三预测交易
我曾经认为市场是可以驾驭的,是可以战胜的,只要努力去总结,不断完善总有方法能够捕捉到市场的每一次波动。而绝大多数交易者也和曾经的我一样,试图战胜市场。而战胜市场的表现之一就是不断的成功预测市场。首先,我先不说一旦预测失败会带来多么严重的交易损失,我仅仅想问的是如果有其他的交易方法在不需要预测的前提下可以取得更好的安全性,花费更低的时间成本,那么在这种情况下你还会去冒险做预测吗?
当一个人往一个方向上努力钻研时,必须确保这个方向是正确的。在我的思想里,市场是不可以被预测的。越小的波动越难以预测。首先姑且不谈2005年到2007年的牛市以及2007年到2008年的熊市中有多少个人或者优秀的专业机构因为预测失败而名誉扫地,就说说我因为预测交易而导致的一次刻骨铭心的失败。
在2014年7月份市场突破上涨的这个过程中,我已经布局了金融股,我分析了整个市场,得出了证券银行保险板块会成为最强势板块的结论。但是即使我阅读了很多次《股票作手回忆录》,知道里面有很多错误是非常危险的,一直在奉劝自己小心注意的情况下,还是重蹈了杰西·利弗莫尔的覆辙。他在一次交易中因为违背了自己独立交易的原则,棉花期货爆仓导致破产,而珀西·托马斯正是那个试图给他帮助的人。我也遇到了一个这样的人,他对于预测交易的两门重要理论波浪理论和江恩理论极度的精通,并且他有着超强的感染力,并因此获得了我发自内心的信任,既包括对他的人品也包括对他的交易技术。甚至我一度也开始研究波浪理论和江恩的时间周期。
与他人讨论交易是一件危险的事情,这会让你违背重要的交易原则——独立交易。一旦一个交易者不能够独立交易的时候,他离失败就很近了。这就是我至今依然很排斥与他人讨论的原因。交易一定是孤独的,它不像其他工作。绝大部分行业都符合人多力量大的常识,有时候1
1不仅等于2,甚至还会等于3.但是交易,1
1一定是小于1的。之前虽然我一直都意识到这一点,但是在强大的感染力之下,我还是违背了自己的原则,一度被预测交易的神奇之处所吸引,甚至忘记了自己的交易原则。这也给我带来了致命一击,我遭遇了很久未出现的重大失败。这对我整个交易之路的影响巨大。因为这是一个绝佳的交易机会,我手里掌握着足够多的本金,这是我前所未有的人生际遇。我可能会赚到我人生的第一个一百万。这是最保守估计,最多的情况可能达到四百万。但是这一切都只是水中捞月。因为我忘记了自己是一个趋势交易者,我听从我敬仰的朋友的意见按照预测交易的方法买入了四只股票。我承认我对预测交易的了解不算深,但是这位朋友却是烂熟于心,并且我也见识过他几次非常漂亮的交易。但是直到事后我才明白,预测交易如果成功,所带来的利润并不比趋势交易多几个点,而一旦失败则会让全部交易计划陷入被动。
首先我来讲讲我对波浪理论的看法。这个理论的实质作用作者已经非常清晰明了的表明了只有一个,那就是预测。其理论模型便是搜集大量历史市场走势数据,统计其中特定情况下市场走势所对应的最大概率的配套走势。比如先通过大量数据建立一套模型,比如有大部分情况市场在运行了A阶段和B阶段之后,根据模型数据库,后面应该跟着C阶段。虽然建立ABC数据库模型是一个辛苦的工作,这需要大量的分析和整理总结,里面会包含着巨大的信息量和工作量。通过这项工作可以得出各种各样的AB运行之后所对应的C阶段走势。而在我看来,这种在看见A和B运行后就根据数据模型中的判断对应的C会大概率会运行的方法是漏洞百出的。首先,作者所处的时代市场规模很小,基本是齐涨齐跌运行。而如今的A股市场庞大和复杂,个股,板块以及市场主板之间的同步性越来越低,也就出现了许多不一样的运行模式。所以再当个股运行到AB阶段的时候,直接认为会运行C阶段是完全不符合常理的,它后面会运行何种阶段其实取决于它所处的板块的趋势,这种分析技术我用趋势交易的分析方法一分钟就可以解决。也就是说,波浪理论在预测个股的运行上有着致命的缺陷,通过历史数据带来的ABC运行模型全部失效。
对,就是这样,我当时是一个没有自己原则的交易者,也抛弃了让我连续盈利的趋势交易系统。我根据他的意见选择了四个从AB阶段运行模式来看完美无瑕的品种,只要C阶段开始运行,我就乖乖的数钱就行了,想到这里我心里就开心。如果仅仅是模型对应错误,那也最多就是空间上的损失,这些品种如果不强的话也不会对本金造成很大影响。但是预测交易者除了预测空间模型还预测时间周期,这就是著名的江恩时间周期。
说到江恩此人的大部分交易原则我都颇为认同,但是涉及到时间周期的内容我没有办法相信。我是一个有原则有态度的人,这是一本有原则有态度的书。不会因为波浪理论和江恩理论是经典我就会盲从,我甚至窥探到了这两个理论的实质:作者选择了预测作为研究方向进行了大量的数据整理和分析,这是辛苦而繁琐的工作。他们找到了大量的模型,无论是时间还是空间,并且他们深信这些是市场运行的真相。
而我不这么认为。这就好比抛硬币。你连续抛一百次甚至一万次,你统计里面所有相连出现的次数,一定会得到一个统计数据,这里面一定会有很多的模型。比如当第10次还是正面的时候,第11次出现反面的概率为多少,这样的数据很多。但是事实上,第11次为反面的概率依然是50%。说得再具体一些,当一只股票第一次从10元涨到20元再进行整理的阶段,波浪理论会把这成为一浪二浪,当这个股票再次突破时,它认为后面的涨幅会大于这一浪的涨幅;而这只股票第一次上涨用了20个交易日,那么它便会根据这个模型预判整理的时间为多少个交易日。然而市场是瞬息万变的,经常会有意外。这种仅凭数据模型相似而得出的交易结论准确率低的惊人。尤其是处于今天这个复杂而庞大的A股市场里。
正当我以波浪理论最完美的AB形态标准选择了四只股票,并且根据江恩理论时间周期预测为调整点最低点进场的情况下,四只股票连续调整,在未来的8个交易日内分别下跌了22%,13%,14%和2%。因为江恩时间周期预测这里是最低点,我承受了所有的下跌。而如果按照我自己的系统交易,即使选股失败,依然能够躲避这些下跌。就这样,我损失了所有不能够承受如此大的回撤的本金,以至于后面只能眼巴巴的看着市场上涨,自己能够操作的资金却所剩无几。
不要去预测市场,永远不要。没有人能战胜市场。顺应市场趋势是最佳策略。
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