海龟实盘3个多月了，简单总结一下。
实盘从2月2日开始，初始净值10万元，按照5月11日的净值137367元计算，盈利37%。已平仓盈利10080元，浮动盈利27287元。期间账户最低净值94450元，初始风险是5.5%。最大回撤14645元，回撤幅度11.5%。最大单日回撤9735元，单日回撤幅度9.5%，发生在3月20日。

下面是针对已平仓交易的统计：
胜率统计：
已平仓交易共15次，盈利4次，亏损11次，胜率26%。也还算符合中长期趋势跟踪系统的胜率。

持仓时间统计：
盈利4次中：最短持仓30个自然日，最长持仓98个自然日，平均持仓69个自然日。
亏损11次中最短持仓6个自然日，最长持仓28个自然日，平均持仓12个自然日。
从这个统计中很明显能看出，能拿住的单子总是有趋势的单子，没有趋势的单子很快就会被平仓了。

针对这个结论，在这里举一个例子：
前一阵子在某期货论坛上看到一个人做短线失败，然后决定改做长线，发帖问：“想拿住一个品种不放，大家有什么好建议？”。我答曰“是亏损的品种？还是盈利的品种？”对方回复：“能长期（至少一年半载），做多做空的都可以。”我答：“您没看懂我的问题。您是要拿住一个亏损的品种不放？还是要拿住一个盈利的品种不放？看懂问题了，您自然就有答案了。谁要告诉您现在哪个品种可以拿个空单或拿个多单，放那么一年半载的，那可能就是把你给害了。”后LZ再没反应了。后面一堆热心人士和LZ又讨论了一番，从LZ和热心人士们的对话中可以看出很多人尚在投资门外。

盈利亏损幅度统计：

从盈亏幅度的统计可以看出：
11次亏损一共是26.5N,平均每次亏损2.4N。4次盈利一共是40N，平均每次盈利10N。平均盈利亏损比是4.2。
止损交易中，3.5N的次数最多是4次，意味着只做了2个单位，趋势就结束了，类似假突破。1N的有3次，基本是突破后行情持续了一段时间，但是力度不强，没有太大幅度，随着时间的推移，趋势转向导致止损。
（之前博客公布的交易明细中的盈利统计有错误，因为亏损是按照每个交易单位来计算的，而盈利是按照每手来计算的，而豆粕和大豆的一个交易单位是2手）

因为交易时间还太短，才三个月，所以统计数字还不够客观，等交易一年后再做统计应该会更客观些。

针对海龟法则本身暂时不做讨论了，下面只是简单的描述下我在实盘中，针对具体情况所做的一些变化：
1、考虑系统初始风险和国内保证金偏高的问题，所以在每单位手数计算上比真正的海龟交易法则要少些，比如初始资金10万，计算时用7万来计算。现在账户资金权益14万左右，可以用10万来计算。头寸是一把双刃剑，仓位重，盈利的时候就多些，但亏损的时候一样也多，所以资金管理比入场出场还重要。看一下单日最大回撤吧，当时是6个品种的多头单位，满仓状态，单日最大回撤是要9.5%。
2、在品种选择上，刚开始只要有入场信号，保证金允许，符合规则我就入场，抱着宁可做错，不可错过的态度。可惜被振出去的情况比较多，有些怀疑在震荡市这么做是否会导致本金快速缩水。所以后来放过了一些品种，结果导致错过三个品种的行情。错过的行情有强麦、白糖、螺纹的这波下跌。强麦没做空是我觉得粮油农产品整体是偏多头气氛的，所以暂时不考虑做空，这波是最可惜的。白糖我觉得有收储价在那里，空间有限，结果这段时间一样跌的很猛。螺纹是第一次做空信号没注意错过了，后来有些犹豫是否要进，就放弃了，结果图形一样是跌的很漂亮。为避免错过行情，我认为可以采取两个措施，一是要经常从中长期角度对品种做些预判工作，虽然之前做了不少预判，但还是有漏掉的时候。二是无论任何原因，如果第一次信号没有入场，那么等趋势回调后第二次再创高点或低点后入场。这些措施是否合理有效，还需要等待实盘的验证。

小结就到这里吧，最后还有一句：无论采取什么交易系统，耐心和纪律都是最重要的。