加载中…量化选股--动量模型
(2013-12-04 16:55:42)
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股票量化投资动量 |
下面给出从2009年到2013年动量选股模式列出来的股票和测试收益
2009q1
2009q2
| 代码 | 名称 |
| sh600252 | 中恒集团 |
| sh600703 | 三安光电 |
| sh600809 | 山西汾酒 |
| sz002223 | 鱼跃医疗 |
| sh600458 | 时代新材 |
| sh600545 | 新疆城建 |
| sz000540 | 中天城投 |
| sz002226 | 江南化工 |
| sh600866 | 星湖科技 |
| sz002154 | 报 喜 鸟 |
2009 q3
| sz000925 | 众合机电 |
| sh600866 | 星湖科技 |
| sz002096 | 南岭民爆 |
| sz000701 | 厦门信达 |
| sz002154 | 报 喜 鸟 |
| sh600199 | 金种子酒 |
| sh600582 | 天地科技 |
| sh600983 | 合肥三洋 |
| sh600060 | 海信电器 |
| sh600993 | 马应龙 |
2010q1
| 代码 | 名称 |
| sh600406 | 国电南瑞 |
| sz000661 | 长春高新 |
| sz002069 | 獐 子 岛 |
| sz002138 | 顺络电子 |
| sh600703 | 三安光电 |
| sz002223 | 鱼跃医疗 |
| sh600259 | 广晟有色 |
| sz000988 | 华工科技 |
| sz002041 | 登海种业 |
| sz002081 | 金 螳 螂 |
| sz000963 | 华东医药 |
2010q2
| sh600673 | 东阳光铝 |
| sz002236 | 大华股份 |
| sh600199 | 金种子酒 |
| sh600343 | 航天动力 |
| sh600990 | 四创电子 |
| sz000596 | 古井贡酒 |
| sh600259 | 广晟有色 |
| sz002081 | 金 螳 螂 |
| sh600815 | 厦工股份 |
| sh600067 | 冠城大通 |
2010q3
| sh600259 | 广晟有色 |
| sh600549 | 厦门钨业 |
| sz000758 | 中色股份 |
| sh600086 | 东方金钰 |
| sz000795 | 太原刚玉 |
| sz002056 | 横店东磁 |
| sz002057 | 中钢天源 |
| sz002155 | 辰州矿业 |
| sh600058 | 五矿发展 |
注意：这次选出来的股票多数为当年的稀土概念股，为分散风险，我们要剔除部分，再从第二组前十股票中选出部分代替之。下面列出该季度前20
的股票
| 代码 | 名称 |
| sh600259 | 广晟有色 |
| sh600549 | 厦门钨业 |
| sz000758 | 中色股份 |
| sh600086 | 东方金钰 |
| sz000795 | 太原刚玉 |
| sz002056 | 横店东磁 |
| sz002057 | 中钢天源 |
| sz002155 | 辰州矿业 |
| sh600058 | 五矿发展 |
| sh600348 | 阳泉煤业 |
| sz000581 | 威孚高科 |
| sz000970 | 中科三环 |
| sh600531 | 豫光金铅 |
| sh600184 | 光电股份 |
| sh600218 | 全柴动力 |
| sh600160 | 巨化股份 |
| sz002079 | 苏州固锝 |
| sz002106 | 莱宝高科 |
| sz002176 | 江特电机 |
| sh600971 | 恒源煤电 |
2011Q1
| sz002136 | 安 纳 达 |
| sh600636 | 三爱富 |
| sh600160 | 巨化股份 |
| sh600768 | 宁波富邦 |
| sz002408 | 齐翔腾达 |
| sz002006 | 精功科技 |
| sh600724 | 宁波富达 |
| sh600784 | 鲁银投资 |
| sz000635 | 英 力 特 |
| sh600111 | 包钢稀土 |
2011q2
| sz000626 | 如意集团 |
| sh600502 | 安徽水利 |
| sz300021 | 大禹节水 |
| sz002583 | 海能达 |
| sh600612 | 老凤祥 |
| sz002233 | 塔牌集团 |
| sz002241 | 歌尔声学 |
| sz000042 | 深 长 城 |
| sz300058 | 蓝色光标 |
| sh600619 | 海立股份 |
2011Q3
| sh600759 | 正和股份 |
| sz002458 | 益生股份 |
| sz300104 | 乐视网 |
| sz002136 | 安 纳 达 |
| sz000998 | 隆平高科 |
| sz300146 | 汤臣倍健 |
| sz002573 | 国电清新 |
| sh600470 | 六国化工 |
| sh600763 | 通策医疗 |
| sz002298 | 鑫龙电器 |
2012Q1
| 名称 |
| 包钢稀土 |
| 沱牌舍得 |
| 赤峰黄金 |
| 凯乐科技 |
| 长征电气 |
| *ST贤成 |
| 雏鹰农牧 |
| 世荣兆业 |
| 兆驰股份 |
| 中科三环 |
2012Q2
| sz000799 | 酒 鬼 酒 |
| sz300026 | 红日药业 |
| sh600260 | 凯乐科技 |
| sz002081 | 金 螳 螂 |
| sz002236 | 大华股份 |
| sz300104 | 乐视网 |
| sz002375 | 亚厦股份 |
| sz002241 | 歌尔声学 |
| sz300228 | 富瑞特装 |
| sz002325 | 洪涛股份 |
2012Q3
| 代码 | 名称 |
| sz002230 | 科大讯飞 |
| sz300202 | 聚龙股份 |
| sz000661 | 长春高新 |
| sz300057 | 万顺股份 |
| sz002450 | 康得新 |
| sz300058 | 蓝色光标 |
| sz300212 | 易华录 |
| sz002509 | 天广消防 |
| sz002236 | 大华股份 |
| sh600039 | 四川路桥 |
2013Q2
| sz300052 | 中青宝 |
| sz300027 | 华谊兄弟 |
| sz300071 | 华谊嘉信 |
| sz300315 | 掌趣科技 |
| sz300074 | 华平股份 |
| sh600699 | 均胜电子 |
| sh600804 | 鹏博士 |
| sz300293 | 蓝英装备 |
| sz002549 | 凯美特气 |
| sz002573 | 国电清新 |
注意：由于数据的获取来自季报，第四季度的季报即年报要等每年4月30日才公布完毕，所以没有第四季度的选股。由于2013一季度的选股结果丢失，这里就不列出选股结果了。
下面是测试业绩记录
| 季度 | 测试结束业绩 | 测试期最大回调 | 测试期最高涨幅 | 存续期最大涨幅 | |
| 2009Q1 | 40.0% | 1.0% | 40.0% | 100.0% | |
| 2009Q2 | 19.0% | 15.0% | 19.0% | 180.0% | |
| 2009Q3 | 19.0% | 4.0% | 37.0% | 60.0% | |
| 2010Q1 | 13.0% | 10.0% | 19.0% | 100.0% | |
| 2010Q2 | 37.0% | 2.0% | 39.0% | 48.0% | |
| 2010Q3 | 3.3% | 17.0% | 11.0% | -33.0% | |
| 2011Q1 | 5.0% | 10.0% | 19.0% | -40.0% | |
| 2011Q2 | -10.6% | 22.0% | 止损20% | 5.0% | 17.0% |
| 2011Q3 | -1.0% | 20.0% | 止损20% | 17.0% | 45.0% |
| 2012Q1 | 6.5% | 1.3% | 20.0% | 21.0% | |
| 2012Q2 | 4.6% | 6.0% | 13.0% | 50.0% | |
| 2012Q3 | 50.0% | 18.0% | 62.0% | 92.0% | |
| 2013Q1 | 30.0% | 2.6% | 40.0% | 60.0% | |
| 2013Q2 | 17.0% | 2.0% | 50.0% | 50.0% | |
| 累计收益 | 648.8% |
说明：
1.测试期是从选股结果出来后等权重买进持有3个月，因为动量持续的时间不会很长，最佳持有时间还需要经过大量数据计算得出
2.关于止损位的选着还有待研究，上面给出的是累计收益是不考虑止损的情况。从测试结果看，是否需要止损还需要研究，因为如果要考虑止损的话，说明模型是失败的。之所以要设置止损，是因为从09年到2013年整个测试期间大盘整体上属于震荡走势，由于数据无法获取，无法测试到2008年这种极端情况下的收益情况。
3.显然，测试结果表明，动量选股模型大大跑赢上证指数（整个测试时间从2009年5.1开始到2013年10月30日）
期间上证指数收益为负值。
4.该动量模型以获得绝对收益为目标，在测试期间，只有2011年的收益为负。且亏损很小。
5.模型还有许多可以优化的地方以提高收益和收益曲线的稳定性。比如最佳持有时间，最初选股参数的设置等。
下面给出2013年三季度的选股结果供实时测试
| 代码 | 名称 | 涨跌幅度 |
| sz300056 | 三维丝 | 86.9 |
| sz000977 | 浪潮信息 | 66.57 |
| sz002572 | 索菲亚 | 59.97 |
| sz300205 | 天喻信息 | 59.01 |
| sz000938 | 紫光股份 | 53.22 |
| sz002285 | 世联地产 | 53.21 |
| sz300124 | 汇川技术 | 52.37 |
| sz300084 | 海默科技 | 50.26 |
| sz002041 | 登海种业 | 49.63 |
| sz300017 | 网宿科技 | 48.09 |
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