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7.一个具有品种通用性和测试周期通用性的策略展示-基于Matlab的量化投资

(2013-03-05 12:09:52)
标签:

量化投资

程序交易

matlab

faruto

模式识别

分类: 基于MATLAB的量化投资

#量化投资# #程序化交易# 什么样的策略是“好”策略?(1)逻辑简单明了的策略?(2)数学模型复杂的策略?(3)在参数不变的情况下具有多市场通用性的策略?(4)在参数不变的情况下具有多时间框架通用性的策略?(3)和(4)性质都具有的策略?这样的“好”策略是否存在?其生命周期如何衡量?

  先展示一个具有品种通用性和测试周期通用性的策略,即该策略对于测试品种和测试周期不敏感。

测试策略:FPR(Faruto’s Pattern Recognition)

策略类型:日内策略,趋势类策略,模式识别类策略。

策略简介:利用高级计量经济学模型识别上涨和下跌形态进出场、固定比例止损。

测试品种:IF。

测试周期:1分钟。

测试手续费:采用2012年6月1日起四大交易所手续费新标准的1.5倍,比如IF最新手续费为0.35%%,则测试手续费为0.35%%*1.5=0.525%%。

测试冲击成本:采用绝对形式,IF买卖共1.5跳(slip),其他品种1跳(slip),实际操作时在买时加入冲击成本,卖时无冲击成本,比如IF在测试时在入场点加入1.5跳冲击成本,离场点无冲击成本。

参数设置:

其他说明:使用固定1手进行测试

测试结果:

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品种通用性:

FPR策略,在不改变参数的情况下,可在大多数商品期货上使用,下面以CU为例,测试结果。

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测试周期通用性,FPR策略在某一固定品种上的1小时内的周期上均适用(1MIN、2MIN、3MIN、5MIN、10MIN、15MIN等等),当然不同的测试周期会带来资金流局部的不同,最开始测试的是IF-1MIN,下面测试IF-10MIN,测试结果:

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