加载中…
个人资料
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：
  • 博客访问：
  • 关注人气：
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
正文 字体大小：大 中 小

价值套利之之周期量化轮动

(2016-05-25 10:49:40)
标签：

杂谈

 分类： 随笔思考
  绝大部分个股在一般的行情中不会一直单边直接不休息的上涨和下跌，中间必然有盘整，这就涉及到了一个盘整的周期，很多朋友们总是会说拿不住股票，拿了许久终于受不了节奏除掉后手中的股票立马涨停，甚至还有朋友潜伏进入股票拿个一个月股票都不涨不跌，所以这就是周期轮动法则提出的依据，根据上几篇的调整法则我们也都有了k线调整的理解和一个最基本的k线调整的需求
   时间和空间是股市规律中永远离不开的两大主线，时间可以延伸出我们的股票时间周期以及具备大概率的重要时间窗口，空间则更容易理解，泛指股票的涨跌空间，二者都是从两个不同的维度去看待和理解股市，不可否认股票内部是有能量的且这种能量随着成交量的存在而存在，这就好比一场永远不会结束的拔河比赛，多头和空头各自占领一方，在一个斜坡上拔河，多头在上空头在下，为什么说空头在下，因为我们知道股票下跌基本不需要什么能量，而上涨则需要成交量来带动，股市也是有能量有生命的，也有其各自运行的生命周期
 以下是A股指数的一个牛熊图，可以看出的是A股走势历史中牛少熊多，牛市相对熊市来说不仅少且难以持续，从历史走势时间周期中我们可以得出这样一个结论：牛市周期在整体股市周期中属于绝对小概率，仅仅是根据历史的走势去得出这样的结论，这种绝对小概率到现在为止还是没有去改变，但绝对小概率中存在的相对概率肯定是不断变化的，而这种细微的变化虽然影响了相对概率，但到现在阶段终归还是属于绝对小概率，由此得知，牛市到来是需要时间慢慢去孕育的同时也跟整个国家的经济政策有着直接的关系，当然从年线级别的角度去看，现在股市还是在支撑线以上很良好的运行，至于操作这就跟你的操作级别有关了
下图是纳斯达克综合指数历史走势图，通过走势可以看出美股指数从时间的角度整体来说牛市还是绝对大概率
对于操作A股的操作者来说还是要以A股指数的牛熊概率为依据，至少A股指数现在并没有达到美股那样持续的长牛，所以对于重要的时间窗口周期还是要在历史走势中去分析，A股走了20多年的时间整体来说还是比较生猛的，也即暴涨之后的暴跌也属绝对大概率
下图是大盘指数的月线图，可以看出历史上超级大牛市共出现过两波，第一波为3到4之间的区间，第二波为7到8之间的区间，从两拨牛市中也可以看出股指高处不胜寒的特征，第二波表现的更明显，这只是在牛市结束后表现出更为明显的在大级别上暴涨暴跌的表现，其实从1989年股市开始至今这种现象的出现可谓是绝对大概率，例如从1位置的上涨到2位置的回抽，从3位置的上涨到6000点以上到4位置跌回1600点，再又5位置的反弹到6位置的反抽，7位置的一波小牛到8位置的暴跌，所以很多操作者如果不去分析历史走势中所存在的规律就贸然的去8位置之后确定的暴跌之后去抄底其结局也是很悲惨，很多操作者都无形中成为了高位的战士，其实当你分析完之后就会发现后续的走势也是符合大概率的，而在暴跌之后抄底的操作者整体能获利的机会也属于绝对小概率，而后期走势也是如期走出了绝对大概率的结果，后期走势不是必然的要走出什么样的走势，只是走出哪种走势的概率比较大，其实这种概率就已经在实际操作中无形的对我们产生着很大的影响，假设我们对此有分析和概率的统计，则8位置的暴跌其实已经大概率的说明了后续的走势不可能立马反转反而是高位急转向下的概率较大，这就是属于绝对大概率，2位置相对于1位置为第一次，4相对于3为第二次，6相对于5为第三次，则7出现之后8位置开始跌破支撑位时，就可以得出绝对大概率的操作方式那就是不管你手中有什么样的股票，符合绝对大概率的操作只有一个那就是出局，因为后续指数走出破位下跌且急转急下的概率属于绝对大概率，其实从07年牛市之后的暴跌就可以看出大盘指数的暴跌暴跌现象，这种现象在一定程度上也是基于股市中过度投机泡沫和政府的经济政策有关，从出现这种现象的概率比较大这个角度来看，可以看出A股还不是那么成熟，还是很生猛，对于不了解A股规律的操作者来说一旦把握不准节奏则被套几十个点可谓是很简单的一件事，从牛少熊多这个角度来讲，对于广大散户来说，七分等待三分买卖也是符合绝对大概率的，对于有些散户来说自从进入股市就一直不断的操作，每天都在买卖和交易股票，而这样的操作者事实上百分之90都是亏损出局的,其结果也是符合绝对大概率的，这是从暴涨暴跌这个角度去看待股市中的大概率
http://s15/mw690/005AsbCIty71UI8m1siae&690
   指数走了20多年，你会发现每个阶段性的低点都会逐渐抬高，通过对历史走势的分析可以得出一个绝对大概率，也即当指数形成确定性下跌趋势后，下方前一个阶段性低点就会成为很有参考性的点位支撑，如果在前一个阶段性低点上方附近形成很稳健的支撑形态，在配合其他大概率条件则后期不管从指数反抽还是从个股来说整体的选择依然属于绝对性大概率，配合严格止损，则从概率的角度出发是完全可以去考虑和关注的
http://s16/mw690/005AsbCIty71ULPXPPx3f&690
  不同的理论只是从另外一个角度去看待和观察市场，对于A股指数来说也是具有轮动周期的，只是投资市场中的轮动周期都不是那么的精确，甚至只是截止到某个区间，这就是股市市场中的不确定性，确定性则为股市市场中必然是具备轮动周期的
下图是上证月线图，用角度对齐历史走势进行分化区域，可以分为整体四大区域0到8°，8°到13°，13°到22°，22°到62°，其中22°到62°之间又可以以34°位置进行划分，整体四大区域已经用角度进行了区分，用角度进行划分的一个最显著的特征就是同一个角度区域内随着时间的推移其低点会不断抬高，我们可以称8°这个位置的直线为8度角度线，同样，13位置的直线为13度角度线，从图中可以看出所有的角度线都源自同一个起点，我们称之为大概率角度图，从1989年之后的上证指数走势来看，行情走势基本上牢牢的守在了8度角度线以上，这是一个绝对大概率，至少走到现在为止，上证指数站在8度角度线之上的概率为绝对大概率，在8度角度线位置指数四次下探，都没有有效跌破可以见得这个位置的强大支撑，8度角度线位置是不是凭空出来的呢，肯定不是的，是根据其历史走势去找寻出的规律，且这个规律很是明显很容易理解，那么指数以后的走势还是不会去预测只能对其再次站住8度角度线位置做一个大概率的预期，这个预期远远不会让我们进行一个完整有效的操作，所以接下来根据之前的大概率我们肯定不会预测指数会走到哪里，但是可以肯定的是，指数在8度角度线以上属于绝对大概率，如果后期要根据概率来操作，则所有大概率操作的基础都要源于此，所以对于抄底的操作者来说8度角度线也是完全可以去考虑和关注的一条支撑线，这是一个绝对大概率
   另外一个绝对大概率就是指数在34度角度线以上所占据的周期时间可以说是绝对小比例，除了1989年刚出生不久的指数一开始生猛暴涨之外，第二次就是2007年的一波牛市突破了34度角度线然而高处不胜寒，指数在高位并没有长时间的停留瞬即急转急下一头扎进2000点的海平面，因为角度线本身所具备的特征可以得知以后指数在34度角度线上停留的周期和时间也是绝对小概率，行情进而走到了2014年会发现34度角度线对指数的压制也是走出了大概率的一个选择，从图中可以看出22度角度线对6.7.8.9.位置的一个绝对大概率压制，10位置首次突破走出一波大行情，11位置再次跌回22角度线以内，当走势再次冲击12位置时，走势再次走出大概率的有效压制，其实走势在突破13角度线以上时就应该对22角度线的大概率压制有个预期，当走势再次接触22度角度线时就应该重点关注，因为6.7.8.9以及11位置的有效跌破都为12位置的有效压制提供了绝对大概率的依据，随着时间的推移，后期再次回归22度角度线之上的概率更为小，这种相对概率会继续变小，虽然其整体来说还是属于绝对小概率，也即走势在8度角度线以下和22度角度线之上属于绝对小概率，从图中可以看出走势处于8度角度线和13度角度线之间的区域为绝对大概率，13度角度线跟22度角度线之间的区域在时间周期上占比例也不少且随着时间的推移其占比例也有下降趋势，13度角度线区域至今来说仍是时间周期上的绝对大概率，也即14跌破之后回归13角度线区域也算是走出了大概率的一个走势选择，其中8度角度线在1.2.3.4.5位置形成了一个绝对大概率的支撑，也即5之后的8度角度线附近的支撑点也是重点关注的点位区间，13度角度线的位置通过历史走势来观察也是很重要的支撑和压力线，其对15.16.17.22.13位置形成了支撑，对18.19形成压制，后期走势中可以看出先对13位置形成支撑，跌破后进而形成了14这个压制点，从大概率的角度出发，走势周期在13度角度线徘徊的时间相对较长是绝对大概率，也即14之后的走势大概率上走进8度角度线跟13度角度线调整的概率将会加大或是必不可少的，下方重点关注的支撑点则是在8角度线附近，连接0跟25形成一条直线延伸到28位置直线交叉位置形成27，跟0.27线段形成100度角的位置的直线对29.30.31形成一种压制，该条线段跟22角度线交叉形成11，走势在低位该线段跟8角度线之间形成一个闭合三角形，突破该压力后，走出一波行情进而达到12位置，现在行情走势基本选择了绝对大概率，这是属于上证指数的特征概率，当然对于个股来说亦有各自的特征概率
http://s7/mw690/005AsbCIty71VNXgSIS86&690
 一般来说，一波牛市在启动之前前期必有一段时期的调整，20到28位置的上涨之前在8度角度线跟13角度线之间已经孕育了4年左右的时间，20到28之间牛市以13角度线为依托走出的时间为1年，28到21之间的下跌所走出的时间也是近一年左右，24位置突破压力位后到12位置的时间为半年左右，12下杀到14以下的时间为半年左右，在24到12这段小牛市启动之前也孕育了足够的一段时间，23到24之间孕育了接近3年左右的时间，20到28这段小牛市前期孕育的时间基本为4年左右时间，也即18到20之间这段时间区域，牛市孕育期一般在2到4年左右的时间，孕育的区域基本在8角度线跟13角度线之间为绝对大概率，从图中可以看出两波牛市基本都是在8角度线跟13角度线之间孕育调整完毕开启的，这暂时是一个绝对大概率，所以从概率的角度去分析可以得知，下一波牛市经历一个大级别调整的概率还是绝对大概率，且在8角度线跟13角度线之间调整的概率仍然属于绝对大概率且调整周期不会太短，也即如果在8角度线跟13角度线之间调整3年左右时间当期再次突破13角度线时，则出现牛市的概率属于绝对大概率，8角度线跟13角度线之间的长时期的调整对于促成牛市来说是极其重要的，对于操作者来说也是相对安全的一个区域，从角度线的角度来看，正常的大级别的调整一般为2年到4年，在此之后出现牛市的概率就大大增加，从小级别来看还需要根据不同的个股具体分析
    个股的走势类型无非就是盘整，上涨和下跌，后二者属于趋势，当然一个趋势的上涨下跌也不可能一蹴而就的一直上涨或下跌，肯定是上涨和盘整，下跌相互交替的一个过程，一直涨的行情不存在，一直下跌的行情也是固然不存在，这是一种绝对百分之百概率，所以行情走势是客观存在的，上涨下跌盘整交替进行也是客观存在的，这也就出现个股的调整周期，首先明确一点，不管个股还是指数都没有固定的一个调整周期，投资市场未来发生的预期都是未知的，更没有一个固定的调整周期，到期便会发生变盘，这肯定是不存在的，这个问题从这个角度来看是绝对百分之百概率，所有的调整周期建立在大概率的角度之上还是很客观的，未来不可预测，通过历史走势来分析个股内在的走势规律进而对未来走势有一个大概率的预期则是合理客观的思维方式


  
 
      根据股票的轮动周期将其分为三种类型：10天以内为强势轮动周期，10到20天为中性轮动周期，20天到30天为弱势轮动周期，30天以上为超弱势轮动周期，轮动的标准是震幅在10个点以下内的盘整以及震幅在15个点左右的中枢都为轮动周期区间，突破10个点的震幅若在第二天或之前立马拉回到轮动震幅之内则产生轮动周期的延伸，而这个轮动周期要延续，若突破任何一方的震幅站稳或者力度很强则代表轮动周期的结束，轮动周期对于我们持有住以及潜伏一只股票有着重要的衡量意义，轮动周期的长短跟股票的基本面，股性交易活跃度，热点和题材，庄家操盘性格等有着很大的关系，轮动周期基本上以日线为单位我们图解举例:
http://s13/mw690/005AsbCIzy6WV1j0slmec&690
http://s1/mw690/005AsbCIzy6WV2kmKPKd0&690
http://s4/mw690/005AsbCIzy6WV2F6ddVf3&690
还有一种非标准的轮动周期称之为调整周期，调整周期也是属于轮动周期的范畴，调整周期的开始点是顶分型，结束点是以顶分型为一笔开始的笔的末端，若不能出现7跟k线即不能构成标准的一笔则其底分形为其结束点，模型如图：
http://s12/mw690/005AsbCIzy6WV3gaAK74b&690
http://s9/mw690/005AsbCIzy6WV3SYa7e48&690
根据以上两个标准来去找到一只股票的轮动周期（包括调整周期）
每只股票的轮动周期并不是一成不变的，一个日线级别的线段之内的盘整周期更为相近，以30天为一个参考的大区间，完全可以找出30天之内的平均轮动周期适用于相邻的区间，基本上波浪上涨五浪完成之后的下跌三浪之后的轮动周期都会大换盘，在下跌中枢中最后一个孕育能量的上涨第一中枢轮动周期一般都比其他中枢的轮动周期要长，因为这个区间不但要孕育小级别转大级别的趋势转折能量，且在第一上涨中枢后的突破都是对前期套牢盘的买单，每一个在中枢内的上涨都是蜕变般的压力，突破前期套牢盘区域中枢往往会进入a动能（前面法则里有定义）加速区，突破之后的轮动周期往往会进一步变小
 

  

喜欢

0

阅读┊ 收藏 ┊ 喜欢▼ ┊打印┊举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2022 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有