中线交易系统

――简易版

 

说明：这是我本人真实使用的中线交易系统，是经过长期实践考验的，应用该系统做中线波段交易，可以长期保持稳定的盈利。这里的简易版是指省略了《综合预测分析体系》的交易系统，不过依然是完整的交易系统（包含交易系统的所有要素），简易版的特点是偏重“规则”和“确认技术”而已。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理念篇

没有建立自己的“一致性”交易哲学，这是历史上众多交易者（包括不少大师）失败（极端是破产）的最主要原因，所以交易“理念”就显得非常重要了。

 

1、纪律是投机的核心，没有纪律的交易者注定是失败的交

易者。这就意味着我们必须有交易计划，并且在交易时，没有任何主观性，只有执行交易计划的行动；

 

2、趋势是波段交易的主要依据，“只吃鱼身，把鱼头和鱼尾留给别人”，这是中线波段操作的核心理念，也就是说“不抄底，不逃顶”，一位优秀的波段投机者应该可以把握一波中线趋势行情的70%利润。

 

3、确定的事情，在交易这个行业里，只有两件事是确定的：第一，变数是确定的。任何时候，我们都可能面临一些不确定性或意外，这是不以人的意志为转移的；第二，犯错是确定的。多数投资者都是在证明他们是对的，我的交易信念是我会犯错的，出现亏损的交易将会让我大输，甚至会大输特输，乃至会破产。所以交易的时候，我会很谨慎，并且会按“规则”来管理我的交易，例如我的任何一笔交易都不会亏损超过10%，亏损不超过10%的交易也不会保留超过10天。

规则篇

每次出现重大的交易亏损，都是因为我没有执行“规则”（因为我坚信目前的交易只会赢，失去对市场应有的敬畏，自我意识凌驾在事实之上，所以没有执行“规则”）。

 

核心规则只有一条：截断亏损，让利润奔跑。

 

辅助规则1：任何一笔交易都不可以亏损超过操作资金的10%；

辅助规则2：亏损不超过10%的交易也不会保留超过10天；

辅助规则3：亏损的交易绝不能“补仓”（让亏损奔跑的方法）；

可以“T＋0”，但绝不能“补仓摊平”；

辅助规则4：任何时候都必须设置好止损和止盈价位；

辅助规则5：不可临时改变已经设置好的止损和止盈价位；

辅助规则6：任何时候不可以“满仓”过夜；

辅助规则7：操作不顺时，看不清时，“减仓”或退场休息；

辅助规则8：只在顺势的时候，只对盈利的交易，进行“加仓”操作（让利润奔跑的方法）。

 

 

 

 

 

趋势篇

这里的趋势是只大盘的趋势，我们只操作中期趋势向上的机会。这里用到的确认技术是“一线定乾坤”的方法，这是高成功率的实战方法，可以很好地把握中线波段的交易机会。

 

一个好的中线交易系统使用到的工具设备，要对中期趋势的判断任何时候都是明确的，不会“踏空”任何一次中线波段的趋势交易机会（能把握波段70%左右的利润空间，这是大赚），操作出错后不会导致“被套”（这是小亏）。本系统用的64日均线系统（一线定乾坤，一条均线走天下），通过解读64日均线，我们可以判断市场在任何时候的行情性质，是否具备中线波段操作的条件，我们只作符合条件的中期趋势交易机会。

 

我们操作的时间周期级别是日线，明确的操作条件是：1、64日均线要向上；2、指数股价要站在64日均线的上方。符合这两条条件的行情，就是中期趋势向上的多头行情，我们也只操作这样的中线波段行情；只要这两个条件有任何一个不符合，就不能中线做多，只能做短线或空仓休息。

 

 

 

 

风险控制和资金管理篇

 

1、风险评估和控制：任何时候，操作前，先计算好止损的价格，如果发生亏损金额超过操作资金的10%（执行止损时），就放弃交易；如果收益（止盈空间）不是风险（止损空间）的3倍以上（即风险收益比小于1:3），也放弃交易。同时符合上述条件的机会才操作，有任何一条不符合就不能操作。

 

2、资金管理，符合趋势篇的操作条件时，重仓（70%到80%）操作，轻仓（20%到30%）操作短线波段（包括T+0）。

 

本系统采用资金管理的金字塔法，下面针对资金规模相对小（进出容易）的做法，大规模资金（进出比较难，需要打提前量，各方面的要求更高）的做法就不介绍了。

建仓分2步走，第一步建仓50%，第二步加仓20%到30%；（本系统没有“补仓”的做法，只有在做对的情况下加仓）

减仓分2步走，第一步出发止盈时减仓50%（保住所得的大部分利润），剩余仓位采用“跟踪止盈的止盈方法”管理（用数量不多的资金，追求更多的收益）。

 

 

 

市场选股篇

这是选买卖什么交易品种的问题？对不同的资金，对“流动性”有要求的，例如5千万元的资金量不能在日成交量不足1亿元的交易品种上交易，不然进去后出不来。

 

两个选股标准：

1、比大盘大势同步或领先者；

2、活跃强势股。

 

“1＋3”选股法：

“1”是指在涨停股寻找目标股票，这是股性的要求，活跃强势股不一定都是涨停股，但涨停股都是活跃强势股。因为经常涨停的股股，未来也会经常涨停的；还有主流板块和热点板块的龙头股性也是以涨停为特点的。

 

“3” 是指3种技术形态的活跃强势股：

1、突破形态，这里指的是那些突破长期底部形态或众多历史高点的股票，这里的长期是时间越久越好，形态越大越好。

2、连阳形态，这里指的是那些在相对低位出现连续上涨阳线（一般来说阳线越多越好）的股票，其中伴随放量（或放出不规则的柱量或出现连续放量）的情况。

3、V形反转形态，这里指的是那些在相对低位出现v形反转k线的（一般来说V形反转会出现涨停k线）的股票，其中伴随放量（或放出不规则的柱量或出现连续放量）的情况。

 

选股铁律“6不选”的原则：

1、不选近期（不一般在半年到1年之间）被爆炒暴涨（出现连续大阳线上涨的，甚至是连续涨幅翻倍的）过的品种。

2、不选“利好兑现”后出现下跌走势的品种。

利好出尽就是以前将要出来的消息现在已经兑现或基本面变化已经完成的品种，包括一些处于高位“大除权”的品种。

3、不选放“天量”不久的品种。

天量定义，1种情况是换手率超过30%，2是相对历史天量比较的而言的。

4、不选带有特殊符号（例如ST和*ST）、业绩巨亏和有大问题（因为某些问题，被公开谴责或严肃处理过）的品种。

5、不选被众多媒体或股评家公开“推荐”的品种。

市场生存法则，少数人生是赢家，大家都知道的好东西，往往就不是再是好东西了。

6、不选基金重仓的品种。

基金已经重仓，谁愿意来“抬轿”呢？除非是大盘大蓝筹行情启动，否则没戏可看。

 

 

买卖时机篇

这是进出场管理篇，包括买点时机和卖点（止损和止盈）时机的把握。这里要明确的是不管是“追涨杀跌”，还是“低吸高抛”，都是没有对错的，只要符合标准“买在相对低位，卖在相对高位”就可以，不强求“买最低，买最高”。

 

入场管理：

两种方法，1是逢低买的方法；2、上涨中途买的方法。

1.1出现调整的时候，下跌的空间一般在１０％到１５％之间，在这个区间逢低买；

1.2调整到近期放量最大那根阳线（例如在连阳走势中出现的放量k线）的放量处或最低价附近；

1.3调整形态一般下跌调整为ＡＢＣ浪，在Ｃ浪尾端逢低买，有时候会ｃ浪失败（这是强势调整横盘形态），这里多说一点，有时候B浪会创新高的，是不规则ABC浪，是符合波浪理论的；

1.4调整下跌的时候，在下跌尾端出现连续２阴或３阴线的时候，逢低买。

2.1在碎步的小阳小阴k线中买，例如在连阳走势中；

2.2放量启动时追买，只是成功率没有上述方法的高。一般来说放量突破启动在大环境强势的时候，成功率也很高。

2.3追买v形反转的第一根涨停，也是比较安全的做法。

以上买点之间是不矛盾不冲突的，是有内在逻辑一致性的。

出场管理：

两种方法，1是止损的方法；2是止盈的方法。

1.1时间止损法，买入后，10个交易日没有如期出现上涨，这个时候可能小盈利或小亏损，这个时候需要退出观望。

1.2空间止损法，从近期最高价开始算跌幅超过１５％就止损，一般来说调整下跌不超过１５％的，我称之为正常的调整下跌；超过１５％的下跌，我认为是不正常的调整下跌。不管什么理由，也不管发生什么事情，我认错，先退出来再说，这属于看不清的情况。

1.3资金比例止损法，操作资金亏损不能超10%，否则无条件止损。如果我们调整下跌10%开始逢低介入，再跌5%就是超过15%了，这个时候止损只有5%，不会超过10%。

2.1暴涨卖点，短期出现大幅度上涨（连续涨幅超过30%）要注意卖点的出现。盘中出现走弱信号要短线出局或减持，可以用分时形态辅助把握卖点，例如二次冲高不过，就是卖点，二次冲高＝类似M顶形态，其他头肩顶形态也同样可以依此类推。

2.2天量卖点，上面有“天量”的定义。例如2010年7月12日的002239金飞达，出现大幅度震荡，加上“尾市偷袭拉升”＋“天量”，这是比较典型的卖点。

2.3 在股价冲刺前期历史高点附近短线卖出或减持。一般来说，任何时候，当股价运行到前期高点或低点或颈线附近的时候，我们都需要十分谨慎，注意观察股价表现的强弱，走弱就是上方压力明显，是卖出信号。

2.4跟踪止盈法，本系统采用“日线双顶M形态和头肩顶形态”跟踪止盈法，这个方法比较灵活。在大盘向上趋势不改的情况下，我会选择“换股操作”。

 

以上卖点之间是不矛盾不冲突的，是有内在逻辑一致性的。

 

持股原则：在没有出现上述卖点之前，都是持股的时间。

 

空仓原则：在不符合上述的操作标准和没有出现上述买点之前，都是空仓的时间。

操作策略篇

这里是买卖挂单的操作策略，就是说要保证买入的时候，能买到；卖出的时候，能卖出。

1、    追买法，这是保证性比较大的挂单方法。

1.1市价挂单，采用“市价”买卖法，这是。

1.2限价挂单，直接对着“买③或卖③”买卖挂单。

2、预埋单法，提前在计算好的支撑位置挂买单，压力位置挂卖单，例如利用《支点交易法》来计算和挂单，这个方法要结合盘面情况灵活应用，例如结合分时形态看。

3、压单法，这是相对大的资金操作策略，这里不作介绍。