针对沪深300指数期货以及上证指数为交易对象，买卖信号均由计算机程序给出，我们仍然保持自己的最大优势，即所有的买卖都以收盘价为准，也就是我们把进、出场放在收盘阶段。

这是我们不同于其他程序化交易的优势所在，我们有必要重复一下这样做的好处：

1，适合上班族，适合所有不想费心费力的投资者，在每个交易日仅需在市场收盘前5分钟打开交易软件即可，无需每天频繁交易，甚至无需盯盘；

2，收盘阶段成交活跃，进、出场容易，而在开盘或是盘中进、出场，容易出现价格跳空、跑偏的可能，而在收盘进、出场则极容易把握。

让我们看一下实际的计算结果，以上证指数为例，假设每点值300元人民币，每次仅交易1手。

首先，假设上证指数不仅可以做多，还可以做空的话，此种假设适合进行股指期货交易，自1990年12月19日至2012年3月22日止，共发生580次交易，其中，328次盈利，252次亏损，共产生10307.81点盈利，严格的盈亏点数计算如下图：

http://wenew.net/charts/pro/cn_ssec_20120326_8.png

其次，如果我们仅对上证指数进行先买后卖的交易，就像我们现在A股买卖那样，此种假设适合进行指数基金交易，自1990年12月19日至2012年3月22日止，共发生292次交易，其中，130次盈利，162次亏损，共产生6388.77点盈利，历年来的盈亏点数计算结果如下：

http://wenew.net/charts/pro/cn_ssec_20120326_9.png

最后对比一下实际的上证指数全部走势：

http://wenew.net/charts/pro/cn_ssec_20120326.png