量化交易策略——STOCH（KD指标）_量化投资之我见

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量化交易策略——STOCH（KD指标）

(2016-10-13 18:28:17)

量化交易策略——STOCH（KD指标）

转载：http://blog.sina.com.cn/shearing

Stoch既是我们常用的KDJ指标中的KD指标，由两条线一条是快速确认线，另外一条是慢速主干线组成。在WMS的基础上发展起来的KD具有WMS的一些特性和原理。

一般在介绍KD时会附带一个J指标，公式：J=3D-2K 或 J=3K-2D

其实，J=D+2(D-K),可见J是D加上一个修正值。J的实质是反应D与K的差值。在实际中，J的使用非常简单，就是高抛低吸。

有四种随机线: FASTK, FASTD, SLOWK and SLOWD，D是由K经过变化得到。

http://s15/mw690/006xsXRBzy75ADDfTu6be&690

使用方法：

K线是快速确认线——数值在90以上为超买，数值在10以下为超卖；

D线是慢速主干线——数值在90以上为超买，数值在10以下为超卖；

收益风险

http://s2/mw690/006xsXRBzy75ADEepGh51&690

http://s2/mw690/006xsXRBzy75ADEgJFv61&690

http://s6/mw690/006xsXRBzy75ADElHala5&690

http://s6/mw690/006xsXRBzy75ADEoxqB55&690

http://s1/mw690/006xsXRBzy75ADEE55S60&690

源码：

#此例子采用Talib提供的STOCH(Stochastic Oscillator Slow),更直接的理解他就是我们常用的KDJ指标中的KD指标。

#是由两条线一条是快速确认线，另外一条是慢速主干线组成。

#K线是快速确认线——数值在90以上为超买，数值在10以下为超卖；

#D线是慢速主干线——数值在90以上为超买，数值在10以下为超卖；

import talib

#import numpy as np

#import pandas as pd

def initialize(context):

# 定义一个全局变量, 保存要操作的证券

context.stocks = ['601328.XSHG','600036.XSHG','600196.XSHG','600010.XSHG']

# 设置我们要操作的股票池

set_universe(context.stocks)

# 初始化此策略

def handle_data(context, data):

# 取得当前的现金

cash = context.portfolio.cash

# 循环股票列表

for stock in context.stocks:

# 获取股票的数据

h = attribute_history(stock, 30, '1d', ('high','low','close'))

# 创建STOCH买卖信号，包括最高价，最低价，收盘价和快速线（一般取为9），慢速线

# 注意：STOCH函数使用的price必须是narray

slowk, slowd = talib.STOCH(h['high'].values,

h['low'].values,

h['close'].values,

fastk_period=9,

slowk_period=3,

slowk_matype=0,

slowd_period=3,

slowd_matype=0)

# 获得最近的kd值

slowk = slowk[-1]

slowd = slowd[-1]

# 获取当前股票的数据

current_position = context.portfolio.positions[stock].amount

# 获取当前股票价格

current_price = data[stock].price

# 当slowk > 90 or slowd > 90，且拥有的股票数量>=0时，卖出所有股票

if slowk > 90 or slowd > 90 and current_position >= 0:

order_target(stock, 0)

# 当slowk < 10 or slowd < 10, 且拥有的股票数量<=0时，则全仓买入

elif slowk < 10 or slowd < 10 and current_position <= 0:

number_of_shares = int(cash/current_price)

# 购买量大于0时，下单

if number_of_shares > 0:

# 买入股票

order(stock, +number_of_shares)

# 记录这次买入

log.info("Buying %s" % (stock))

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