加载中…7月7日期货操盘 建议
(2009-07-07 08:50:09)
标签：
财经 |
分类： 杂记 |
【铜】
910,911近期积极寻机建立适量中线空头头寸,
【铝】 910持空止损13480，逢高做空；
【锌】 910持空止损13680,逢高做空；
【黄金】912持空止损206.7。
【钢材】螺纹909持空止损3880,上破3880则多单跟进。
【天胶】911持空止损15360,。
【燃油】909逢高抛空止损3780。
【PTA】 909少量持多6960。
【塑料】909短线操作，适当关注911等待换月。
【 PVC】909设6920止损轻仓做空。
【大豆】1001振荡偏空，持空止损3650。
【豆粕】1001持空止损2920,逢高做空。
【豆油】1001破位下行，持空7380，目标7120。
【玉米】1001持空止损1650,方向性不强，观望或日内短线。
【强麦】1001日内操作。
【白糖】1001持多止损4200,密切关注盘面走势
------------------------------------------------------------------------
注意事项：
橡胶：
1、原油由于受到季节性压力、成品油裂解走弱、月间差扩大等因素影响，短期不会太强
2、橡胶受到季节性压力等因素，但今年季节性对市场绝对价格影响比较小。
3、昨日SICOM 20号1495美金左右，小幅度下跌，国内复合胶成为主流交易品种，复合胶按照SICOM计算12500（按照0关税计算），RSS3完全关税进口16000。国内外比价有所修复。
4、由于基金属已经不收储，农产品还有抛储动向，橡胶收储预期也减弱，但前期收储对后期将一直产生一些影响
5、产业新闻：德国6月份汽车销量同比猛增40%
小结：消息面平静，短期继续维持14600-15600区间行情，虽然油类大跌，但橡胶深跌的可能性很小。
金属：
1.美国6月非制造业指数为47.0，预估为46.0，5月为44。
2.LME铜库存增加900吨至269175吨，注销仓单12975吨，铝库存减少1375吨至4399350吨，注销仓单127500吨，锌库存减少300吨至352600吨， 注销仓单6325吨，铅增加200吨。铜C13.5，铝C29.5，锌C27.0。
3.前一交易日现货：沪铜现货今主流成交区间39500-39950升水铜报价坚持，平水铜货源有限，下游买兴贫乏，成交一般。上海铝现货成交价格13610-13640元/吨，进口贴水10-30元/吨，下游入市积极性不佳，贸易商报价难坚持，成交中心靠低端，市况偏清淡。上海0号锌成交在13200元/吨附近，1号锌成交在13150元/吨附近，进口锌成交在13100-13150元/吨，现货成交市况一般，交投平平。
小结：虽然基金属探底回升，但对金属中线看空的观点不变。
钢材：
1、钢厂持续推高出厂价格，莱钢、青钢等上调30元/吨。
2、铁矿石三巨头停供现货 淡水河谷酝酿现货矿涨价，印度等地的现货矿持续涨价，目前63.5%的印度粉矿到岸价格为83-85美元/吨，这一价格较之一个月前上涨了16-18美元/吨，而长协矿为76-78美元/吨。
3、自从上海这整幢13层大楼倒塌，使优质的一类螺纹钢，以及优质Ⅲ级螺纹钢受到市场的青睐。
4、上海2级20mm螺纹钢3750（+40），6.5高线3830（+30），4.75热轧板卷3650，上海STEEL电子盘9月螺纹钢3758（+23），河北唐山铁精粉745（+5）。
5、小结：市场对建筑钢材紧俏的局面依然呈现，房地产情况较好，矿石价格持续上涨，螺纹钢整体驱动力向上，同时伴随着现货升水。但是鉴于目前钢厂的较大毛利，期货盘面上钢厂空头力量强劲，预期近期市场价格将会震荡走高。
黄金：
1、市场避险情绪再次升温，市场预期英国央行将扩大量化宽松规模，VIX指数再次上升1.05至29。
2、SPDR黄金ETF基金持有量下降0.36吨至1120.19吨，巴克莱白银ETF基金持有量维持在8724.86吨不变。
3、印度上调黄金进口税每10克近2.05美元，约为每盎司6.37美元。
4、黄金基差为0.45，目前金价为926.1，折合人民币报价为203.46
5、小结：鉴于目前投资需求（ETF间断性地减持黄金）和消费需求低迷，通胀预期高位下滑，黄金不大看好。
豆类油脂：
重点关注： USDA公布的种植面积报告并未给市场带来意外，大豆种植面积低于市场预期及库存略高于预期，总体对CBOT大豆轻微利多，但是由于玉米利空较大导致其小幅下跌。目前看CBOT大豆不宜过分看空，特别是后期的国内外大豆产区的天气状况对大豆价格会有较大的影响。本次报告奠定了美国新年度的供需形势，面积创下历史新高，产量能否创新高要看产区天气，三季度的天气不仅将决定最终产量的变化，而且还将决定盘面的反弹幅度及强度。而国内最不确定的因素是国储大豆如何处理。
现货报价：哈尔滨国产大豆3600（0）元/吨，张家港进口二等大豆3820（0）元/吨；华东地区四级豆油现货报价7100（0）元/吨左右；张家港43％豆粕现货报价3520（0）元/吨；菜籽油湖北现货报价7600（0）元/吨；张家港24度熔点棕榈油现货报价6000（-100）元/吨。
进口成本：马来西亚7月船期进口棕榈油成本价为5890（-85）元/吨；
美湾大豆11月船期进口大豆完税成本3552元（-34）元/吨；
加拿大9月船期进口油菜籽换算菜油价格7304（-26）元/吨；
阿根廷7月船期进口毛豆油成本价6931（-92）元/吨。
产业动态: 1、《油世界》称，2009年1至5月阿根廷大豆加工量为1340万吨，比2008年同期的1240万吨增长8%；《油世界》称，2008/09年度（10月到次年9月）前八个月里，印度进口了480万吨棕榈油，远远高于2007/08年度同期的340万吨。截至2009年5月，印度豆油进口量为52.8万吨，2008年同期为35.8万吨。
2、马来西亚东部种植户协会人士表示，该国毛棕榈油生产成本有望稳定在1,100至1,200令吉/吨（折合约2300元/吨），原因是化肥成本下降。（ 化肥成本占到大多数油棕榈种植户生产成本的60%）
3、加拿大油籽加工商协会（COPA）发布的数据显示，截至7月1日当周，加拿大2008/09年度油菜籽压榨量为74,287吨，比上周（截至6月24日当周）的79,328吨同比减少6.4%。截至7月1日当周，加拿大2008/09年度大豆加工量为15,436吨，比上周的12,509吨同比减少23.4%。
4、国内大豆市场：主产区天气不容乐观，国储政策不容忽视。进入7月后，随着相对高成本进口大豆的到货，沿海工厂普遍都要面临大豆压榨亏损的处境，再加上临储大豆出仓可能性的存在，国内市场整体供应还是较为充裕；国际大豆市场：进入天气市基本面持续炒作，远期通胀预期仍在。
5、截至6月30日，农产品市场指数基金增仓势头不减，几乎全部都出现了较大幅度的增持。非商业基金除去白糖跟大豆，其他品种均出现较大幅度的减持，特别是豆油减持幅度最大。
PTA：
1、PX美金盘涨9至1005，国内进口PX折合PTA生产成本约6632。
2、内盘现货均价维持7100，外盘现货维持856，进口成本7254，亏损154元。
3、MEG内盘涨60至5330，美金涨11至642；聚酯价格基本维持不变，毛利有所回升。
4、仓单维持498张，预报0张。
5、PTA负荷指数维持85，聚酯负荷指数维持75.5；PTA接盘指数跌1至2.5。
LLDPE:
1、7042石化出厂均价涨11至9778。
2、现货市场均价涨117至9867，其中齐鲁化工城齐鲁石化7042成交价涨250至9800。华东地区LLDPE国产现货价为9800-10300，其中华东地区LLDPE上海赛科企业价涨100至10000，中石化上海企业价维持9800，中石油华东企业价维持9800。
3、仓单市场9月合约收盘均价涨173至10165。
4、韩国进口LLDPE中国主港报价维持1205美元，折合人民币完税价9928元。华东地区进口的LLDPE价格为9650-10300元/吨。
PVC:
1、东南亚乙烯成交均价涨45至1031美元，折合国内乙烯法PVC生产成本约7023。
2、河北地区电石价维持3150，主流电石法厂商生产成本为6225。
3、东南亚PVC均价维持875美元，折合国内进口完税价为7450。
4、山东32%离子膜烧碱市场价维持550元/吨。
5、电石法PVC：SG-5广州市场价维持6450；乙烯法PVC：齐鲁石化S1000齐鲁化工城市场价涨200至6800。
6、电石法PVC：小厂货源华东市场价为6540-6590，大厂货源华东市场价为6533-6583；乙烯法PVC：低端乙烯料PVC华东市场价为6650-6750，高端乙烯料PVC华东市场价为6750-6850。
燃料油：
1、周一黄埔过驳估价3690元/吨，跌5元。黄埔现货交易，新加坡进口180cst，买盘最高报价跌50元至3550元/吨，卖盘最低报价维持3750元/吨。
2、周一黄埔现货相对上海燃油9月由贴水22元转为升水5元。
3、周一新加坡进口成本4230元/吨（同时点原油64.06美元），较前一交易日大跌129元。
4、周一上海期货交易所仓单451400吨，较前一交易日持平。
白糖：
1.南宁现货:集团报价3820元/吨，商家报价3820元/吨，持稳，销量一般。
2.泰国原糖进口成本4583元/吨（+131）。
3.国内外价差：进口成本－国内现货=763元/吨。
4.主要价差 SR907－现货＝-40元/吨 SR1001－SR909＝385元/吨。
5.白糖注册仓单41824张（-192），预报仓单3896张（-290）。SR907空头套保持仓2500手，多头套保持仓490手。
6.近期广西地区遭遇连续洪涝灾害，对甘蔗生长带来不利。据不完全统计，柳州甘蔗受灾面积已经达到了12万亩，成灾7万多亩，绝收6000多亩。主要市区受洪涝灾害影响不大，白糖仓库暂未受影响，不过后续值得紧密关注
1、原油由于受到季节性压力、成品油裂解走弱、月间差扩大等因素影响，短期不会太强
2、橡胶受到季节性压力等因素，但今年季节性对市场绝对价格影响比较小。
3、昨日SICOM 20号1495美金左右，小幅度下跌，国内复合胶成为主流交易品种，复合胶按照SICOM计算12500（按照0关税计算），RSS3完全关税进口16000。国内外比价有所修复。
4、由于基金属已经不收储，农产品还有抛储动向，橡胶收储预期也减弱，但前期收储对后期将一直产生一些影响
5、产业新闻：德国6月份汽车销量同比猛增40%
小结：消息面平静，短期继续维持14600-15600区间行情，虽然油类大跌，但橡胶深跌的可能性很小。
金属：
1.美国6月非制造业指数为47.0，预估为46.0，5月为44。
2.LME铜库存增加900吨至269175吨，注销仓单12975吨，铝库存减少1375吨至4399350吨，注销仓单127500吨，锌库存减少300吨至352600吨， 注销仓单6325吨，铅增加200吨。铜C13.5，铝C29.5，锌C27.0。
3.前一交易日现货：沪铜现货今主流成交区间39500-39950升水铜报价坚持，平水铜货源有限，下游买兴贫乏，成交一般。上海铝现货成交价格13610-13640元/吨，进口贴水10-30元/吨，下游入市积极性不佳，贸易商报价难坚持，成交中心靠低端，市况偏清淡。上海0号锌成交在13200元/吨附近，1号锌成交在13150元/吨附近，进口锌成交在13100-13150元/吨，现货成交市况一般，交投平平。
小结：虽然基金属探底回升，但对金属中线看空的观点不变。
钢材：
1、钢厂持续推高出厂价格，莱钢、青钢等上调30元/吨。
2、铁矿石三巨头停供现货 淡水河谷酝酿现货矿涨价，印度等地的现货矿持续涨价，目前63.5%的印度粉矿到岸价格为83-85美元/吨，这一价格较之一个月前上涨了16-18美元/吨，而长协矿为76-78美元/吨。
3、自从上海这整幢13层大楼倒塌，使优质的一类螺纹钢，以及优质Ⅲ级螺纹钢受到市场的青睐。
4、上海2级20mm螺纹钢3750（+40），6.5高线3830（+30），4.75热轧板卷3650，上海STEEL电子盘9月螺纹钢3758（+23），河北唐山铁精粉745（+5）。
5、小结：市场对建筑钢材紧俏的局面依然呈现，房地产情况较好，矿石价格持续上涨，螺纹钢整体驱动力向上，同时伴随着现货升水。但是鉴于目前钢厂的较大毛利，期货盘面上钢厂空头力量强劲，预期近期市场价格将会震荡走高。
黄金：
1、市场避险情绪再次升温，市场预期英国央行将扩大量化宽松规模，VIX指数再次上升1.05至29。
2、SPDR黄金ETF基金持有量下降0.36吨至1120.19吨，巴克莱白银ETF基金持有量维持在8724.86吨不变。
3、印度上调黄金进口税每10克近2.05美元，约为每盎司6.37美元。
4、黄金基差为0.45，目前金价为926.1，折合人民币报价为203.46
5、小结：鉴于目前投资需求（ETF间断性地减持黄金）和消费需求低迷，通胀预期高位下滑，黄金不大看好。
豆类油脂：
重点关注： USDA公布的种植面积报告并未给市场带来意外，大豆种植面积低于市场预期及库存略高于预期，总体对CBOT大豆轻微利多，但是由于玉米利空较大导致其小幅下跌。目前看CBOT大豆不宜过分看空，特别是后期的国内外大豆产区的天气状况对大豆价格会有较大的影响。本次报告奠定了美国新年度的供需形势，面积创下历史新高，产量能否创新高要看产区天气，三季度的天气不仅将决定最终产量的变化，而且还将决定盘面的反弹幅度及强度。而国内最不确定的因素是国储大豆如何处理。
现货报价：哈尔滨国产大豆3600（0）元/吨，张家港进口二等大豆3820（0）元/吨；华东地区四级豆油现货报价7100（0）元/吨左右；张家港43％豆粕现货报价3520（0）元/吨；菜籽油湖北现货报价7600（0）元/吨；张家港24度熔点棕榈油现货报价6000（-100）元/吨。
进口成本：马来西亚7月船期进口棕榈油成本价为5890（-85）元/吨；
美湾大豆11月船期进口大豆完税成本3552元（-34）元/吨；
加拿大9月船期进口油菜籽换算菜油价格7304（-26）元/吨；
阿根廷7月船期进口毛豆油成本价6931（-92）元/吨。
产业动态: 1、《油世界》称，2009年1至5月阿根廷大豆加工量为1340万吨，比2008年同期的1240万吨增长8%；《油世界》称，2008/09年度（10月到次年9月）前八个月里，印度进口了480万吨棕榈油，远远高于2007/08年度同期的340万吨。截至2009年5月，印度豆油进口量为52.8万吨，2008年同期为35.8万吨。
2、马来西亚东部种植户协会人士表示，该国毛棕榈油生产成本有望稳定在1,100至1,200令吉/吨（折合约2300元/吨），原因是化肥成本下降。（ 化肥成本占到大多数油棕榈种植户生产成本的60%）
3、加拿大油籽加工商协会（COPA）发布的数据显示，截至7月1日当周，加拿大2008/09年度油菜籽压榨量为74,287吨，比上周（截至6月24日当周）的79,328吨同比减少6.4%。截至7月1日当周，加拿大2008/09年度大豆加工量为15,436吨，比上周的12,509吨同比减少23.4%。
4、国内大豆市场：主产区天气不容乐观，国储政策不容忽视。进入7月后，随着相对高成本进口大豆的到货，沿海工厂普遍都要面临大豆压榨亏损的处境，再加上临储大豆出仓可能性的存在，国内市场整体供应还是较为充裕；国际大豆市场：进入天气市基本面持续炒作，远期通胀预期仍在。
5、截至6月30日，农产品市场指数基金增仓势头不减，几乎全部都出现了较大幅度的增持。非商业基金除去白糖跟大豆，其他品种均出现较大幅度的减持，特别是豆油减持幅度最大。
PTA：
1、PX美金盘涨9至1005，国内进口PX折合PTA生产成本约6632。
2、内盘现货均价维持7100，外盘现货维持856，进口成本7254，亏损154元。
3、MEG内盘涨60至5330，美金涨11至642；聚酯价格基本维持不变，毛利有所回升。
4、仓单维持498张，预报0张。
5、PTA负荷指数维持85，聚酯负荷指数维持75.5；PTA接盘指数跌1至2.5。
LLDPE:
1、7042石化出厂均价涨11至9778。
2、现货市场均价涨117至9867，其中齐鲁化工城齐鲁石化7042成交价涨250至9800。华东地区LLDPE国产现货价为9800-10300，其中华东地区LLDPE上海赛科企业价涨100至10000，中石化上海企业价维持9800，中石油华东企业价维持9800。
3、仓单市场9月合约收盘均价涨173至10165。
4、韩国进口LLDPE中国主港报价维持1205美元，折合人民币完税价9928元。华东地区进口的LLDPE价格为9650-10300元/吨。
PVC:
1、东南亚乙烯成交均价涨45至1031美元，折合国内乙烯法PVC生产成本约7023。
2、河北地区电石价维持3150，主流电石法厂商生产成本为6225。
3、东南亚PVC均价维持875美元，折合国内进口完税价为7450。
4、山东32%离子膜烧碱市场价维持550元/吨。
5、电石法PVC：SG-5广州市场价维持6450；乙烯法PVC：齐鲁石化S1000齐鲁化工城市场价涨200至6800。
6、电石法PVC：小厂货源华东市场价为6540-6590，大厂货源华东市场价为6533-6583；乙烯法PVC：低端乙烯料PVC华东市场价为6650-6750，高端乙烯料PVC华东市场价为6750-6850。
燃料油：
1、周一黄埔过驳估价3690元/吨，跌5元。黄埔现货交易，新加坡进口180cst，买盘最高报价跌50元至3550元/吨，卖盘最低报价维持3750元/吨。
2、周一黄埔现货相对上海燃油9月由贴水22元转为升水5元。
3、周一新加坡进口成本4230元/吨（同时点原油64.06美元），较前一交易日大跌129元。
4、周一上海期货交易所仓单451400吨，较前一交易日持平。
白糖：
1.南宁现货:集团报价3820元/吨，商家报价3820元/吨，持稳，销量一般。
2.泰国原糖进口成本4583元/吨（+131）。
3.国内外价差：进口成本－国内现货=763元/吨。
4.主要价差 SR907－现货＝-40元/吨
5.白糖注册仓单41824张（-192），预报仓单3896张（-290）。SR907空头套保持仓2500手，多头套保持仓490手。
6.近期广西地区遭遇连续洪涝灾害，对甘蔗生长带来不利。据不完全统计，柳州甘蔗受灾面积已经达到了12万亩，成灾7万多亩，绝收6000多亩。主要市区受洪涝灾害影响不大，白糖仓库暂未受影响，不过后续值得紧密关注
喜欢
0
赠金笔
前一篇：7月6日期货操盘 建议
后一篇：7月10日期货操盘 建议