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理查德·布克斯塔伯的“四种重要现象”

(2019-04-16 08:53:20)
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杂谈

理查德·布克斯塔伯的“四种重要现象”

文/姚斌




理查德·布克斯塔伯的《理论的终结——金融危机、经济学的失败与人际互动的胜利》一书的形成,源自于复杂性科学研究的大本营圣塔菲研究所的几场会议,其中在1993年举行的“作为复杂自适应系统的经济”会议对作者影响尤盛,于是就促成了《理论的终结》这本书。

在这本书中,布克斯塔伯认为,由于经济受制于四种重要现象,从而使得传统经济模型毫无用处。这四个重要现象是,层展现象、非遍历性、根本不确定性及计算不可化约性。这四个现象决定了人之行为的复杂性。布克斯塔伯认为,经济学家如果对经济假设和公式过于自信,那么将可能继续失败。通过数学建模来认识世界是一种知识发展,但因人性之复杂,往往建模难度太大,不计入方程。如此,传统经济理论因为受其“自身方法和结构的制约”而无法承担起预测危机的任务。

层展现象

层展现象表明,即使我们沿着预定的路线前进,无论是开车上高速还是买房,我们都会缺少对整体系统的洞察,而定义经济危机范围的,正是整体系统。我们的互动会通往一个与每个人的所见所为完全无关的系统。如果只集中看一个孤立的个体,那么这个系统就连深度都无法测量了。

当全局性动态出现意外,不以个体行为的简单总和叠加出现,此时的结果就叫做层展现象。层展现象可以创造一个杂乱的世界,人们处理自己的事情时,采取看似理性的行为,结果产生了从全局看来非常奇怪而意外的结果——包括那些引发毁灭性危机的无意后果。你没有看到引起2007~2008年的经济崩溃,其他人也没有。不过,还是有一个“人”看到,这个“人”就是所谓的“层展”。

层展现象也可以称为涌现现象。当个体行为的整体效果不同于个体行为时,就有了层展现象。小溪荡漾、云团积聚,在大自然里,层展现象是自然而然的。在社会互动里,尽管我们有多种控制机制来避免毁灭性的层展,层展现象还是很常见的,比如穆斯林朝觐中的踩踏事故。

同样是人群推搡,为什么有时会消散而相安无事,有时却蔓延酿成踩踏事故?没有一般性理论可以解释。金融危机是一种冲破了市场控制机制的层展现象。在朝觐踩踏事件中,没有人想让危机发生。同样就个体公司的层面来说,他们作出的决定,也确实基本都是想要谨慎行事,避开危机的惨重代价。但是,局部的稳定会发展成全局的不稳定。

我们要关心的层展现象,不是迷人眼的鸟群飞翔或者鱼群遨游,也不是似层流的过街行人,而是那些其中的规则看上去合乎情理而且在个体层面运行顺利,却导致系统层面出现意外混乱的层展现象。

层展现象解释了我们都在做自己认为有道理的事,也确实降低了我们的风险,却为什么招致的灾难性的后果。我们能自我谨慎行事,却同时把系统按我们都超级不谨慎的那副样子来运转。正如个人世界看上去稳定而系统却可以全局不稳定,因此局部的谨慎可能会导致全局的不谨慎。

非遍历性

所谓的遍历性是说,今天的概率在遥远的过去以及遥远的未来都是一样的,不会因为时间或经验而发生变化。那么,你可以从这个过程的过去抽样,得到概率分布,预测其未来。这个特性适用于物理学,也适用于轮盘赌。在接下来的20年里,你可以天天赌20号,但概率一点都不会改变。然而,如果无论何时同样的事情都会以同样的概率发生,那么我们就无须从经验中学习,也无须以新的视角去看待一个事件。概率分布会催生同样的环境,导致同样的可能结果以同样的概率出现。

我们的世界显然不是遍历性的,可经济学家把它当成了遍历性的。若是不能够深入了解一个人的背景,不知道他未来的道路是怎样的,不知道这条道路会通向哪里,也不知道他和谁发生互动,我们就无法根据他现在所处的位置判断他要走的路,连一点可能性都没有。“当我们思考世界的未来时,”哲学家路德维希·维特根斯坦指出,“我们总是指,世界按现在可观测的运动方向继续运行下去,会到达哪里。我们不会想到,这一路径并非直线,而是曲线,而且还经常改变方向。”

在投资领域,假如投资行为具有遍历性,比如说我们可以先投资20年,看看结果再重来5次,那样我们的财富分布就会跟一次投资100年一模一样。你可以将许多种人生平均,而不是只活一次。但事实并非如此,你不能把这个世界倒回去试上一次又一次。

在《不能承受的生命之轻》里,米兰·昆德拉提出了永久再现的问题,并让其主角托马斯意识到,生命只有一次,生命是遍历世界和非遍历世界的并列。你不能从很多种人生中算平均,你只能活一次,随命而生的事件,发生后就再也无法挽回。如果我们只沿一条路跑下去,而不是从多条不同的路中算平均,我们就可能会失去一切,然后也就跑到头了。

相反,就像数学家欧雷·彼得说的那样,遍历方法将我们通置于约伯的角色:我们可能失去房子和家人,但到了下一个阶段,这些都过去了,都忘掉了,我们得到新的房子和家人,然后继续生活。

遍历过程中的所有样本都来自同一个人群,如果样本足够长,就可以描述过程中最重要的特性,比如平方数和方差;在任何时刻提取样本,都会和其他时刻提取样本的效果相当。但是,人类不具有遍历性。我们沿着一条路走过这个世界,路只有那么一条。这条路不可重复,这可不是在概率里分布的抽样。我们不能在任意一点跳上车,看到同样的故事从这里开始展开。

根本不确定性

根本不确定性描述了意外事件,即预测不到的结果或事件,它无处不在,但我们却看不见。层展现象和非遍历性过程创造的根本不确定性。我们创造根本不确定性,是用了自身的不一致性,用了自我分析建模时不可回避的人性过程,用了发明创造的才能,结果导致这个世界走向了我们从未想象过的方向。一个十几岁的孩子在他成熟之前是不可能知道成熟是什么样的。要是年轻的你在门口遇到了年老的你,你可能会惊讶于自己的变化,而且可能会发现自己进入了一个年轻时根本不知道的领域。

无法预测的未来经验是一个方面,社会互动的复杂性是另一个方面,这两个方面引起了无法表达或无法预测的不确定性。同时,根本不确定性事件放不进概率分布,因为它们不在可能出现的事件列表上,所以无法建模。英国进化生物学家约翰·霍尔丹说:“宇宙不仅比我们假设的更奇特,而且比我们能够假设的还要奇特。”就在此刻,这个世界可能就改变了,而且变得不断出乎你的意料,难怪它叫做“根本不确定性”。

如果根本不确定性在我们共同经验中到处出现,那么我们就处于危机之中了。所谓的“危机”就是,“逻辑和比例凋落邋遢死去”。拥有确定状态和确定概率的世界几乎不存在,除非我们走到赌桌前。根本不确定性是人类生存的内在特性,根本不确定性的最显著形式是,发生了我们压根儿没有想到事情。

不可调和的不确定性,源于人自我参照的特性。这让我们意识到,我们可以从自己意想不到的东西东获得经历;我们可以以无法内化的方式接近这些经历或被其改变;我们可以以一种无法预期的方式故意创造出根本不确定性来改变环境,从而使自己获益。

在这其中,有一些重要的问题必须十分清楚。

1、知识的疆界:我们如何学习自己无法知道的东西。有一些事情,我们完全无法知道它们划定了我们知识的疆界。有些事情和逻辑相关,我们无法知道,因为我们不能创造一个保持一致的自含式数学系统(库尔特·哥德尔的不可能性定理)。我们无法知道,因为有些问题可以在算法上提出却不能判定(图灵停机问题)。另一些事情跟过去的物理世界有关,我们无法知道我们和世界交互的同时改变了世界(维尔纳·海德堡的不确定性原理)。我们无法知道,因为描绘系统演化所需的精确性超出了物理能力所及(混沌)。我们无法知道,因为我们的模型不能预测我们实际观测到的东西(层展现象)。还有一些和概率有关,我们无法知道,因为我们不能建立概率分布(遍历性)。我们无法知道,因为我们不能彻底了解前面会有多少可能的事件等着我们(根本不确定性)。

2、自我参照系统、反身性、人类困境。人类终究是自我创造的,因为它们是其社会环境和互动的一部分。他们创造了自己的经历,随后这些经历改变了社会环境和互动性质。他们是建立自己的模型的人。这就是建立人类系统模型和建立自然系统模型之间的本质区别。我们观察到什么,就改变什么,我们改变的东西,又改变了我们观察的方法。

乔治·索罗斯的反身性在哲学内有许多联系,但对于索罗斯,反身性的具体概念是从经济中的观察引起了改变行为的想法,而这又反过来改变了经济本身。反身性的运用基于两个原则:一是易错性原则,即每个人的观点肯定是“要么有偏见,要么不一致,要么两者兼具”。二是反身性原则,意思是“这些不完美的观点通过参与者的行动在情景里联系在一起,并可以对情景产生影响”。在一个突出的经济目标里指出反身性,“如果投资者认为市场有效率,那么这个观念就会改变他们的投资方法,反过来,又会改变他们参与的这个市场的性质”。在索罗斯看来,这两个命题“像连体婴儿,但易错性在先,没有易错性就没有反身性”。

3、经验的缺乏和根本不确定性。根本不确定性是人性的本质。从根本上说,我们不知道去哪里,我们也不知道去了那边以后,我们会变成什么样的人。此处,人性的现实最能表明经济学机械方法的失败。如果我们随着自己经验而改变,如果我们不能预料那些经历和它们改变我们的方式,而必须过完一生才知道什么是生命,那么经济学就失去了最重要的基础。经济学、心理学、认知科学都没有表达根本不确定性的观念。这种观念植根于人文科学之中,植根于自我意识之中,而不是科学之中。

根本不确定性是人类的一部分,小说家米兰·昆德拉为这个用这个主题来写小说,解释经验的缺乏是“人类状态的一个特性”。我们只出生一次,不可能一出生就带了前一次生命获得的经验……我们即便是进入老年,也不知道自己在走向哪里:老人是老年时期的天真孩子。从这个意义上说,人类的世界是缺乏经验的星球。我们缺乏经验是不可避免的,这就导致了不能承受的生命之轻。

计算不可化约性

经济学深信,我们的世界可以化约成模型。这些模型建立在公理的坚实基础之上,演绎逻辑来测量,得出许多严谨普遍的数学结构。但是,我们的经济行为太复杂,互动太深,要想变化如何,是没有数学上的捷径的。要想知道这些互动的结果,唯一的方法就是顺着时间过一遍:想知道自己的生命何去何从,本来就只能活下去了才能知道。没有公式能让我们将生命快进来了解结果。这个世界不能“解”,只能“过”。

这样的问题,就被视为计算不可化约性的。对互动系统而言,计算不可化约性更多的是规则,而不是例外,即便是许多有的动态互动的简单细微系统也是如此。决定危机的是极大地改变环境以及我们行动方式的互动,绝非细微而普通的互动。没有方程可以描述在市场下跌时一个恐慌的投资者心里是怎样变得难受的。有些现象无法归成理论,因为从根本不确定性来考虑,它们过于复杂。这意味着我们用演绎过程来理解和描述人类现象乃至自然现象,是存在限制的。在市场做决策,不会像做轮盘赌桌上的赌客那样置身于一个遍历的世界,因为环境会随每一次互动、每一点经验而变化,在危机之中尤为如此。

已经活了几亿年的生物,比起那些一时繁荣却在危机时灭绝了的生物有更好的规则。蟑螂在许多不可预见的变化中存活了三亿年。它靠的是一个基本且看上去不是最优的机制:没听、没看,也没闻。你会认为最优的系统要广泛考虑很多环境信息,蟑螂就忽略了这些信息。蟑螂永远不会在任何特定环境中赢得“最佳设计虫子”奖,但它做得“足够好”,总能在环境中活到最后。

拥有良好存活记录的其他物种,也是使用逃跑的策略,策略里包含了一些简单而粗糙的忽略信息的规则。小龙虾生存了一亿多年,它采用赢家通吃式逃跑机制:刺激触发一套神经元,每个神经元主导一种行动模型,然后一个行为变量压制住控制替代行动方案的电路。这些枯燥的规则,根本不会出现在我们决策的常规思维,因为这些规则忽略了那些几乎可以自由取用的信息。但我们若进一步看就会发现,这些粗糙的规则是规划。它不仅出现在重视速度的逃跑机制上,还出现在其他关乎生存的重要决策上,如觅食和择偶。

觅食、逃跑和生殖是关键的生存行为,可以看出,启发法在此是核心。而且,当环境发生不可预见的变化时,我们会发现,动物的行为更趋向粗糙行为。例如,第一次被放入实验室环境的动物,相比在野外,其对刺激的反应不会变化太多,也不挑食。

粗糙反应在任何环境里都不是最优的,但在许多不可预见的环境里,效果出奇地好。相比之下,动物找到定义清晰的固定小生态后,就会遵循特殊的规则,在很大程度上,依赖于它对这个世界的狭隘感知。如果这个世界继续按照这个动物感知的样子发展,捕食者不变,食物来源不便,地理特征不变,那么这个动物就可以生存。如果世界发生变化超出了这个动物的经验范围,那么这个动物就会消亡。因此,对已知条件的精确和集中处理,要以牺牲对未来条件的处理能力为代价。

启发法是一种忽略部分信息并生成简单经验法则的策略。不等计算不可约化的世界展开就决策,作出在根本不确定性面前稳健的决策都要依赖启发法。我们每天都做决策,在决策中,我们可能无法知道这个世界性质的关键方面,甚至可能连决策的目标都无法知道,我们只是做出决策。

启发法是粗糙的、依赖于语境的规则,吉仁则指出,启发法在生态理性达到适应环境结构的程度。在不确定下,启发法能捕捉某个约束最优化模型都无法捕捉的环境问题的重要方面。在一个可能发生我们无法预测的事情、不能为之分配概率的环境里,最好的解决方案就是粗糙法。启发法的简单性是风险深不可测的复杂世界的结果。关键在于,在一个不能从过去的同一个概率分布里得到未来的世界里最优化投资组合并非真正最优,它们植根于过去,市场则不。所以在某些意义上,这些模型几乎总是错误的。

最优化方法不能把我们所碰到的不确定性的本质结合进去,所以它注定失败。基于完全信息的最优化的好处都是妄想:不能实现最优化,其问题不在于强加在我们的认知能力上的疆界或约束。我们不是向往最优化的世界,而是在尝试到达这个世界的路上受挫。

这四个现象对那些解密危机之谜的人,还有想理解为什么2008年经济崩溃时经济学家被打得措手不及的人有着深远的含义。不过,通读主流的经济学学术著作或大学本科经济学必修课本的时候,这些词你一个都看不到。经济学家要是停下来反思自己应对金融危机的失败,那么他们以后会做得很好。然而,这是不可能的。

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