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一个牛人的技术分析历程

(2012-08-28 19:26:01)
标签:

不确定性

技术分析

混沌理论

人工神经网络

运用之妙

杂谈

分类: 外汇,期货,股市高手经验
第1阶段,是学习一些传统的技术分析指标,如MACD,KDJ,RSI 等等。发现不确定性很大。

第2阶段,学习用飞狐编程序,下载个许多人编制的指标,还学习了Vb,发现不确定性很大,虽然花样无穷,但本质上与传统的技术分析指标没有差别,都是建立在对历史数据简单的各种均线基础上而已。

第3阶段,追求更厉害的统计分析,学习了SPASS,玩熟了时间序列分析ARIMA。发现不确定性很大。原来ARIMA对白噪音的残差没有估计。

第4阶段,学习GARCH,该死的SPASS居然没有这个工具,只好学习MATLAB7。GARCH玩熟后,发现不确定性很大。原来,GARCH本质上依然是线性估计,不过是将ARIMA的残差继续ARIMA了一次。晕倒。

第5阶段,被一些网络N人忽悠人工神经网络,开始玩BP,RBF,发现不确定性很大。BP,RBF对历史数据的拟合简直是完美,但对未来的泛化,简直是狗屁。仍然不死心,又捣鼓用遗传算法改进,用混沌理论的相空间改进,依然是狗屎。

第6阶段,听南大的一个人工智能专家说,SVM是目前最NB的,继续学习,这玩意很难,终于还是给搞定了,结果,发现不确定性很大。正确率让人失望。

第7阶段,茫然之际,又有N人说,据说小波可能有用,找来书翻翻,感觉无比艰深。而此时对技术分析已经信心动摇。某日遇一朋友,实战高手,一席交谈演示,发现,靠,实战中还是传统的那几个老掉牙的指标最好,关键是是运用之妙了。

第8阶段,目前阶段,重新玩那传统的那几个老掉牙的指标。

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