中国股市量化交易阿贵指数3月1日

 

【阿贵指数】系量化客观数据

2016-3-1

由8个主要指数构成，同时按不同仓位分类形成32个指数，每天三个调查简报，共30多页，以下为部分重要指数摘选，供参考。

 

【如何运用阿贵指数】

1. 指数的数据来源：通过每天的最新的真实股民调查。

2. 指数的作用：为交易者确定买点、卖点提供重要的参考。

3. 本指数是中国股市第一个量化交易心理指数。

4. 多空指数说明

a. 看多类指数进入高位区，指数红色，极值区，指数紫色，一般为分时即将下跌的高点。

b. 看空类指数进入低位区，指数绿色，极值区，指数蓝色，一般为分时即将上涨的低点。

c. 该指数反映了市场中主力机构与散户群体的心理与操作对抗。即，散户极度看空，主力一般反向震荡或拉升，反之，散户极度看多，主力一般反向震荡或杀跌。

d. 其实，更本质的是，交易者市场上涨中总会更积极地追高买入，因已经买入而一致看多，则无后续买盘，故追高买入必跌；反之，交易者在下跌中杀跌而去，因为已经卖出而一致看空，则卖盘基本已耗尽，无后续卖盘，故恐慌杀跌必涨。

5. 分享指数与痛苦指数

在账面盈利增长阶段，分享指数越来越高，分享指数高位区，对风险漠然，常常欢乐中见顶。

反之，在账面亏损增加阶段，痛苦指数越来越高，痛苦指数高位区，常常盲目杀跌，痛苦中见底。

6. 不安指数

市场出现与预期不同的情况，交易心态会倾向于不安，常常形成市场拐点，中国版恐慌指数。

7. 交易活跃指数

反映市场的交易活跃程度，是市场的温度计。极活跃和极不活跃都容易见到市场拐点。

8. 多指数共振

上述多个指数，有时候会发生共振。红色共振时，常为分时高位区，宜卖出，绿色共振时，常为分时低位区，宜买入。

 

【消息面】

▲降准了。

其实，基本上没有啥关系。如果非要说有关系的话，要是稍有高开，会接下去低走。

▲沪股通流入20亿

就这两条吧，其它的略过。

 

【阿贵茶话】

 

焦灼不安的心

 

这本来就是指数，今天的茶话就聊聊今天我看指数调查报告的一些分享吧。

话得从调查数据分析报告出来之前说起。在下载完成今天的调查数据后，在做数据处理的工作小组中说到，对今天的报告结果很是有些期待，会出现什么样的情景呢。我还“主观地”说，也许我们在阿贵指数率先实现了治理雾霾，经常贡献出纯净的蓝色的天空。

但是，调查分析报告出来后，真实的情况是“春天的绿油油的一片”，而只有零星的蓝色。

你看，预测和真实情况的有“差距”出来了吧。

我们一起继续看具体的报告，我们先看仓位指数：

1、这样的大跌，根据经验，当然仓位下降快了，比如上周四大跌仓位指数下降了2.5%，是较多的，但是，你不能想当然就得出这样的结论，因为数据显示，仓位指数只下降了0.5%，对比之下，同样的暴跌，仓位指数下降完全是两个不同等量级，为什么？我们从另一个调查数据中找到了答案，今天进行的操作的人中，加仓的人数占比17.9%多于减仓的人数占比12.5%，是的，散户中进行加仓操作的多于减仓操作的，也就是说我们在这个可能“双底“的位置了加仓。综合其它因素，最后的仓位指数微降。

2、我们还要结合一个数据，就是空仓组的占比明显增加，创出新高达27.8%，要知道12月底的时候，空仓组长期都还有10%左右甚至更低，空仓占比如此之高，是惊人的。

3、仓位指数下降小,结合空仓占比又增加,只能是重仓组继续加重了仓位。

4、3-6成仓的占比,首次低于空仓组的。朋友们，请注意这个数据吧，在指数从5178跌到2638之后，跌了2500点腰斩后，我们的空仓比例越来越高了，而不是越不越低了，因为失望、绝望的人渐次的增加，这里面一部分资金(当然只是一部分，因为更多的是操作的资金，迅速的各种仓位间切换)是离开了就很难回头的，这是市场不好时期的自然失血。

5、并不遥远的去年11月，重仓组占比50%，空仓组低于10%，两条线之间仿佛不会有交集，然后，最新的情况是重仓的占比30.4%与空仓的27.8%，已经可以握手了，不知道是否会拥抱亲吻。

 

我们接下来看多空指数：如果想当然的话，这些的暴跌后十字星稳一天后的暴跌，是非常典型的空头形态，当会蓝色极值。我们看报告，在多空指数系列中，综合看多只是降到了略低于2的1.9（相当于有19%的人看多，下同），进入看空绿色高位区，但是并没有达到1.5，更没有达到1左右的蓝色极值。

 

接下来，我们看反映交易心理的分享/痛苦指数。别看是心理指数，其实基本上是与账面直接正相关，所以，大跌会较直接的转换成强烈的痛苦指数，如你所见，7成以上重仓组最高极值-10，综合痛苦指数-5.1，同样是蓝色极值。反倒是空仓组，心中可能在犹豫这个位置是不是底呢，所以，有点儿左右不决，抄底还是不抄底，声音一直在心中回响，所以分享指数并不高，只是2.67。请注意，空仓组，从来没有好人们假想的在连续大跌的情况下，分享指数大涨，比如达到如痛苦指数那样的高位值，目前空仓组分享指数的历史纪录最多只接近过5（4.96），从未超过5。

 

最后看一下同样反映交易心理的不安指数，周四一天，就由不安指数较平稳的3.28，飙升到4.48（注意，不安指数3左右为低位，4就已经进入高位区了，5就是极值了），周五不安指数小幅回落后，今天再次上升，表明了人们对市场的前景难以把握的内心焦灼不安。

 

 

【阿贵PHOTO】 

今天我是收盘后才去游泳的，而跳水是早上发生的，所以，我申明，今天的跳水跟我无关。 

当跳水成为职业，成为习惯，我也开始慢慢习惯股市的跳水。

 

想当初，初见暴跌，段子风起云涌，人人都是段子手。

你们看，今天有制造出什么新的好的段子吗？没有。

本来，俺想努力一把试试，无功而返。快午夜了，也没有新的段子。

唉，段子手都跌没有了。

 

现在看着暴跌，你知道我是什么状态吗，不是灵感爆发，段子飞，而是会犯困，犯困怎么办，看看妹子，生活很美好，打起精神来。