日线级别的程序化交易，实际上就是中线级别的策略，这是大多数程序化交易者不愿涉及的一块，因为成交频率太低，期货或证券公司无法赚取盈利。

而我们还是很有兴趣地去研究、探讨这一领域。

此处，针对沪铜为交易对象，买卖信号由计算机程序给出，而我们最大的优势在于，所有的买卖都以收盘价为准，也就是我们把进、出场放在收盘阶段。

这是我们不同于其他程序化交易的优势所在，对此我们做了大量的优化工作，这样做的好处在于：

1，适合上班族，适合所有不想费心费力的投资者，在每个交易日仅需在市场收盘前5分钟打开交易软件即可，无需每天频繁交易，甚至无需盯盘；

2，收盘阶段成交活跃，进、出场容易，而在开盘或是盘中进、出场，当市场出现某种情况的突破，价格就有可能快速运动而不宜把握，此外，沪铜开盘经常出现跳空，使得开盘价在特殊情况下不易算计，例如在2012月3月23日，隔夜伦铜收低不少，而沪铜却出现高开，这有可能会影响决策过程，而在收盘进、出场则极容易把握。

让我们看一下实际的计算结果，我们采用的数据是，自1993年9月开始至2008年12月采用连续合约成交数据，自2009年1月至采用文华财经的沪铜指数，每手合约为5吨，每次仅交易1手，让我们看看总体盈亏点数：

http://wenew.net/charts/pro/cn_cu_20120326_8.png

本计算过程由计算机完成，按照单边计算，每次成交1手，则自1993年9月至2012年3月19日，仅发生604次交易，产生129700点的盈利，交易成本大可忽略不计，也就是说，在以往的18年半内，投入1手沪铜交易，每次盈利都取出，在扣除交易成本后，共从期货市场拿出了约618300元人民币的盈利。

对比一下沪铜的实际走势：

http://wenew.net/charts/pro/cn_cu_20120326.png