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RWA：Risk-Weighted Assets 风险加权资产

新资本协议内部标准法（IRB法)下

风险加权资产RWA=函数（PD，LGD，EAD，M)

1.PD违约概率：未来一段时间内借款人发生违约的可能性

PD违约概率，跟客户有关，也就是所说的，PD跟着人走。

PD来源模型系统，如信贷类资产，对公客户PD来源于公司IRB系统，对私客户PD来源于零售分池系统。

计算RWA时，如果数据量太小，用模型PD/长期平均PD/算术平均PD/加权平均PD，RWA结果差别不大。

2.LGD损失率：预期违约的损失占风险暴露的百分比，LGD跟债项有关

初级法下，如公司类资产：高级债项的LGD取值45%，次级债项的LGD取值75%

高级法下，LGD从模型系统出，一般根据押品抵押物/授信等数据而计算出来LGD。

3.EAD违约风险暴露：预期债务人违约时表内和表外项目的风险暴露总额，包括使用的授信余额、

应收未收利息、未