A股量化交易心理指数阿贵8月2日

 

【阿贵指数】

由8个主要指数构成，同时按不同仓位分类形成32个指数，每天三个调查简报，共30多页，以下为部分重要指数摘选，供参考。

 

【无脑买卖指标】

最新的无脑卖出指标为7月26日。

最新的无脑买入指标为7月27、29日和8月1号。

 

请参考无脑买入或卖出指标时，一定要参考指数的解读，特别是其中的仓位控制部分。当下的形势，我们一定要理解风险控制是第一位的，而仓位控制就是为了控制风险，没有仓位控制，总是满仓进出，谈何风险控制。

另外，7.27长阴，当然会是绿色，在我们的交易建议中，这种破位日是要放弃和回避的买点，之后二次探底，才对于短线激进交易者有一定的交易价值。

 

说明：

过去、现在和未来，世界上没有唯一正确的指标，我们同样，这只是交易的参考。

无脑指标，以消灭股市中最常见的“追涨杀跌”为使命，引导理性交易，并以长期的直面市场去证明逆式思维是股市的标准思维模式。

无脑指标致力于普遍性地减弱人们的追高和杀跌心理，而代之以客观、理性、平和的交易心理和心态。

无脑指标，不是由哪一个人决定的，是每天生成的真实调查数据形成的结果，我们的指数工作组，只是“无脑地机械地程序化地”标识出红绿色。

 

【如何运用阿贵指数】

1. 指数的数据来源：通过每天的最新的真实股民调查。

2. 指数的作用：为交易者确定买点、卖点提供重要的参考。

3. 本指数是中国股市第一个量化交易心理指数。

4. 多空指数说明

a. 看多类指数进入高位区，指数红色，极值区，指数紫色，一般为分时即将下跌的高点。

b. 看空类指数进入低位区，指数绿色，极值区，指数蓝色，一般为分时即将上涨的低点。

c. 该指数反映了市场中主力机构与散户群体的心理与操作对抗。即，散户极度看空，主力一般反向震荡或拉升，反之，散户极度看多，主力一般反向震荡或杀跌。

d. 其实，更本质的是，交易者市场上涨中总会更积极地追高买入，因已经买入而一致看多，则无后续买盘，故追高买入必跌；反之，交易者在下跌中杀跌而去，因为已经卖出而一致看空，则卖盘基本已耗尽，无后续卖盘，故恐慌杀跌必涨。

5. 分享指数与痛苦指数

在账面盈利增长阶段，分享指数越来越高，分享指数高位区，对风险漠然，常常欢乐中见顶。

反之，在账面亏损增加阶段，痛苦指数越来越高，痛苦指数高位区，常常盲目杀跌，痛苦中见底。

6. 不安指数

市场出现与预期不同的情况，交易心态会倾向于不安，常常形成市场拐点，中国版恐慌指数。

7. 交易活跃指数

反映市场的交易活跃程度，是市场的温度计。极活跃和极不活跃都容易见到市场拐点。

8. 多指数共振

上述多个指数，有时候会发生共振。红色共振时，常为分时高位区，宜卖出，绿色共振时，常为分时低位区，宜买入。

 

 

【阿贵茶话】

为什么总是一跌回到解放前

 

忙忙碌碌，辛辛苦苦一两个月，满心期待能再回点儿本，或者再多赚几个点，结果，一不小心就一两个月的账面浮盈转眼就消失了。一跌就回到解放前的现象是非常普遍的，最近的现实的案例就是7.27及接下来几天的调整。

对于这种现象如何破？

这正是俺自己的交易心理中运行多年，而现在通过调查在运行的分享与痛苦指数的由来。在俺自己的交易中，这种经历也同样是印象非常深刻，相当长一段时间的账面温和增长，颇有点儿小的得意，这就是分享指数产生的时候嘛。希望再涨一涨就差不多了，然而，往往在一天的下跌中就抹去了相当一部分阶段浮盈，而接下去几个交易日甚至伤及本金，真是让人非常抑郁，你想想内心能不痛苦么。

我们来对应一下近期的市场研究一下。

用无脑买卖指标的图，如下：

 

我们来看7.12中长阳上涨日盘后，7成重仓组的痛苦指数已经只剩下区区的-1，而空仓组则达到阶段痛苦的高峰-3（7成重仓痛苦极值可以达到-10，但是空仓组-3就已经是极值了）。但是，随后就是，7成重仓痛苦指数逐步加重的过程，而空仓组则由痛苦最后转为分享的过程。

经过了十来天的小阴线回落后，7.26再次光头中阳，这一天，7成重仓再次痛苦指数大减只剩下-1，同理，空仓组达到阶段痛苦高位-2.4。

我们来看一下，7.26这现在看来最为关键的一天，我们当时的交易建议是什么：“如我们前一天已建议，我们出于风险控制而建议在接下来的反弹中降低仓位，特别是仓位超过7成以上的重仓者。包括5-6成仓位者也建议降低仓位。”关于股指的交易建议“如果在722的绿色指数日随近有买入的做多仓位，可以逢高平掉仓位了。量能不济的情况下，在现价或盘中冲高中适当做空。”

请注意，这是7月份几乎唯一两天（7.25建议反弹减和7.26建议已经反弹了要减）建议要减仓。我们为什么在这个时候点会做出这个建议，现在回顾也是最为合适的减仓时机。

1、7.14到7.25之间的连续缩量，时间超长，已经影响了原来的上升趋势的完整性。趋势交易的核心是上升趋势坚决不卖，下降趋势坚决不买。那么，这个时候上升趋势已经有问题了。

2、3100的强压力位，这个数据，大家应该非常熟悉了，客栈说过的次数非常多，你可能都听烦了，我们始终在讲3100是大箱体的顶部，突破和不突破有本质的不同。并且，我们在很多场后，讲得更加简单，既然是不确定性的，那么3100左右箱顶，在这个箱体位置就应该小仓位。

3、光头阳线的7.26缩量是做出减仓决策的关键因素，我们当天也分析到了，“主板只是小放量，创业板甚至是缩量的”，特别是这个创业板在中头中阳线下是缩量的，是当然不好的事情。

缩上所述，在7.26做出减仓到轻仓的判断，是基于市场的综合分析，风险判断而做出的。

 

辛苦忙碌一两月，一两天就全还给市场的事情，注定还会发生。并且情况还很多元，比如，一直持有较弱的股，或者前面一直不持股，后面出于安全买入没有涨的股等补涨，结果，还真的补涨了，但是这这种补涨基于上会在一两天的下跌中就抹去了。有的前面一直不持有，终于在看着涨得太漂亮的强势股面前心动了（次新股是最有代表性的），杀入了，开始可能还有一些小浮盈，上面也有一些震荡，而一两天的破位下跌，就基本上已经在成本价下方了。事实上，几乎只有非常难得的早早地坐在了行情热门板块上，本轮账面已经浮盈相当可观的情况下，才在短期的下跌中没有受到本金的威胁，这种情况，股民占比少于10%，会更低。所以，你看，赚钱真是不容易的，不论强势不是弱势股，一是进的时机，你未必那么早就认准了而买入，二是你获得了一些收益，未必知足而退了。

為什麽一跌就常常回到解放前，因為這就是不好賺錢的市場環境呀。其實，僅此而已。

 

最后，我们要换一个角度来看，在周线级别的投资机会看。这半年来就是一个箱体而已，没有中等级别的趋势性行情，只是有箱体内的小周期的趋势性行情，其实，你在这样的市场内，你的总账户的起落是不大的，一般没有超过30%的震荡幅度，普遍在20%的震荡幅度。你又何必介怀呢。

 

接下去怎么办呀？

现在有两个路线图：

一是反弹一下后还有一跌，会考验整个大箱体。所以，你要风险控制住，还重仓的话，反弹一定先减下来。

二是就这个位置杀不动了，横盘震荡后，开始缓慢爬坡，不是没有这种可能。

 

 

 

【阿贵PHOTO】

 

文中说到，可能的两种路线图。

但是，在你心中长年驻扎的却总是一根长阳，因为你的心中，永远的下一个交易日就是这个姿势，最多是你表现比较大度，把时间宽限了一下，接下去几天就要长阳暴涨了。

 

真是“日日思君不见君，但愿君心似我心。”

只有无尽的美好回忆。