美资本市场有三位公认的投资大拿，巴菲特、索罗斯和西蒙斯，三个人所秉持的信条各不相同，大家熟知巴菲特的价值投资，也知道索罗斯的对冲哲学，但是要讲技术含量，当属刚去世的西蒙斯，比较高深的量化投资典范。西蒙斯知名度不如其他两人，主要是其研究的领域很难为外人道也，总不能说我的公式是什么吧，所以虽然名气不如其他两人，但投资业绩是最好的，他的文艺复兴公司的大奖章基金，1988-2018这30年的业绩达到了年化39%，而巴菲特只有16%，而且这个39%是净收益，加上每年5%的管理费和44%的利润提成，费前收益接近年化70%。

这个如何实现的，他大致讲过基本原理，就是根据量化模型计算出来的信号做高频短线交易，也就是说每天大量的短线快进快出，如果赢的次数多，就会通过堆积大量的样本操作获得利润。这个是散户无法做到的，也就是学习一下。这个方式要有非常好的数学基础，西蒙斯23岁博士毕业任教哈佛数学系，36岁与华裔数学家陈省身联合创立了陈-西蒙斯定理，38岁获得美数学界最高的维布伦奖，运用超强的数学底蕴，他40岁开始进行量化投资。相应的，他的公司员工只招数学、物理学、统计学专业的，不招金融商学专业，因为他的运做关键就是数学交易模型，不需要传统金融。

由此我们可以知道，其实金融的终极似乎是数学，没有金融知识，仅靠运算也能找到规律和盈利，至于基本面、行业特征、产业发展等等，似乎都是数学之外的东西。不过我始终想不通，这个量化交易是如何突破统计学定理的，就是当样本量足够大时，概率趋向于理论概率，就是说，如此高频大样本的交易，理论上顶多应当不盈不亏，因为你每次交易盈亏平的概率是1/3，这个1/3就是交易的理论概率。但实际上，上面提到的基金从早期管理几亿到2020年前后已经滚到500亿左右了。