很多专业投资者及一些投资机构都喜欢使用C++直接编写交易策略，C++语言无论是灵活性和安全性都是要比传统的一般意义上的脚本语言要强大许多，这也是大家所普遍采用的一个主要理由。但是直接使用C++开发需要3个主要组件，主要包括：

1、历史行情数据的管理和接收

2、交易策略的评估与实现

3、下单交易具体实施

实际上上述3点其实已经包含了一个程序化交易软件所具有的主要特点了，如果是全部都要重新开发一套这样的产品，我们的投资公司最后都要变成名副其实软件公司了，将耗费很大的精力与财力来组织和管理整个软件开发团队。

如果使用金字塔平台进行C++的策略编写，那么上述的多个难点就可以很好的得到解决，主要如下：

1、金字塔为C++接口提供了丰富完善的历史数据，包括盘中即时数据，1分，5分，15，30，日线等等多大十几种周期数据，这些数据都是金字塔软件统一管理，模型的开发者不必再来操心历史数据如何管理。

2、我们的交易策略在前期模型阶段可以利用金字塔平台PEL语言快速的进行评估，评估结束后，再集中精力来变成C++的具体交易算法，节省了大量的时间。

3、可以利用金字塔平台进行全球市场交易

11.1启动图表交易

（1）选择交易模型

从“查看—管理面板”，我们就可以看到用户可以通过管理面板方便的编辑、使用相关模型。管理面板中主要有技术指标、条件选股、交易系统、五彩K线等四大项。

从左边的“管理面板--交易系统”里选择模型，双击，右边主图即会显示模型。图例是名为Formu002的模型。

(2）选择【交易】→【图表程式化交易】
(3）设置好相关参数，点击【启动交易】，确认之后，将开始程式化交易，交易详情会记录在表格上。交易结束，点击【停止交易】

11.2启动后台程式化交易

选择“交易→后台程序化交易”或按Ctrl + A会出现图11.3本地预警交易。

http://s2/mw690/004jGvJmgy6F

    CThostFtdcTraderApi 接口提供给用户的功能包括，报单与报价的录入、报单与报价的撤销、报单与报价的挂起、报单与报价的激活、报单与报价的修改、报单与报价的查询、成交单查询、会员客户查询、会员持仓查询、客户持仓查询、合约查询、合约交易状态查询、交易所公告查询等功能。
    以下简单举些例子说明函数的用法，其它函数可举一反三。

1.CreateFtdcTraderApi方法
产生一个CThostFtdcTradeApi的一个实例，不能通过 new 来产生。
函数原形：
static CThostFtdcTradeApi *CreateFtdcTradeApi(const char *pszFlowPath = '');
参数：
pszFlowPath：常量字符指针，用于指定一个文件目录来存贮交易托管系统发布消息的状态。 默认值代表当前目录。
返回值：
返回一个指向 CThostFtdcTradeApi 实例的指针。

2.ReqUserLogin 方法

用户发出登陆请求。
函数原形：
int ReqUserLogin(CThostFtdcReqUserLoginField *pReqUserLoginField,int nRequestID)；
参数：
pReqUserLoginField：指向用

10.1完整交易系统的组成

“交易系统是完整的交易规则体系”，首先一套最简单的完整的交易系统，包括最基本的交易点组成的框架，也就是由两个点组成，一个是买入点的切入和卖出点的切出，整个的交易系统就是围绕着这两个基本的点形成的循环，整个的交易系统的确立、测试和优化，简单讲只是围绕这两个基本点的确认而展开。

但是，一个交易系统绝对不只是局限于得到两个点的工作，买入和卖出的有机结合，交易资金的合理分配使用，根据市场状况的变动相应的调整以适应新的变化等等后期的跟踪和再优化，以及保证交易循环的连续性都是一个“完整的交易规则体系”的要求。

一个完整的交易系统由以下的步骤组成：

（1）交易策略的提出

（2）交易对象的筛选

（3）交易策略的公式化

（4）交易系统的统计检验

（5）交易系统的外推实验

（6）交易系统的实战检验 （包括前期的实时行情模拟和小仓位实盘）

（7）交易系统的检测与维护

实际上，简单的讲来就是将一些的经验和方法首先通过量化和公式化，变成计算机可以识别的语言，并且在历史的数据中进行统

9.1联系

从以上章节的讲解，我们可以看出，从普通图表程序化交易，到新图表程序化交易，再到后台程序化交易，这三种交易方法可以实现的功能由简单到复杂。普通图表可以实现的功能，后两种都可以实现。以下，我们以一个简单均线模型的示例，来展现不同交易模型之间的联系。

简单图表程序化交易示例

//适用周期：1分钟

//5日均线上传15日均线平空开多；10日均线上穿5日均线平多开空；

//收盘前5分钟平掉所有仓位

ma5:ma(close,5);

ma15:ma(close,15);

{开多}ENTERLONG:CROSS(ma5,ma15)  AND  time>091500 and time<145000 ,TFILTER;

{平多}EXITLONG:CROSS(ma15,ma5)  OR  time>=145500 ,TFILTER;

{开空}ENTERSHORT:CROSS(ma15,ma5)  AND  time>091500 and time<145000 ,TFILTER ;

{平空}EXITSHORT:CROSS(ma5,ma15)  OR  time>=145500 ,TFILTER;

转化成新图表程序化交易

ma5:ma(close,5);

ma15:ma(close,15);

if CROSS(ma5

    金字塔提供功能性和扩展性更为强大的基于后台预警模式的程式化交易模式，可以在不影响用户前台图形操作情况下，可以高效与预警系统一起工作来实现自动交易，由于后台程式化交易是金字塔在后台进行,不需要图表打开不占用过多的资源,由于只只需要最后一个周期的信号,所以原则上公式不要多余计算,故效率高,便于对多个品种同一个策略进行轮循监控.用户前期编写的自动交易策略是需要先在图表上和程式化交易评测上通过后才可以放到后台去执行程式化交易。为了让用户更快的编写和熟悉金字塔的后台程式化交易，金字塔的程式化交易函数，前面都在交易系统函数名称前加 T 字母，比如BUY改为TBUY, 使用方法大致相同.户仔细注意查看函数的使用说明。与图表显示的交易系统函数不同的是,后台程式化交易的函数都使用的实际的用户持仓和资金。

    金字塔的后台程式化交易只能在专业版及其以上版本使用，他可以运行在序列和逐K线两种模式，但是推荐序列模式运行，这样可以极大提高后台执行的效率。

    用以显示再图表做测试的后台程式化交易不能使用图表交易功能，且图表交易和后台交易的函数不能混用，即后台交易系统中

跨周期函数介绍

引用某品种在某个周期上加载了某个指标的数据。
用法：

#IMPORT  [CODE, PERIOD, FORMULA] AS VAR
引用 CODE 所对应的合约 PERIOD 周期下指标 FORMULA 的数据。

CODE 文华码，PERIOD 周期，FORMULA 引用指标名，
VAR  定义变量名

跨周期跨合约模型的编写规则

1.只能引用 .FML/.XFML文件
2.只能引用如下周期：MIN1 MIN3 MIN5 MIN15 MIN30 HOUR1 DAY WEEK MONTH
3.只能短周期引用长周期
4.被引用的指标中不能存在引用
5.如果不写文华码，默认引用当前合约,也可以直接写合约代码如:rb1201
6.FORMULA 引用指标名，只能引用除数字、或者数字开头的名称之外的名称。

例  同一合约不同周期的数据调用要求

当日均线出现多头排列时， 5分钟KD线金叉，做多。
当日均线出现空头排列时， 5分钟KD线死叉，做空。

先建立一个指标  名称AAA
MA5:=MA(C,5);
MA10:=MA(C,10);
MA30:=MA(C,30);
在建立你的模型
#IMPORT [ , DAY,AAA] AS VAR
DM5:=VAR.MA5;
DM10:=

6.1趋势类交易模型编写范例

1）均线类

①均线排列模型

关键函数：MA

使用周期：任意

模型说明：MA5,MA10,MA20多头排列时做多，空头排列时做空。编者以一个周期内这三条均线的大小关系为判断标准举例，大家也可以使用多个周期的比较来判断多/空头排列关系。

MA5:=MA(CLOSE,5);

MA10:=MA(CLOSE,10);

MA20:=MA(CLOSE,20);

{开多} ENTERLONG: MA5>MA10 AND MA10>MA20,TFILTER;

{平多} EXITLONG: MA5

{开空} ENTERSHORT: MA5

{平空} EXITSHORT: MA5>MA10 AND MA10>MA20,TFILTER;

图表交易模型就完成了，其仓位控制在第5页图中设置

图表交易模型中不能使用交易函数和程式化函数

对于新交易系统模型，可用下面4句代替

SELLSHORT(MA5>MA10 AND MA10>MA20 and HOLDING<0,HOLDING,market); //平空操作