle/5051da97g7a0d6a15e9c2&690

源码：

KPJl：=VALUEWHEN(TIME=0900，CLOSE);

KPJ2：=VALUEWHEN(TIME=0905，CLOSE);

KPJ3：=VALUEWHEN(TIME=0910，CLOSE);

KPJ4：=VALUEWHEN(TIME=0915，CLOSE);

DT：=(KPJ2>KPJl&&KPJ3>KPJ2)ll(KPJ3>KPJ2&&KPJ4>KPJ3)ll(KPJ2>KPJl&&KPJ4>KPJ3);

KT：=(KPJ2<KPJl&&KPJ3<KPJ2)lI(KPJ3<KPJ2&&KPJ4<KPJ3)lI(KPJ2<KPJl&&KPJ4<KPJ3);

DT＆&TIME>0915,BPK;

KT&&TIME>0915,SPK;

TIME=1129，BP;

TIME=1129 SP;

隔夜外盘大幅涨跌、或受其它突发消息的影响后，国内期货市场料将出现大幅的跳空缺口，此时，集合竞价套利法正逢用武之时。各品种之间、同一品种的各月份之间、近月与远月、主力合约与非主力合约之问，因流动性的差异，将分别呈现反应过度或反应不足的短时套利机会。具体的应用，详见下一小节：空中花园，以及第三章第一小节：价差噪声交易法的相关内容。