海龟交易系统10万实盘交易记录和三个月小结补充

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又一周过去了,账户持仓没什么变化,净值是大幅增长的,在这个几乎所有品种单边下跌的行情中,一个趋势跟随系统没有理由不盈利。但在盈利的时候我们反倒要看一下是否有什么不对劲儿。做过几年交易的人都应该知道一个现象:有时候你做对了,结果是亏损了(比如交易中的合理止损);有时候你做错了,但结果是盈利的(比如死抗亏损到趋势反转)。我现在的问题是:我盈利了,但我做错了。看一下交易记录内容可以知道,目前的持仓不到一半,而多品种单边下跌的行情中,海龟系统应该是满仓才对的。除了在之前三个月小结中描述的原因外,还有就是当很多品种在5月7日和9日发出海龟系统一的信号时,我还是没有转变之前不做空粮油农产品的思维。行情预判本身不可能做到每次都对,预判的目的只是为了布局的需要。关键问题在于如果和预判相反的事情出现的时候,反倒要提高警惕了(比如4月初对白糖的预判和操作)。而墙倒众人推的时候,就更不能犹豫了。这些算做三个月小结的补充吧。
下面的表格是本轮下跌行情中,各合约品种的海龟系统一交易信号的统计,表格是按照价格跌幅排序的。从中可以看出,虽然我错过了不少品种,但也幸运的抓到了大鱼。
合约品种 | 系统1入场日期 | 系统1入场点 | ATR | 5月18日收盘 | 价差 | ATR倍数 | 价格跌幅 |
CF1209 | 5月2日 | 21040 | 170 | 19050 | 1990 | 11.7 | 9.5% |
P1301 | 5月3日 | 8650 | 100 | 7914 | 736 | 7.4 | 8.5% |
RU1209 | 5月9日 | 26220 | 450 | 24090 | 2130 | 4.7 | 8.1% |
L1209 | 4月11日 | 10475 | 160 | 9680 | 795 | 5.0 | 7.6% |
WS1209 | 4月12日 | 2580 | 24 | 2385 | 195 | 8.1 | 7.6% |
A1301 | 5月7日 | 4562 | 50 | 4307 | 255 | 5.1 | 5.6% |
Y1301 | 5月7日 | 9832 | 100 | 9308 | 524 | 5.2 | 5.3% |
RB1210 | 4月23日 | 4291 | 32 | 4074 | 217 | 6.8 | 5.1% |
SR1209 | 4月24日 | 6595 | 52 | 6280 | 315 | 6.1 | 4.8% |
M1301 | 5月9日 | 3262 | 46 | 3129 | 133 | 2.9 | 4.1% |
PTA1209 | 5月7日 | 8520 | 84 | 8182 | 338 | 4.0 | 4.0% |
ZN1209 | 5月9日 | 15440 | 160 | 14895 | 545 | 3.4 | 3.5% |
RO1301 | 5月9日 | 10340 | 100 | 10020 | 320 | 3.2 | 3.1% |
CU1209 | 5月14日 | 56520 | 700 | 55230 | 1290 | 1.8 | 2.3% |
C1301 | 5月7日 | 2308 | 16 | 2284 | 24 | 1.5 | 1.0% |
检讨完了还是要看一下成果,本周的账户资金曲线图。
账户权益(未扣除手续费) | 149967 | 手续费 | 636 | 多头单位 | 0个 | 平仓盈亏 | 10080 | |||||
保证金 | 50195 | 仓位 | 34% | 风险度 | 3% | 空头单位 | 6个 | 浮动盈亏 | 39887 | |||
品种 | 合约 | 持仓 | 入场价格 | 入场日期 | 入场条件 | ATR | 加仓价格 | 出场价格 | 出场日期 | 出场条件 | 平仓盈亏 | 浮动盈亏 |
塑料 | L1209 | 空1 | 10475 | 20120411 | 20日 | 160 | 10795 | 10750 | ||||
空1 | 10400 | 20120416 | 0.5N | 10395 | 10650 | |||||||
空1 | 10315 | 20120503 | 0.5N | 10315 | 10635 | |||||||
10315 | 10日 | |||||||||||
棉花 | CF1209 | 空1 | 21040 | 20120502 | 20日 | 170 | 21380 | 29138 | ||||
空1 | 20955 | 20120503 | 0.5N | 20955 | 21295 | |||||||
空1 | 20865 | 20120507 | 0.5N | 20870 | 21210 | |||||||
21055 | 10日 | |||||||||||
盈亏统计 | ||||||||||||
11次 | 止损 | 5N | 1 | 3.5N | 4 | 2N | 2 | 1N | 3 | 0.5N | 1 | |
4次 | 止盈 | 30N | 1 | 5N | 1 | 3.5N | 1 | 1.5N | 1 |
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