其实Python的numpy包有可以直接计算相关矩阵/协方差矩阵的方法，但是这篇文章是教大家如何理解他俩之间的关系的，所以我们给出协方差矩阵，求相关矩阵。利用公式：

p=((V**0.5)**-1)∑((V**0.5)**-1)

1. 引入numpy模块
   

2. http://s1/mw690/006du1Yszy73faJO3ioc0&690线性代数：从协方差阵计算相关阵" TITLE="python 线性代数：从协方差阵计算相关阵" />
   
   

3. 创建一个协方差矩阵

4. http://s5/mw690/006du1Yszy73faKIE9m64&690线性代数：从协方差阵计算相关阵" TITLE="python 线性代数：从协方差阵计算相关阵" />
   
   这个矩阵为：
   

5. http://s1/mw690/006du1Yszy73faLqWjKd0&690线性代数：从协方差阵计算相关阵" TITLE="python 线性代数：从协方差阵计算相关阵" />
   
   

6. 我们先求得协方差矩阵的尺寸
   

7. http://s14/mw690/006du1Yszy73faLYoCVdd&690线性代数：从协方差阵计算相关阵" TITLE="python 线性代数：从协方差阵计算相关阵" />
   
   

8. 生成一个与sigma同大小的单位矩阵：e

9. http://s4/mw690/006du1Yszy73faMt9Gr83&690线性代数：从协方差阵计算相关阵" TITLE="python 线性代数：从协方差阵计算相关阵" />
   
   输出为：
   

10. http://s11/mw690/006du1Yszy73faNgJSi6a&690线性代数：从协方差阵计算相关阵" TITLE="python 线性代数：从协方差阵计算相关阵" />
    
    

11. 计算方差矩阵，其实就是利用单位矩阵消除协方差矩阵中的非对角线元素
    
    

12. http://s5/mw690/006du1Yszy73faO6zyIe4&690线性代数：从协方差阵计算相关阵" TITLE="python 线性代数：从协方差阵计算相关阵" />
    
    

13. 求得标准差矩阵
    http://s1/mw690/006du1Yszy73faOXUVW30&690线性代数：从协方差阵计算相关阵" TITLE="python 线性代数：从协方差阵计算相关阵" />
    
    

14. 求得标准差的逆矩阵
    http://s12/mw690/006du1Yszy73faPUNqHab&690线性代数：从协方差阵计算相关阵" TITLE="python 线性代数：从协方差阵计算相关阵" />
    
    

15. 根据公式就求得了相关系数矩阵
    http://s8/mw690/006du1Yszy73faQvRvVd7&690线性代数：从协方差阵计算相关阵" TITLE="python 线性代数：从协方差阵计算相关阵" />