期指空头成为市场祸害

本来不想写这个东西,做空做多基于各自拥有的信息和判断,损益就是这东西的价格,愿赌服输。但是连续几个月的盘口观察,发现期指空头不是正常意义上的交易者,而是不守规则的掠夺者,已成市场祸害。

第一,极限交易成为期指空头的惯用伎俩,最典型的例子是近旬制造的九连阴,其实翻看有期指交易以来的日K线就可以发现,多日连阴竟成为一种常态,分时线的情形也类同。盘口观察可以发现,空头在一个时段内连续集中下单砸盘,这就说明一个问题,期指空头有很强的组织性,行为协调一致。如果各自行动,不可能出现这种行为和图形。因此人们有理由怀疑期指空头主力有串谋操纵市场的嫌疑。

第二,期指空头往往在做局前后散布影子信息。所谓影子信息指,子虚乌有或牵强附会的事。举例来说,银监会清查理财产品的那个文件竟然用来作为几天之后大跌的说辞。再举例说,IPO重启这种不确定性事反复被期指空头利用作为砸盘的理由。大跌过后,往往有人列举几大利空,牵强附会,但你要知道这是期指空头布的一个局。

第三,在底部恶意做空,A股才上涨一点,就狠狠砸下来,期指空头因杠杆交易在期市大获其利,却把现市的机会完全消灭了,使之成为一个死市,所以说期指空头已成市场祸害。前段主板死寂,创业板活跃,是股市交易者为回避期指空头这祸害。

第四,机构必须套保造成了机构清一色做空,徐小明的分析是对的,那个无知的硬性规定造成了畸形的永不对称的多空力量对比,是这祸害产生的原因。