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添加到我的博客模型名称：YONGLI
合约名称：沪胶指数
测试时间：2008-05-29 -- 2008-07-04
测试周期：1分钟
测试模式：理想模式
开仓时使用的资金比率：10%
最大开仓手数：1000
保证金比率：5%
单位：5吨/手
手续费：50圆/手
日内交易手续费减半：否
综述
交易统计
加载中…加载中…加载中…加载中…模型名称：YONGLI
合约名称：沪胶指数
测试时间：2008-05-29 -- 2008-07-04
测试周期：1分钟
测试模式：理想模式
开仓时使用的资金比率：10%
最大开仓手数：1000
保证金比率：5%
单位：5吨/手
手续费：50圆/手
日内交易手续费减半：否
综述
交易统计
在证券行业中存在着两种人：分析师和交易师。那么普通的投资人算是这两种人中的哪一种呢？让我们先来看看两种人的区别：分析师是预测派的代言人，他们认为股价未来走势是可以预测的。他们的着眼点是过去价格与未来价格的关系，其目标是未来价格走势的预测或未来价位的预测。分析师奉行的哲学是每一次预测尽量正确，并喜欢夸大分析技巧，属于理论学派的人物，当分析师在面临着预测与实际不相符合的时候往往无能为力。分析师不具备良好的承受市场压力的心理素质，良好的分析师往往在实际操作中被股价走势的波动而惊吓得六神无主。交易师是交易派的代言人，交易师从不对股价未来走势做出预测，交易师的着眼点在于研究价格的分布特征，从无序的市场中建立有序的交易规则。交易师奉行的投资哲学是：错误在所难免，只要加强风险防范和资金控制技术，减少交易的失误并将错误控制在小范围的亏损中。交易师是在风险最小的前提下追求利润的最大化。交易师注重分析技术的缺陷和制约条件，在交易中能根据股价波动迅速实施对交易有利的应对措施。交易师具备良好的心理素质，在股市交易中处变不惊。分析买点几乎成了分析师工作的全部，但这只是交易师工作的一部分。我们经常听见这样的言
有的时候，你要包容系统所产生的亏损，不要对它太过于吹毛求疵，它不可能百分之百都在获利．但是只要市场有波段行情出现，它必然会产生优良的绩效．
不要去比较别人这波赚了多少，而抱怨自己的系统赚得比较少。你要看一个系统至少3年以上的平均获利能力，是否适合自己的操作风格与心性，是否能使自己臻至〔心剑合一〕的境界，并且愉快地一贯地坚持持续交易，最后使你获得可观的财富，而不是只看这一波．
我一向强调，一个交易系统就像赌场中的吃角子老虎机一样，基于数学统计的较高胜率，它能为你赚到可观的财富，但有一个前提是，你是否能长期稳定经营你的赌场，让你的赌场万头钻动，座无虚席，让更多人愿意掏出白花花的钱币来喂那些饥饿的小老虎．所以，挑选一种你所合适的交易系统是很重要的，唯有你所喜欢的系统，你才能用得长久，它也才能为你赚得长久．
你的系统是靠着30%的胜率，一点一滴，滴水成川地收集你的资金，不要抱着中乐透的心理在那里鞭鞑糟蹋自己的系统。
徒然有一天因为违反交易系统，因而避免亏损或多赚了一笔，虽然侥幸，但要问问自己，来日我要
在原版规则中， 有个计算价值量波动性（Dollar Volatility）的公式：
价值量波动性 = N * 每点价值量
其中每点价值量（Dollars per Point）的含义是什么，如何得到它？
以NYMEX的原油合约（CL）为例：
当前每张合约的价格可能是： $61.00
每张合约折合现货市场上的1000桶原油。
一个“整点”（big
point）在这个合约中价值为$1，也就是说当价格从$61变动到$62时，我们称之为一个“整点”的变化。根据交易所的规定，一个整点的价格移动表示$1000（即1000桶乘以$1）。这个价值（$1000）通常被称为“整点价值”（Big
Point Value）。
在这个合约中，一个整点包含100个“最小点位” （minimum
ticks），即$0.01或1分。所以这个合约的“每点价值量”（dollar point
value）就是1000/10=$10。
NYMEX原油合约的“每点价值量”是$10。每种合约都有不同的每点价值量，请参考交易所的规定。
继续你的例子：
价值量波动性 = ATR * 每点价值量
CL的ATR值是92点，乘以每点价值量$10，它的价值波动性为$920。
很多在QQ上加我的朋友给我提出了很多问题，我在这里说明一下，我所卖得这个模型是有点贵（其实我一点儿都不觉得它贵），但是它却是用过能够获利的，既然能够赚钱，比起你从别处比如说论坛上买到的模型，说不定他是运用未来函数的模型，白花钱要强很多，至少你能够赚钱，不论多少它能稳定的在各个品种上都能获利，每年30%至少，我不说复利的效应，因为很多人不能像我一样坚持下来。我的模型要求拥有资金10%用来开仓，10000元以上的至少3手，10000元以下的至少5手，就是说购买者必须拥有30万以上的资金，就好比一把玄铁重剑要求给内功深厚的人用一样，其实这只是一个心理上的门槛，如果你的资金达不到这个规模，并不是说不能用这个模型，而是仅有这么点钱作期货的同志，可能更会为眼前的利润所动，模型表现当然是每年总有好的时候也有不好的时候，当遇到不好的时候，这部分人如何克制自己才是最重要的难题。所以我卖的这个模型只卖给能够有能力使用它的人，而不是什么人都针对，说我贵也好，提出问题也好，我都谢谢大家的意见，毕竟模型能够赚钱比什么都有说服力，如果能够赚钱你还不要，只能说明一点问题，这个模型不适合你。
另外说一下我为什么要卖这个模型，是
论坛上到处可见暴利，或者能够抄底摸顶的程序，我在想象我们这样都是用程序化交易的朋友，它既然有这么好的模型，即使自己没有本钱找朋友借1万元做一年也都100万了，何苦在这里苦苦叫卖他的模型。
这里我说说程序化交易的本质，呼吁所有买别人模型的人正确看待程序化交易，别上了骗子的当了。
程序化交易之所以能够获利，是因为它抓住的是一段程序可以识别的价格波动，程序是一套机械的理论，而价格波动有规律性，也有随机性，可以肯定的一点是程序抓住的肯定是规律性的一面。能够买在最低点卖在最高点的程序，试问每次最低点和最高点的出现的情况都不一样，你的程序是怎么知道今天就是未来这段时间内的最低点和最高点的？全世界最好的趋势跟随模型都没有能够做到，这个模型能够做到，无非就是用了两点，一是对价格走势进行了拟合，二是用了未来函数。
我们之所以使用程序化交易的原因，是因为程序化交易可以克服我们自身人性的一些弱点，对于人来说经常会出现纪律性不足的情况，该开仓的时候等了等就错失了机会，该平仓的时候没平仓造成了损失，不该开仓的时候却开仓了，不该平仓的时候却平仓了，我
以日线为周期的模型很多都选择在信号出现当天的14点55分以后手动把单子做进去，这也是许多私募基金中的做法，主要由于两方面的原因:一是因为如果采用自动下单的方式，日线模型的交易者,因为周期较长交易信号也较少,可能十几天才出现一个的缘故,经常会疏忽,遭遇如断电,系统或网络故障,或由于疏忽当天没有打开交易系统或者下单需要确认时自己却不在跟前的情况。日线为周期的模型可能十几天才会出一个信号，错过的话损失是不菲的,在14点55分后手动下单可以强迫交易者关注,从而形成好习惯。二则是以日线为周期的模型很多是以收盘价做为执行基础或者测试基础的,选择14点55分后下单,一方面可以避免信号出现即下单日内的信号反复(日内信号反复的概率相当大，毕竟日内有4个小时交易时间),另一方面可以避免K线走完后下单经常会因为第二滩跳空缺口造成以收盘价执行效果的失真。
当然14点55分后信号反复也是有可能的,但时间越短发生的可能就越小,下面给出14点55分后发生信号反复造成损失的概率:14点55分到收盘只有5分钟,占全天交易时间的1/48。14点55分后发生信号反复分为两种情况，一种是14点55分前出现信号,14点55分后反复；第二种情况是14点55分后出现信号之后又反复。第
刚刚使用程序化交易的新人一定遇到过这样的问题：一个在测试时收益率蛮高的模型，应用到实盘的时候，效果不理想甚至产生很大的亏损，一开始还以为运气不好，遇到了模型的盲点，但是连续一段时间情况没有任何改善，不明白是怎么一回事？
其实背后的原因就是模型发出交易信号的价格和实盘交易的价格之间存在着差值，这个差值俗称“滑点”，在绝大多数情况下滑点是不利于你的交易方向的，滑点的大小直接影响你的收益率，特别是日内短线交易模型，滑点会拿走很大部分收益。
既然滑点这么不好，那有没有办法消除或减少滑点呢？答案是：滑点可以减少但没办法消除。为什么这么说呢？原因有两方面：
一、行情与交易软件的缺陷及网络延迟。软件与网络延迟会导致下单与实际价格有偏差。现在家家户户都有宽带了，文华软件也有升级，这方面都有所改善，但这个影响因素仍旧存在，就算你直接在交易所场内下单也会有微小的影响。
二、交易机制及成交因素。价格优先、时间优先的交易规则是不可能改变的，你想在下单的时候马上就成交？对不起，你得排队，要么你价格高于（买）或低于（卖）
