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纳西姆·塔勒布的反脆弱性

(2019-04-09 08:50:40)
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杂谈

纳西姆·塔勒布的反脆弱性

文/姚斌



如果说《黑天鹅:如何应对不可预知的未来》向我们揭示了极其罕见而不可预测的事件如何潜伏在世间万物的背后。而《反脆弱:从不确定性中获益》则是极力为不确定性正名,让我们看到其有益的一面,甚至证明其存在的必要性。这本书进一步推进了《黑天鹅》中的概念,自然地得出了既定的结论。这本书的起点是,人们并不需要认识到黑天鹅主宰的主宰的社会和历史事件,其结果是,我们并不知道发生了什么,特别是在严重的非线性情况下。《反脆弱》一书发表于2012年,这是继《黑天鹅》发表后纳西姆·塔勒布8年时间的深度思考。

何谓“反脆弱性”?脆弱性的对立面就是反脆弱性。其意是,有些事情能从冲击中受益,当暴露在波动性和随机性、混乱和压力、风险和不确定性下时,它们反而能茁壮成长和壮大。反脆弱性超越了复原力或强韧性。复原力能让事物抵抗冲击,保持原状;反脆弱性则让事物变得更好,它具有任何与时俱进事物的特征:进化、文化、观念、技术创新、文化和经济的成功、企业的生存,等等。反脆弱性决定了有生命的有机体或复杂体(比如人体)与无生命的机械体(比如订书机)之间的区别。

反脆弱性偏好随机性和不确定性,这意味着它也偏好错误,准确的说是某一类错误。反脆弱性的事物喜欢波动性,也喜欢时间。反脆弱性有一个奇特的属性,它能帮助我们应对未知的事情,解决我们不了解的问题,而且非常有效。由于有了反脆弱性,我们做的要比我们想象的要更好。塔勒布声称,他宁愿做愚钝但具有反脆弱性的人,也不做极其聪明但脆弱的人。反脆弱性使我们更好的理解了脆弱性,正如不减少疾病就无法改善健康,不减少损失就无法增加财富。反脆弱性和脆弱性是同一波谱上的不同波段。

如果我们掌握反脆弱性的机制,我们就可以在充满不确定性的商业、医学和整个生活中做出非预测性决策,建立一个系统和广泛的指导。弄清什么是脆弱的,比预测对其造成伤害的某个事件是否会发生要容易得多。脆弱性是可以衡量的,但风险却是无法衡量的。脆弱性可以被表述为:不喜欢波动性事物,而不喜欢波动性的事物往往也不喜欢随机性、不确定性、混乱、错误、压力等等。我们原本就不可能计算出重要的罕见事件的风险,也无法预测其何时会发生。但事物对波动性所致危害的敏感性是可观察的,这比对造成危害的事件进行预测更容易。从随机事件(或一定冲击)中获得有利结果大于不利结果的,就是反脆弱的,反之则是脆弱的。确切地说,反脆弱系统在某种程度上可以从不确定性、变化性、不完美、波动、混沌、时间、未知性、随机性、动荡、压力、错误等等中受益,而脆弱的系统则会从中受损。

如果反脆弱性是所有幸存下来的自然(和复杂)系统的特征,那么剥夺这些系统的波动性、随机性和压力源反而会伤害它们,它们将变弱、死亡和崩溃。压制随机性和波动性来削弱经济、健康,甚至几乎所有的东西,正如在床上躺一个月,会导致肌肉萎缩,复杂系统在被剥夺压力源的情况下,会被削弱,甚至被扼杀。如果说一切自上而下的东西都会使我们变得脆弱,并且阻碍反脆弱性和成长,那么一切自下而上的事物在适量的压力和混乱下反而能够蓬勃发展。发现(或创新或技术进步)的过程本身就取决于能增进反脆弱性的自由探索和积极冒险,而非正规的教育。塔勒布亲眼目睹了有些人在不承受真正的损失、也不受问责的约束下,将整个系统玩弄于股掌之上,而公民却要为其埋单。他们忘记了一条最主要的道德法则:你不应该为了获得反脆弱性,而牺牲别人的脆弱。

黑天鹅事件是造成广泛、严重后果的、不可预知的、不定期发生的大规模事件。对于某些观察者来说,他完全没有预料到他们会发生,这种人通常被称为“火鸡”,因为他们对这些事情完全没有预期,并且会受到这些事情的伤害。历史其实大部分源于黑天鹅事件,但我们关心的却是如何微调我们对普通世界的了解,因此我们不断的开发模型、理论和表达方式,可是这些东西不可能跟踪黑天鹅事件,或者衡量这些冲击的发生概率。黑天鹅事件绑架了我们的思维,让我们感到自己“差不多”或“几乎”预测到了它们,因为它们都是可以进行回溯性解释的。

由于存在可预测性错觉,我们没有意识到这些黑天鹅事件对生活的影响。现实生活远比我们记忆中的生活更加错综复杂,我们的头脑倾向于将历史以更平稳和更新的状态呈现出来,还导致我们低估了随机性。一旦我们看到随机性,就会心生畏惧并反应过度。在逃避这些恐惧以及对秩序的渴求中,一些人类建立的系统往往会打乱事物的隐性逻辑,或者打乱不那么明显的逻辑,结果导致黑天鹅事件的发生,而且几乎得不到任何收益。当你寻求秩序,你得到的不过是表面的秩序;而当你拥抱随机性,你却能把握秩序掌控局面。

复杂系统内部充满着难以察觉的相互依赖关系和非线性反应。在一个复杂的系统内,各部分之间的相互关联度非常重要,需要从生态学的角度来考虑。如果消灭了某种动物,那么就打乱了食物链,捕食者将被饿死,而被捕食者的数量将会泛滥,导致整个生态陷入困境,并引发一连串的副作用。在这个复杂世界,“因”的概念总是非常模糊的:要么几乎不能确认,要么真正无法界定。这些复杂系统的核心是,它们通过压力源或者借助压力源,向其组成部分传递信息。社会科学家们常用“均衡”来形容对立势力之间的平衡。小小的干扰或钟摆那样的偏移,都会招致往相反方向的调整,从而令其恢复稳定。这就认为是经济调整的目标。实际上,对于非有机体、非复杂体来说,均衡状态就是静止状态。而对有机体、复杂体来说,均衡只发生在其死亡的时候。在经济体这样的复杂性系统中,并不会存在均衡的状态。

非线性是指假如把药品的剂量增加为两倍,所得的效果并非初始效果的两倍,而是要么更多,要么更少。把这个反应制成图,并不会呈现出为一条直线(线性),而是一条曲线。在这种环境下,简单的因果关系错位了,通过观察单个部分是很难看清整个局势的走向的。人造的复杂系统往往会引发失控的连锁反应,它会减少甚至消除可预测性,并导致特大事件。因此,现代世界的技术性知识可能会不断的增加,但它也会使事情变得更加不可预测。黑天鹅问题有一个很核心的并在很大程度上被忽略的问题,即罕见事件的发生概率根本是不可计算的。我们对百年一遇的洪水了解远低于5年一遇的洪水,其模型的误差在涉及小概率事件时会成倍增长。事件越罕见,越难以追踪,我们对其发生的频率的了解就越少。然而,世界越罕见,参与预测、建模和在会议上用花哨的演示文件陈述其计算方程式的“科学家”们却显得越有信心。

大自然不只是“安全”的,它还能积极地进行破坏和更替、选择和重组。每当随机事件发生时,仅仅做到强韧性显然不够好。从长远看,哪怕只有一点点瑕疵的东西也会被无情的岁月所摧毁,但我们的地球已经运转了大约40亿年了,很显然,仅仅依靠强韧性是完全无法办到的:你得需要多完美的强韧性,才能阻止一个裂缝最终引发整个系统的崩溃。鉴于不可能存在这样完美的强韧性,我们需要一个能够不断利用(而非逃避)随机事件,不可预测的冲击、压力和波动实现自我再生的机制。

如果将事物置于三元结构中,那么根据特征可以将其分为三类:脆弱类、强韧类和反脆弱类。脆弱的事物喜欢安静的环境,而反脆弱的事物则从混乱中成长,强韧的事物并不在意环境。在特定主题下,当我们讨论一个事物和一个政策时,我们的任务是考虑应该将其划归为三元结构中的哪一类,以及做什么才能改善其情况。通过了解反脆弱类特性,我们可以远离那种不良的脆弱性。在脆弱类中,错误是罕见的,但是一旦发生,后果则是极其严重的,也是不可逆的。而在反脆弱类中,如果发生错误也是微小和良性的,甚至是可逆的,并能迅速克服。它们还含有丰富的信息。因此,自由探索和反复试错的某些系统会具有反脆弱的属性。如果我们希望成为反脆弱类的,那么就将自己置于“喜欢错误”的情景中。乐于犯众多的小错,承受小的伤害,这个过程和方法被称为“杠铃”策略。

所谓的“杠铃”策略是塔勒布自己采用的一种投资策略。它是指,一个投资者要么极度保守,要么极度冒险,而不是一般的保守或一般的冒险。不要把钱投入“中等风险”的投资,而应该把一定比例的钱,比如85%-90%投入极为安全的投资工具如国债,投资到你能找到的最安全的投资工具。余下那10%-15%投入极具投机性的赌博中,用尽可能多的财务杠杆比如期权,最好是类似风险资本的投资组合。这样一来,你就不受错误的风险管理的影响,没有黑天鹅事件能够超越你的底线伤害你了,因为你的储备金最大限度的投入了安全的投资工具。或者同理,你可以拥有一个投机性的组合,并确保(如果可能的话)它的损失不超过15%。这样,你就剪掉了对你有害的不可计量的风险。你不是承担中等风险,而是一边承担高风险,一边不承担风险。两者的平均值是中等风险,但能使你从黑天鹅的事件中获益。用更为专业的术语,可以称之为“凸性”组合。

脆弱类和反脆弱类是相对的而不是绝对的特性。暴露于正面黑天鹅之中比暴露于负面黑天鹅之中更具反脆弱;硅谷的“快速失败”和“保持愚蠢”比银行体系更具反脆弱;喜欢错误比厌恶错误更具反脆弱;产生可逆的小错误比不可逆的、严重但罕见的错误更具反脆弱;凸性经验法则比基于模型的概率决策更具反脆弱;艺术家和作家比企业高管、主教和政治家更具反脆弱;凯利定律有限赌注比有效市场理论更具反脆弱;急性压力加上一段时间的复苏比长期压力更具反脆弱;痴迷比友谊更具反脆弱。

反脆弱性的产生是有条件的,压力源的刺激频率非常重要:人类在急性刺激下会比慢性刺激下表现得更出色,尤其是在急性刺激后给予较长的恢复期,这将使这些压力源成为信息的传导渠道。事物的反脆弱性一般以某个压力水平为限。对肌体的打击往往会让身体受益,但以一定程度为限。有机体和复杂系统会表现出自我修复、喜欢随机性、相互依赖性高、受压后需要恢复、缺乏压力导致萎缩、在冲击下反应过度以及时间带来老化和衰老的特征。而机械体和非复杂性系统会表现出需要持续修复和维护、厌恶随机性、受压后无需恢复、相互依赖性低或没有、在冲击下反应不足以及时间只会带来老化的特征。

由于存在多个层级和层次,反脆弱性就变得更复杂,也更有趣了。《反脆弱》这本书的一个主题是关于其他人的错误——某些人的反脆弱性需要牺牲他人的利益来换取。在一个系统中,为了其他单元或整体的利益,往往有必要牺牲某些单元——脆弱的单元或者人。每个新创企业都是脆弱的,但这也推动了整个经济反脆弱性的提高,是个人创业者的脆弱性和他们必要的高失败率成就了生生不息的创业精神。一个系统内部的某些部分可能必须是脆弱的,这样才能使整个系统具有反脆弱性。或者有机体本身是脆弱的,但它遗传给新生命的基因编码却具有反脆弱性,这正是生命进化背后的逻辑。这一理论同样适用于创业家和个体科研人员。

进化最有趣的一面是,它依赖反脆弱性实现的,它喜欢让你随机性、不确定性和混乱,而个体生物则相对脆弱,基因库正是利用冲击来确保优胜劣汰,以提高整体的适应力的。一切生物或本质上类似于有机体的生物的生命都是有限的,最终都会死亡,即使活了1000年也难逃一死。但它们通常会在繁殖后代后死亡,后代身上的遗传密码与上一代不同,信息得到了改进。有机体需要死亡,以确保大自然的反脆弱性。大自然是投机的、无情的、自私的。

如果存在一个不死的有机体,为了生存,它需要完全适应环境中发生的所有可能的随机事件和所有未来的随机事件。但一个讨厌的问题是,随机事件就是随机的,它不会提前宣告它的到来,让有机体做好准备,并进行调整以抵御震荡。对于这个不死的有机体来说,预适应所有随机事件是非常必要的,要等到一个随机事件真的发生就已经来不及反应了。因此,有机体必须做好准备承受任何冲击,否则就只能与生命说再见。由此可见,为了永生不死,有机体需要完美地预测未来,近乎完美也是不够的。但如果有机体只有一次有限的生命,并在代际延续时进行修正,就不需要预测未来情况,而只需要对事物应该朝哪个方向发展有个极为模糊的概念。事实上,即使是模糊的方向也没有必要预测。每一个随机事件都会通过生态物种变异给自身带来解决的方案。

如果由于偶然的随机性自发突变,后代中出现了变异,即复制遗传密码的过程中出现差错,那么最优质的个体将繁衍后代,以提高物种的适应力。因此,进化得益于两种随机性:突变的随机性和环境的随机性——这两种随机性均通过类似的方式,导致幸存的下一代的特征发生变化。即使有一个物种因某种极端事件完全灭绝,这也没有什么大不了,因为它是整个游戏的一部分。这仍然是进化的作用,因为存活的物种是优胜劣汰的结果。进化与随机性一样,也一定程度为限。如果一场灾难毁灭了整个地球上的所有生命,那么最适合生存的生物也无法生存。如果随机性突变的发生频率过高,那么最适合生存的基因也可能无法延续,反而可能因一个新的突变而逆转。自然在一定范围内是具有反脆弱性的,但这一范围的临界点非常高——相当于无数次的冲击。

黑天鹅的管理细则是,自然喜欢有机体之间存在多样性,而不是一个不朽的有机体内部存在多样性。为什么有些人的错误会对他有利?因为当你脆弱的时候,你往往倾向于墨守成规,尽量减少变化,此时变化往往弊大于利。这就是为什么脆弱的事物需要明确的预测方法,反过来说,预测体系带来的只能是脆弱性。如果你想做出改变,并且不关心未来结果的多种可能性,以为大多数结果都会对你有利,那么你就具有反脆弱性。

塔勒布所讨论的是局部的而非整体的错误,是微小的而非严重的和毁灭性的错误。好的系统如航空业天生就会有些彼此独立的小错误,或者说彼此负相关的错误,一个错误的发生会降低未来犯错的概率。这是区分反脆弱性环境和其他脆弱性环境的一种方式。如果说每一次飞机失事都降低了下一次事故发生的概率,那么每一家银行的崩溃就会提高下一家银行崩溃的概率。要建立一个理想的社会经济系统,必须消除第二种类型的错误,即容易蔓延或传染的错误。

要让经济具有反脆弱性,并经历所谓的进化,每个独立的企业都必须是脆弱的,面临着崩溃的风险进化需要有机体(或它们的基因)死亡,并被其他有机体取代,以实现整体改善,或淘汰适应力不如其他有机体的生物。因此,较高层级事物的反脆弱性有赖于较低层级事物的脆弱性,或者较低层级事物的牺牲。人们去商学院是为了学习如何管理好企业,同时确保企业的生存。企业家也认为他们总会战胜困难。但经济作为一个整体并不希望这些企业继续生存,而希望他们去冒很多轻率的风险,被各种可能性所蒙蔽。各个行业都会从一个个失败中实现改进。自然和类自然的系统需要单个经济主体过度自信,即高估其业务成功的机会,而低估其业务失败的风险,只要其失败不至于影响他人。如果救助一些规模大到不得不救助的企业,以避免危机蔓延至其他公司,这恰恰与健康的冒险行为相左,后者是将脆弱性从集体转移至不适合生存的公司。他们没有看到,系统的反脆弱性是以牺牲个体为代价取得的。

尼采说,杀不死我的,只会让我更坚强。但这也可能意味着,杀不死我的,并未使我变得更坚强,但它让我幸存下来,因为我比别人更强壮;由于它杀死别人,也就是消灭了弱者,我们种群的当前平均素质变强了。自然希望其本身作为整体能够生存下来,而不是每一个物种都能生存下来,每一个物种也希望其中的个体是脆弱的,以便整个物种在进化和选择。脆弱性从物种到个体的转移对整体的生存是必要的,物种具有潜在的反脆弱性,因为脱氧核糖核酸的信息将永远延续,但各物种的成员却无法永生,他们随时准备牺牲,在现实中,它们的牺牲就是为了成就集体的利益。同样的,在集体和个人之间的利益权衡,如果不打破个体的利益,整个经济体就无法生存;一味的保护是有害的,为了个体利益制约进化的力量似乎毫无必要。但是,我们可以保护个体不被饿死,并提供一些社会保障,给予他们尊重和更多。

反脆弱性一般都是我们想要的,但也并不总是如此,因为在有些情况下,反脆弱性的成本极高,非常高。此外,我们也很难说强韧性,一定是我们想要的,用尼采的话说,长生不老简直是要人命的事。

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