加载中…进场之前需要对行情有一个综合评估
(2023-02-19 23:03:58)| 分类： 期货 |
（交易律行）
交易是一件非常复杂的事情，在进场之前需要对行情有一个综合评估，通常我对行情的综合评估条件如下
(为便于理解，以下内容统一按多头行情举例)
- 趋势:是指趋势判断，决定交易的大方向，有趋势且顺着趋势发展的方向交易，成功的概率会更大，方向对了，事半功倍，方向不对，努力白费。
- 位置:是指当前行情所处的位置，用以评估单子的风险高低、盈亏比大小，同样是做多，低位与高位做多、支撑与阻力做多得到的结果是截然不同的。
- 形态:是指技术形态，底部的技术形态、K线结构是否符合上涨的技术特征，如果没有好的技术形态，进场的参考条件就不充分，就无法提供客观的防守依据。
有了前面几个关键要点的综合考量，那么就该轮到进场前的准备工作了。要进场，我们就要考虑到风险，因为我们的本金是有限的，行情的走势是不确定的，交易的无非是概率而已，我们做的就是选择做大概率的事，站在概率较高的一方去考虑问题，以下我们按照交易本金100万来进行风险控制的顶层设计。
1.多品种组合交易策略:
期货交易的品种有几十个，过去我曾经有一段时间的做法是重仓干一个品种，希望押注在一个品种上能翻上好几倍，交易了一段时间下来出现了严重的问题。首先就是自己做的品种老是走不出来，而当初不看好的品种涨上了天；其次是自己做的品种预期太高，大多数行情最终没有走出来，最后全部保本出场。这样的事情发生次数多了以后，让我不得不重新审视自己的交易策略，之所以有这样的情况，究其原因是贪心作祟，想一口吃个胖子的思想作怪。经过我痛定思痛，我最终采用了多品种组合的交易策略，就是把资金押注在3个品种上进行持仓，每个品种30%左右的仓位分配，这样就算是其中一两个品种走不出来，最终有一个能走出来就是正收益，长期下来是绝对能赚钱的。
2.按本金进行风险控制:
交易的本金是有限的，每一次交易都是存在不确定性的，有时候连续试错3-5次失败也是很正常的情况，这就要求交易者要从本金的源头上进行风险控制。假设我们有100万，如果我们每次试错的损失控制在1%，这样一次损失就是10000元，那么我们要连续失败100次才会把本金输光；而如果我们把风险敞口开得太大，止损额度提高到5%的话，那么可能连续20次我们就输光了，这样综合评估下来，每次实际上止损额度控制在1-2%是合理的。
有了以上两点风险控制的总体设计，那么落实到交易执行上就简单多了。当我们在看好一个品种要进场的时候，我们首先要算一下这张单子的止损是多少个点(有的人是按固定资金比例止损，有的人是按技术位止损)。比如棕榈油，通常一单进去如果技术止损有50个点，那么做1手风险就是500元，我们100万资金按1%止损就是10000元，这样算下来我们最多只能开20手；而如果我们做其它品种，在止损非常小的情况下，像螺纹钢有时候10个点止损有没有，1手损失才100元，我们可以开100手，很显然100手的单子占用保证金已经远远超过了总资金的30%，两个规则有一个已经达到上限了，我们只有降低仓位，只开三成仓就可以了，要留下7成仓给其它品种。这样一来，只要我们进场试错的时候严格按照这两条规则来，是不是就轻松多了，就算是被止损也是在我们的计划之中，内心我们就会坦然接受，因为止损也是我们的交易成本，做生意做投机，没有成本付出哪有利润收益。
因篇幅原因，本节不对具体进场的技术形态买点进行讨论。
所以过去很多人上来就问我首单开几成仓，我都不知道怎么回答，你说三成吧，他会觉得你风险敞口太大了，赚钱都是靠重仓来的，就是赌；你要什么都不说或者说得比较含糊吧，他又会觉得你装逼，唉，太难了！作为我的铁粉们，肯定已经知道我的交易思路了，多品种多周期的策略组合，再加上持仓过程中适当加减仓，充分利用浮盈进行加仓才是获取暴利的唯一途径，这些细节都处理好了，一年翻几倍不是很轻松就可以做到的吗？
1.多品种组合交易策略:
期货交易的品种有几十个，过去我曾经有一段时间的做法是重仓干一个品种，希望押注在一个品种上能翻上好几倍，交易了一段时间下来出现了严重的问题。首先就是自己做的品种老是走不出来，而当初不看好的品种涨上了天；其次是自己做的品种预期太高，大多数行情最终没有走出来，最后全部保本出场。这样的事情发生次数多了以后，让我不得不重新审视自己的交易策略，之所以有这样的情况，究其原因是贪心作祟，想一口吃个胖子的思想作怪。经过我痛定思痛，我最终采用了多品种组合的交易策略，就是把资金押注在3个品种上进行持仓，每个品种30%左右的仓位分配，这样就算是其中一两个品种走不出来，最终有一个能走出来就是正收益，长期下来是绝对能赚钱的。
2.按本金进行风险控制:
交易的本金是有限的，每一次交易都是存在不确定性的，有时候连续试错3-5次失败也是很正常的情况，这就要求交易者要从本金的源头上进行风险控制。假设我们有100万，如果我们每次试错的损失控制在1%，这样一次损失就是10000元，那么我们要连续失败100次才会把本金输光；而如果我们把风险敞口开得太大，止损额度提高到5%的话，那么可能连续20次我们就输光了，这样综合评估下来，每次实际上止损额度控制在1-2%是合理的。
有了以上两点风险控制的总体设计，那么落实到交易执行上就简单多了。当我们在看好一个品种要进场的时候，我们首先要算一下这张单子的止损是多少个点(有的人是按固定资金比例止损，有的人是按技术位止损)。比如棕榈油，通常一单进去如果技术止损有50个点，那么做1手风险就是500元，我们100万资金按1%止损就是10000元，这样算下来我们最多只能开20手；而如果我们做其它品种，在止损非常小的情况下，像螺纹钢有时候10个点止损有没有，1手损失才100元，我们可以开100手，很显然100手的单子占用保证金已经远远超过了总资金的30%，两个规则有一个已经达到上限了，我们只有降低仓位，只开三成仓就可以了，要留下7成仓给其它品种。这样一来，只要我们进场试错的时候严格按照这两条规则来，是不是就轻松多了，就算是被止损也是在我们的计划之中，内心我们就会坦然接受，因为止损也是我们的交易成本，做生意做投机，没有成本付出哪有利润收益。
因篇幅原因，本节不对具体进场的技术形态买点进行讨论。
所以过去很多人上来就问我首单开几成仓，我都不知道怎么回答，你说三成吧，他会觉得你风险敞口太大了，赚钱都是靠重仓来的，就是赌；你要什么都不说或者说得比较含糊吧，他又会觉得你装逼，唉，太难了！作为我的铁粉们，肯定已经知道我的交易思路了，多品种多周期的策略组合，再加上持仓过程中适当加减仓，充分利用浮盈进行加仓才是获取暴利的唯一途径，这些细节都处理好了，一年翻几倍不是很轻松就可以做到的吗？
通过整个流程的梳理，可以看出每一个阶段的关注点是完全不同的。
- 入场阶段考虑的是趋势位置和形态结构；
- 持仓阶段考虑的是对趋势的完整性进行动态跟踪；
- 出场阶段考虑的是盘口的变化和小周期的见顶特征。
具体操作环节会更复杂，还会涉及到量能和指标的辅助确认。
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