加载中…实盘日记46——量化投资
(2012-03-12 18:56:52)
标签：
外汇交易投资财经 |
分类： 用实盘解 |
量化投资
……陈宏杰博客
这个名词是00年代后才流行的，源于一位宽客牛人，James
Simons——文艺复兴科技的CEO，大牌基金经理，身价107亿美金，连续三十年双位数年收益（据不确切的统计为年化35%，连续30年！MY
GOD！2011年收益33%，管理资金200多亿，非常厉害），跑赢巴爷。Simons是MIT数学系高材生，密码专家，后转入投资界，以模型机械化交易闻名世界。位列百富榜前百位，据说此公模型主攻短差，短线交易爱好者终于可以缓口气：谁说短线不可能出巨富。Simons于2010年荣休，大权转交给彼得·布朗和罗伯特·默瑟，但其仍在基金公司发挥余热。2011年老头个人进账23亿，传奇尚未结束。陈宏杰博客
生有三子，一子车祸，一子溺水。承受生命之轻后，大搞慈善，大量捐资教育、医疗领域，Simons若像巴爷那般坚吝，以他的进账速度估计早进百富前十了。投资标准有三：公开的可交易品种、流动性大、符合模型要求。
右侧罗列了现下西方市场健在的主流投资大师，若只听说过一两位，那说明您的知识需要更新了。
老陈曾经统计BLOG，说发帖数可以预测股市行情，《博客发贴数亦可指明股市方向》，今天回顾一下，似乎还可以。今天对冲账户，结算后以670350.00元开始，只交易了一单，盈利18.27元，浮动损益-876.25元。开了5单、2限定。美元如期进入强势，欧洲货币大跌，有趣的开始。
| 初值 | $500,000.00 | |||||||
| 时间 | 终值 | 环比 | 总损益 | 时间 | 终值 | 环比 | 总损益 | |
| 2011/12/09 | $500,000.00 | |||||||
| 2012/01/09 | $534,078.11 | 6.82% | 6.82% | 2012/02/09 | $594,834.48 | 0.31% | 18.97% | |
| 2012/01/13 | $567,456.78 | 6.25% | 13.49% | 2012/02/10 | $595,200.12 | 0.06% | 19.04% | |
| 2012/01/14 | $569,887.18 | 0.43% | 13.98% | 2012/02/13 | $595,680.96 | 0.08% | 19.14% | |
| 2012/01/16 | $569,915.62 | 0.00% | 13.98% | 2012/02/14 | $602,347.20 | 1.12% | 20.47% | |
| 2012/01/17 | $569,963.76 | 0.01% | 13.99% | 2012/02/15 | $603,495.48 | 0.19% | 20.70% | |
| 2012/01/18 | $570,195.56 | 0.04% | 14.04% | 2012/02/16 | $603,797.88 | 0.05% | 20.76% | |
| 2012/01/19 | $570,910.56 | 0.13% | 14.18% | 2012/02/17 | $604,273.24 | 0.08% | 20.85% | |
| 2012/01/20 | $572,462.31 | 0.27% | 14.49% | 2012/02/18 | $611,148.23 | 1.14% | 22.23% | |
| 2012/01/21 | $575,101.00 | 0.46% | 15.02% | 2012/02/20 | $611,278.46 | 0.02% | 22.26% | |
| 2012/01/23 | $575,214.13 | 0.02% | 15.04% | 2012/02/21 | $611,665.93 | 0.06% | 22.33% | |
| 2012/01/24 | $577,350.87 | 0.37% | 15.47% | 2012/02/22 | $611,709.13 | 0.01% | 22.34% | |
| 2012/01/25 | $577,808.39 | 0.08% | 15.56% | 2012/02/23 | $635,685.13 | 3.92% | 27.14% | |
| 2012/01/27 | $584,651.54 | 1.18% | 16.93% | 2012/02/24 | $635,858.40 | 0.03% | 27.17% | |
| 2012/01/28 | $585,197.78 | 0.09% | 17.04% | 2012/02/27 | $659,790.20 | 3.76% | 31.96% | |
| 2012/01/30 | $586,052.78 | 0.15% | 17.21% | 2012/02/28 | $659,833.40 | 0.01% | 31.97% | |
| 2012/01/31 | $586,248.68 | 0.03% | 17.25% | 2012/02/29 | $660,481.40 | 0.10% | 32.10% | |
| 2012/02/01 | $586,921.75 | 0.11% | 17.38% | 2012/03/01 | $663,717.24 | 0.49% | 32.74% | |
| 2012/02/02 | $590,297.15 | 0.58% | 18.06% | 2012/03/02 | $664,235.64 | 0.08% | 32.85% | |
| 2012/02/03 | $590,997.98 | 0.12% | 18.20% | 2012/03/05 | $667,006.35 | 0.42% | 33.40% | |
| 2012/02/04 | $591,848.33 | 0.14% | 18.37% | 2012/03/06 | $667,177.82 | 0.03% | 33.44% | |
| 2012/02/06 | $591,982.60 | 0.02% | 18.40% | 2012/03/07 | $670,004.86 | 0.42% | 34.00% | |
| 2012/02/07 | $592,634.84 | 0.11% | 18.53% | 2012/03/08 | $670,134.46 | 0.02% | 34.03% | |
| 2012/02/08 | $593,025.00 | 0.07% | 18.61% | 2012/03/09 | $670,350.93 | 0.03% | 34.07% | |
| 时间 | 终值 | 环比 | 总损益 | 时间 | 终值 | 环比 | 总损益 | |
| 2012/03/12 | $670,369.20 | 0.00% | 34.07% |
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