说起山西会馆的保护，张掖人还有一段佳话。1996年，张掖在城市建设中拓宽街道，山西会馆占压红线14米，需要拆除。针对山西会馆是拆除还是就地保护，市政府召开专题会议讨论研究，会议邀请为张掖城区建设搞规划方案的全国历史文化名城保护委员会顾问、同济大学教授阮仪三等专家参加。会上，市政府领导认真听取了市文物主管部门及教授专家的意见，一致认为，文物古迹一旦拆毁就失去了原有的价值，再造是假的。最后做出了南大街中心段在山西会馆山门左右拐弯通过，就地保护山西会馆的决定。虽然街道绕弯使道路工程建设比预算多出100多万元，但山西会馆却完整无损地得到了保护。此举在1996年历史文化名城韩城分片年会上传为佳话。

    晋商会馆在晋商发展中起到的作用非常重要，也很复杂，山西商人许多需要处理的事情都需要在晋商会馆中来解决。康熙六年（1667），在北京前门外护城河西边建起了“银号会馆”，会馆的目的在这个会馆的记录中写得很明白：该会馆是晋商作为奉神明，立商约，联乡谊，助游燕的场所。

    首先，晋商会馆是奉神明和利用神明威信立商约的地方。山西省社会科学院历史研究所研究员董永刚告诉记者：“晋商尊奉关公，崇尚信义，不仅在店铺悬挂关公画像，而且在全国各通都大邑兴建的山西会馆中供奉关公，晋商认为关公具有中华民族‘信义昭著’、‘言必忠信’的传统美德，是诚信、重义的化身。故而晋商以“信义”来团结同仁，凝聚同乡，摒弃见利忘义、背信弃义的商业欺诈行为，赢得人们信赖，收到了取信于社会的良好效果。”山西省社会科学院历史所研究员张舒说：“晋商很崇奉关公，因此晋商到处修建关公庙宇，其目的是请神威广大的关公，日夜监视商人的精神世界和商业活动，同时从关羽身上吸取正气，使商业立于不败之地。”

河南赊旗县的山西会馆就在石碑上记载：雍正时有的晋商商号改换戥秤，使秤准大小不一，于是晋商全行的商贾齐集在会馆的关帝庙，来进行公议。以关公的信义来规范商业行为。晋商会馆在此时，已经不仅仅是一个歇脚的地方，而代表着一种约束，一种法律。