加载中…
个人资料
faruto
faruto 新浪个人认证
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:1,247,193
  • 关注人气:2,113
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

BAW定价模型研究-美式期权定价模型简介

(2017-04-01 21:34:05)
标签:

matlab

期权定价

量化投资

quant

分类: 量化投资:以MATLAB为工具

伴随着3月31日豆粕期权的上市,国内除了50ETF期权外,有了商品期权(商品期货期权),且有了美式期权,大商所的豆粕期权的定价模型是BAW模型,有关这个模型我在《量化投资:以MATLAB为工具》系列书籍中有过一些介绍,这里再给大家分享一下。

由于美式期权不存在封闭的解析解,所以一个可行的近似解析解是很有必要的。BAW正是由Barone-Adesi和Whaley提出的一种美式期权的近似解模型。

BAW定价模型研究-美式期权定价模型简介

BAW定价模型研究-美式期权定价模型简介

BAW定价模型研究-美式期权定价模型简介

BAW定价模型研究-美式期权定价模型简介

BAW定价模型研究-美式期权定价模型简介

BAW定价模型研究-美式期权定价模型简介

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有