对于Rashid Umarov的访谈

Rashid，你对锦标赛写了一篇互交的报告文章。你为什么会决定写一篇这样的分析报告？你认为它的益处在哪里？

很好的一个问题。 上一年度的锦标赛在世界范围内也是首届自动交易大赛，这使我看到了组办第一届锦标赛的一些难点。 当然，我现在在公司的工作就将全部的精力都集中在创建资源，服务支撑和设备上。 一切都是那么新鲜，那么有趣。

但有时我对一些东西的知识了解有些缺乏。 可以说我对赢利交易的账户并不感兴趣，我觉得这些帐户通过怎样的方法获得赢利这才是关键。 我的第一参数选择了上一年度锦标赛一些

交易。 因为仅仅从三或四笔的赢利交易根本不能告知我们任何信息，所以我仔细地查看连续完成的十笔交易。 我自己本身对这些报告有着浓厚的兴趣，并且建议应用到即将到来的锦标赛中。

我们可以 举例说明一下，Sharpe Ratio 可以帮助预测赢利和风险之间的比率。 Z-得分会帮助显示交易中的相互关系。 MAE 和 MFE 参数则可以显示每个交易的可能借款，不可达到的赢利。以上所列举的这些参数非常重要，我认为它们之间是不可分离的。

另外，必须要考虑这些参数的关联。我认为，关联是一种作为衡量两个随机数的标准， - 这是每个交易者应该知道的最基本的定义。用最小二次方来计算趋势线，以求将偏差降到最低（光滑平衡估测）。所以我希望不仅仅是我自己感兴趣，其他人也是一样。

多数的交易者可以从这份报告中获益。它可以使你从其他的角度完善创建你自己的智能交易。联想到以前不曾想到或是没有注意到的问题。我期望着智能交易的总体创建水平会有所提高。这就是我这篇报告的基本目的。

那么你认为去年锦标赛参赛者的智能交易分析显示的是什么？

嗯… 这也是个严肃的问题。主要的结论是金钱管理在赢利交易中扮演着非常重要的角色。我要说的是我对去年锦标赛所有的账户都进行了分析。我还在 MQL4语言上编写了脚本，利用投资密码与每个账户连接并开启我的脚本。

处理了80组参数 (不知道哪些数据会有所帮助)，计算出之后存入 csv文件。 在我计算完全部账户(超过200个账户) 之后, 我得到了一个很大的数据文件。我希望对这些数据的处理可以给我带来一些补充的知识。

这样我从中挑选了十个参数作为报告的基本材料。由于主要的结论是存在一个不足以赢利的交易策略，所以必须增强改善来弥补不足。这样我们就回到结论 – 金钱管理： 从你的方法、智能交易、系统中获得最大的赢利，在大量的交易中把风险和亏损降到最低。我想这是最重要的。

翻看报告结果，你是否能够说出2006年度前十名中真正意义上的好的智能交易？

当然，我不会分析每个账户，但在我的印象里它们都很不错：它们全部（前十名）都很好。 不错，在锦标赛中存在偶然因素。他们怎样收尾？每个都有可能占据他人的位置。 甚至到锦标赛的最后一天我们看到它们的状况都在变化。 但整体地说在前十名的智能交易中大部分都很规则化，很不错。

因为这些智能交易在锦标赛中毕竟经过了三个月的长期考验。只有一点点差别： 停停走走，再尝试。它们到达了终点并且带着赢利到达了终点，这就意味着没有人是输家。

一年以前，你也曾经讲述过怎样评估赢利智能交易。那么在第一届锦标赛结束后，你的观点是否有所改变呢？

没有，大部分还是原来的看法。我仍然认为，一个好的智能交易必须能够在市场的大规则中使用，而不是局限于固定的某种对货币。只是每种对货币在规则下要体现方方面面。 在那一部分较强，在那一部分较弱。但是这种规则模式是永远存在的。换句话讲，一个好的智能交易必须能够抓住市场效率并及时进行利用。 同时我深深知道说起来简单，做起来难的道理。到现在为止，我自己也从未编写创建出这样的智能交易。所以，我期望着，在接下来的锦标赛中我可以看到参赛者们可以做到。

 对于Yuri (Gorez)的访谈

请您给我们介绍一下自己。您是什么时候开始接触外汇市场的？有过怎样的交易经验？

我是大学本科毕业生。第一次听说外汇交易是在顿河畔罗斯托夫１９９５年的学习期间。那时也是我第一次明白了期货，期权的概念。那时我的想法是如果交易中心本身存在期望值，根本不需要着急。 ("因为市场不会长腿跑掉")。我曾经尝试找到适合自己的最佳出路。

随后，当我能过随意地上网时，决定在一些交易中心模拟账户中尝试交易。可以说对交易中心提供的条件并不是很喜欢：不喜欢一家交易中心的转换模式，另一家的差价，还有第三家的可选货币对。可以说是在找寻适合我的最佳条件。在真实账户中的交易我选择了迷你账户，赢利为零。但我却从中获取了经验。

Yuri,您是什么时候开始接触自动外汇交易的呢？

对于这个更加糟糕。我甚至没有想过创建的智能交易可以带来赢利。 在一家交易中心看到了很弱的自动交易 – 只允许一个定单交易，此外还有 TP和 SL (和现在 MetaTrader 4类似)。

在寻找最佳交易中心的同时我找到了新的交易终端MetaTrader 4。我很快适应这个终端的功能函数和多个指标。开始寻找交易信号的最佳选选项，并且明白了如果使用双手支配交易，那么对于交易来讲并不是最佳的出路。接触自动交易仅有一年的时间。虽然目前没有任何特殊的成果，但是仍然坚持自己的观点－必须要自我钻研创建自己的东西。就是说必须要知道要做什么－不要以反面的趋势和虚假的开仓为借口责怪仓位的亏损。机器人没有情感 - 他能做的只有工作。这样想的前提是问问自己给他的指令。

对于您来说交易策略的构想难些还是将构想赋予实践难些呢？

我目前在一年级就学。编写代码的时间仅有一年，现在编写代码的速度很慢。可以说是万事开头难，这两项都不轻松。最初的一个月形成的图表，人人看了都觉得意外，为什么会是这样的，而不是那样的。就是说，如果我最初不正确地评估情况，自然而然地就会不正确地执行。

锦标赛中智能交易给出了您意外的惊喜是吗？

我的目标是能够赢利 60 000。现在来看这不仅是一个惊喜，而是两个。这也是趋势作用吧。最初货币对 GBPJPY low 在 170,**区间，正是这样我切断了这个货币对的买入。

您为什么会选择货币对GBPJPY? 您是否查看了其他货币对呢？

正像我在评论中写道的我对所有的货币对进行了分析。最终选择了货币对GBPJPY。因为它的波动性较高对于盈利是个有前景的选择。

您的智能交易只使用 1 标准手开仓。为什么可以使用三个标准手的仓位您使用一个标准手开三个仓位呢？

我是个新手。还没有找到适合的方法。最初想使用 5 * 3。但是风险相当高。打算之后再固定盈利。

根据标准手提出挂单Stop，根据开仓价格运作。您怎样计算这些打开的水平呢？

机器人等待指标100% 信号 (不想精确，因为我花费了太久的时间寻找)，真是这个原因我取消了StopLoss和TP固定赢利。 在交易找到最佳的活动出口后应该指定这个巨大的范围。不过为了公平起见，可以指出先决条件。例如， 英镑的增长从来没有达到过B7 。历史的重演相隔了整整 16年 -这是个经典。

您的智能交易中使用了怎样的智能交易？

标准的指标做了修改。 所以我没有将代码摆到桌面上。大概是同意一位交易者的说法，需要找寻自己的想法可以在代码中具体表现。

我们看到３个没有运行的挂单被取消。 智能交易是根据怎样的准则来删除挂单的？

在那个时期汇率的运动正好与开仓信号相反。如果查看，你会发现汇率增长到了175,**，机器人会根据更加适合的汇率有前景地重新开仓。

智能交易没有使用 Trailing Stop。这是因为您目前还没有完全掌握 MQL4程序还是您的这个系统不适合使用追踪止损呢？

对于我使用的这个货币对没有找到最佳的追踪止损，同时注意到指标信号关闭。

没有任何一个定单中包含评论。通常智能交易创建者试图在评论中写下有利的信息，您为什么没有这样的动作呢？

如果我已经知道代码，我能够写些什么呢。 还有我的经验也不足。

在终端的数据图表中我们看到了智能交易错误136的信息。 组建部分的错误是您自己编写还是使用了其他人的创建？

在最初测试中没有出现这样的错误。在大赛没有开始前最初出现了错误130。 组建自身修复了错误，并且消除了同样的错误。我使用了互联网中没有经过自己修改的创建。可以说是开赛在即时间紧迫。 消除错误的同时，“丢失”了1000点。

看看图表中完成的交易我们有这样的感觉：虽然智能交易被固定在分钟图表上，但使用的却是小时图表的数据。是这种情形还是只是这样显示？

这是因为分钟图表中多数替克会加入到安装定单可以使用的价格测试中。如果货币对出现错误，那么定单就会像小时图表出现间断。

您现在创建什么智能交易呢？

正在针对这个机器人的错误进行改良。

您做出了怎样的修改？测试显示的结果怎样？

我不能掌控汇率。我目前在记录自己的过失，因为趋势失去的1000点导致了26 000赢利的丢失。

有这样一句话 "钱是永远赚不完的"。很多参赛者表示可以获得趋势的30% - 这已经是专业高效分析的结果。您的智能交易有时甚至是获得了200%的趋势。您认为这个结果还需要完善吗？

锦标赛中很多是根据趋势运行，但随后就会下降。如果我的智能交易可以稳定地获得盈利，我就不会问自己是否还需要完善。 目前我认为该智能交易多半占的是运气。还有两个月的时间等待着智能交易呢。

Yuri，现在很多交易者都对神经网络感兴趣。您是否想了解它呢？

神经网络是个不错的选择，但需要在参量的设定中存在一定经验。如果创建者为神经网络指定的活动方向不正确，那么它随后的结果将是无法挽回的。不过这是一个新手的观点。对于使用神经网络，我想我会很谨慎。

谢谢Yuri带来的访谈。祝您成功！

文章出处：本文由程竹收集整理

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