这是一个基于数据分布的峰度（kurtosis）和偏度（skewness）的交易策略。当数据呈现趋势性，并且潜在趋势为正时，我们做多。当数据呈现趋势性，并且潜在趋势为负时，我们做空。当趋势发生反转后，我们平仓。那么，我们如何确定趋势和趋势的强度呢？让我们先来复习一下峰度和偏度的定义。

摘要：

l 我们在2010 年期指推出之际，曾发布了多篇程序化交易系列报告，主推了三个交易模型，分别为基于价格的股指期货即日交易模型（DTM ）、股指期货改进布林交易模型（IBTM&nbs