要做金融的实证研究，Fama的文章是不得不看的,如下的几篇建议阅读：

Fama, E., 1970. Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. Journal of Finance 25,
383–417.
Fama, E., Fisher, L., Jensen, M., Roll, R., 1969. The adjustment of stock prices to new information. International Economic Review 10, 1–21.

Fama, E., 1991. Efficient capital markets: II. Journal of Finance 46, 1575–1617.
Fama, E., French, K., 1993. Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial
Economics 33, 3–56.

Fama, E., 1998. Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance. Journal of Financial Economics 49, 283–306.
对Fama的争议一直很大，不过做实证研究不读他的文献是做不好实证分析的，看完Fama的文章你至少应该有一点感悟：做研究最重要的不是创新，而是不犯stupid error！其中1991年的文献对事件研究做了相当多的讨论，1998年的paper则对如何做长期检验提供了范例。

不过你真正要入手做实证分析，下面的文献可能给你的指导性更大：

MacKinlay, A.C., 1997. Event studies in economics and finance. Journal of Economic Literature 35, 13–39.

Campbell, J., Lo, A., MacKinlay, A.C., 1997. The Econometrics of Financial Markets. Princeton University
Press, Princeton, NJ.

上面一篇文献一本书对事件研究做了深入的评述，并且提供了方法论的支持

Kothari, S., 2001. Capital markets research in accounting. Journal of Accounting and Economics 31, 105–231.

这篇文献对事件研究在会计领域的应用做了较为详细的评述

更为详细全面的内容可以参考Handbook of the Economics of Finance以及Handbook of Corporate Finance