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海龟交易系统10万实盘交易记录和三个月小结补充

(2012-05-19 11:01:04)
标签:

财经

浮动盈亏

预判

交易记录

海龟

交易系统

棉花

分类: 抛砖引玉

又一周过去了,账户持仓没什么变化,净值是大幅增长的,在这个几乎所有品种单边下跌的行情中,一个趋势跟随系统没有理由不盈利。但在盈利的时候我们反倒要看一下是否有什么不对劲儿。做过几年交易的人都应该知道一个现象:有时候你做对了,结果是亏损了(比如交易中的合理止损);有时候你做错了,但结果是盈利的(比如死抗亏损到趋势反转)。我现在的问题是:我盈利了,但我做错了。看一下交易记录内容可以知道,目前的持仓不到一半,而多品种单边下跌的行情中,海龟系统应该是满仓才对的。除了在之前三个月小结中描述的原因外,还有就是当很多品种在5月7日和9日发出海龟系统一的信号时,我还是没有转变之前不做空粮油农产品的思维。行情预判本身不可能做到每次都对,预判的目的只是为了布局的需要。关键问题在于如果和预判相反的事情出现的时候,反倒要提高警惕了(比如4月初对白糖的预判和操作)。而墙倒众人推的时候,就更不能犹豫了。这些算做三个月小结的补充吧。

下面的表格是本轮下跌行情中,各合约品种的海龟系统一交易信号的统计,表格是按照价格跌幅排序的。从中可以看出,虽然我错过了不少品种,但也幸运的抓到了大鱼。

合约品种 系统1入场日期 系统1入场点 ATR 5月18日收盘 价差 ATR倍数 价格跌幅
CF1209 5月2日 21040 170 19050 1990 11.7 9.5%
P1301 5月3日 8650 100 7914 736 7.4 8.5%
RU1209 5月9日 26220 450 24090 2130 4.7 8.1%
L1209 4月11日 10475 160 9680 795 5.0 7.6%
WS1209 4月12日 2580 24 2385 195 8.1 7.6%
A1301 5月7日 4562 50 4307 255 5.1 5.6%
Y1301 5月7日 9832 100 9308 524 5.2 5.3%
RB1210 4月23日 4291 32 4074 217 6.8 5.1%
SR1209 4月24日 6595 52 6280 315 6.1 4.8%
M1301 5月9日 3262 46 3129 133 2.9 4.1%
PTA1209 5月7日 8520 84 8182 338 4.0 4.0%
ZN1209 5月9日 15440 160 14895 545 3.4 3.5%
RO1301 5月9日 10340 100 10020 320 3.2 3.1%
CU1209 5月14日 56520 700 55230 1290 1.8 2.3%
C1301 5月7日 2308 16 2284 24 1.5 1.0%

 

检讨完了还是要看一下成果,本周的账户资金曲线图。

海龟交易系统10万实盘交易记录和三个月小结补充

盈亏统计更正了一下,在三个月小结里有说明。

账户权益(未扣除手续费) 149967   手续费 636 多头单位 0个 平仓盈亏 10080
保证金 50195 仓位 34%   风险度 3% 空头单位 6个 浮动盈亏 39887
品种 合约 持仓 入场价格 入场日期 入场条件 ATR 加仓价格 出场价格 出场日期 出场条件 平仓盈亏 浮动盈亏
塑料 L1209 空1 10475 20120411 20日 160   10795       10750
    空1 10400 20120416 0.5N   10395 10650        
    空1 10315 20120503 0.5N   10315 10635        
                10315   10日    
棉花 CF1209 空1 21040 20120502 20日 170   21380       29138
    空1 20955 20120503 0.5N   20955 21295        
    空1 20865 20120507 0.5N   20870 21210        
                21055   10日    
盈亏统计                      
11次 止损 5N 1 3.5N 4 2N 2 1N 3 0.5N 1  
4次 止盈 30N 1     5N 1 3.5N 1 1.5N 1  

 

 

 

 

 

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