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黄祖斌:涨幅是上证指数两倍的交易策略

(2013-01-10 15:56:31)
标签:

股票

股市

分类: 房产、股票、基金投资

    不久前,通过数据库进行了交易策略的验证,总结出三个效果最好的,在过去10年内,上证指数复合涨幅只有5.24%的情况下,复合涨幅分别能达到22%、24%和27%的三个交易策略。

 

    今天,找了过去10年以来,时间为半年左右,上证指数涨幅为10%左右的10个时间区间,看看这三个策略表现如何。结果显示,三个策略的平均涨幅,都是指数的200%左右,并且在多数时间里,都跑赢了上证指数。其中第一种策略在10个时间区间内的平均涨幅是上证指数的195%;第二种策略选50只股票的平均涨幅是上证指数的206%,选100只股票则是213%;第三种策略是225%。

 

     去年11月28日,在我的新浪博客里公布了按第一种策略选出的51只股票,到今天收盘为止,平均上涨20.88%,上证指数上涨12.48%,跑赢上证指数8.40个百分点,涨幅是后者的167%。从前10年该策略的表现来看,这恐怕是正常水平,而不是因为最近大盘股涨得好的偶然现象。

 

     由于一直没有拿过高薪,也没有什么灰色收入,所以目前还不具备现在退休的条件。1980年代,罗杰斯也是在我现在这个年龄,和索罗斯散伙后,有了1000多万美元的净资产,这就有退休的条件。不过就我掌握的交易策略,和我的一点家庭净资产来看,现在是可以退休的。虽然现在不少人叫我老黄了,不过太年青就掌握股市致胜之道,真不见得是什么好事。

 

 

 

第一种策略(1)

时间区间 2012.9.6-2013.1.9 2011.12.15-2012.5.8 2010.7.30-2011.3.4 2009.9.28-2010.3.3 2009.6.16-2009.12.22
起点上证指数 2004.17 2180.9 2637.5 2763.53 2776.02
终点上证指数 2275.34 2448.88 2942.31 3097.01 3050.22
指数振幅
指数涨幅 13.53% 12.29% 11.56% 12.07% 9.88%
样本涨幅 17.30% 21.19% 19.39% 24.55% 25.64%
跑赢 3.77% 8.90% 7.83% 12.48% 15.76%
涨幅比率 127.86% 172.45% 167.78% 203.44% 259.58%

 

第一种策略(2):

 

时间区间 2008.9.12-2009.3.20 2007.7.6-2008.2.25 2005.6.6-2005.12.30 2003.11.18-2004.6.14 2003.1.3-2003.7.1
起点上证指数 2079.67 3781.35 1034.38 1316.56 1319.87
终点上证指数 2281.09 4192.53 1161.06 1468.34 1484.7
指数振幅
指数涨幅 9.69% 10.87% 12.25% 11.53% 12.49%
样本涨幅 30.84% 44.98% 9.01% 9.31% 16.72%
跑赢 21.15% 34.11% -3.24% -2.22% 4.23%
涨幅比率 318.42% 413.65% 73.57% 80.76% 133.88%

 

第二种策略(1)

时间区间 2012.9.6-2013.1.9 2011.12.15-2012.5.8 2010.7.30-2011.3.4 2009.9.28-2010.3.3 2009.6.16-2009.12.22
起点上证指数 2004.17 2180.9 2637.5 2763.53 2776.02
终点上证指数 2275.34 2448.88 2942.31 3097.01 3050.22
指数振幅
指数涨幅 13.53% 12.29% 11.56% 12.07% 9.88%
样本涨幅(50只) 13.99% 21.09% 26.67% 25.43% 23.76%
样本涨幅(百只) 11.51% 18.21% 23.74% 29.58% 26.73%
跑赢(50只) 0.46% 8.80% 15.11% 13.36% 13.88%
跑赢(百只) -2.48% -2.88% -2.93% 4.15% 2.97%
涨幅比率(50只) 103.40% 171.64% 230.77% 210.74% 240.55%
涨幅比率(百只) 85.07% 148.20% 205.42% 245.13% 270.62%

 

第二种策略(2)

时间区间 2008.9.12-2009.3.20 2007.7.6-2008.2.25 2005.6.6-2005.12.30 2003.11.18-2004.6.14 2003.1.3-2003.7.1
起点上证指数 2079.67 3781.35 1034.38 1316.56 1319.87
终点上证指数 2281.09 4192.53 1161.06 1468.34 1484.7
指数振幅
指数涨幅 9.69% 10.87% 12.25% 11.53% 12.49%
样本涨幅(50只) 28.57% 53.34% 15.21% 7.96% 15.66%
样本涨幅(百只) 34.38% 50.88% 17.45% 9.84% 16.19%
跑赢(50只) 18.88% 42.47% 2.96% -3.57% 3.17%
跑赢(百只) 5.81% -2.46% 2.24% 1.88% 0.53%
涨幅比率(50只) 294.99% 490.53% 124.19% 69.05% 125.40%
涨幅比率(百只) 354.97% 467.91% 142.48% 85.35% 129.64%

 

第三种策略(1)

时间区间 2012.9.6-2013.1.9 2011.12.15-2012.5.8 2010.7.30-2011.3.4 2009.9.28-2010.3.3 2009.6.16-2009.12.22
起点上证指数 2004.17 2180.9 2637.5 2763.53 2776.02
终点上证指数 2275.34 2448.88 2942.31 3097.01 3050.22
指数振幅
指数涨幅 13.53% 12.29% 11.56% 12.07% 9.88%
样本涨幅 21.81% 21.13% 20.08% 27.52% 24.37%
跑赢 8.28% 8.84% 8.52% 15.45% 14.49%
涨幅比率 161.19% 171.96% 173.75% 228.06% 246.72%

 

第三种策略(2)

时间区间 2008.9.12-2009.3.20 2007.7.6-2008.2.25 2005.6.6-2005.12.30 2003.11.18-2004.6.14 2003.1.3-2003.7.1
起点上证指数 2079.67 3781.35 1034.38 1316.56 1319.87
终点上证指数 2281.09 4192.53 1161.06 1468.34 1484.7
指数振幅
指数涨幅 9.69% 10.87% 12.25% 11.53% 12.49%
样本涨幅 27.30% 74.24% 11.69% 8.11% 17.86%
跑赢 17.61% 63.37% -0.56% -3.42% 5.37%
涨幅比率 281.87% 682.74% 95.45% 70.35% 143.01%

 

 

 

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