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(2025-01-01 12:49:08)
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量化交易 |
分类： 理财知识 |
什么是量化交易
股市里面有一把非常锋利的镰刀，叫量化交易。关于量化交易可能很多人只是听说，但是了解并不多。在这儿，就一口气讲完什么是量化交易。
量化交易源自于华尔街，是一种利用现代计算机技术的股市投资手段。因为是机器人操作，剥离了人性的干预，克服了人性的贪婪。特点就是快、准、狠，见到机会就会杀入，赚到钱就杀出。要是错了，等到了事先设好的止损点位，系统就会立马止损，从头再来。全程计算机机器人操作，没有人性的情感干预。量化交易是大小通吃，大到翻几倍甚至是几十倍的收益，小到即使只有几分几厘钱的盈利，量化交易都不会放过。短进短出，频繁交易，每秒可以做到上千次的交易，规模巨大，几乎覆盖了整个的市场。哪怕是每一单交易只赚一分钱的差价，量化交易每天从市场当中套出来的利润也是非常惊人的。
量化交易的收益情况
量化交易的的确很赚钱，但是由于量化交易的频繁，很容易引起市场的大幅的波动。还有量化交易在目前有涨有跌，量化交易在目前有涨跌限制以及T+1的A股制度之下，确实存在不公平不对等的事实。因为只有机构才有条件使用量化交易。虽然A股目前非常艰难，但不影响量化交易机构的盈利能力。韭菜割的厉害的量化机构，在2023年的收益均超过20%。量化交易的存在确实引起了交易的不公平和不对等。量化交易再说详细一点，量化交易实际上是通过计算机大数据技术从股市中收集宏观周期分析、市场结构数据、企业估值数据、企业成长数据、盈利质量分析等。从市场中多角度快速筛选出适合交易的股票，进行迅速的买卖交易行为。美国的股市上面的量化交易比例高达80%，占据交易的大部分。也就是在美国股市当中，量化交易的对手非常多。就是说美国股市当中量化交易的对手盘非常多，大家都是高手，想要随意割韭菜难度比较大。而中国市场上近年来也只有20%左右的量化交易量。正因为这样，量化交易机构在国内才能赚到钱。因为对手盘少竞争就少，只要挥起镰刀就能轻易割到韭菜。
这里有一组数据，截至2023年第四季度，国内有五十多家量化私募管理机构，规模从50个亿到600亿以上都有，并且100亿以上的量化机构，2023年在A股一片狼藉的情况下，实现了净收益占比居高96.88%。也就是不管A股如何经历狂风暴雨的肆虐，都不影响量化交易机构赚大钱。
量化交易源自华尔街，国内严格来说是摩根大通带着他们团队于2004年在上海成立上投摩根基金之后，国内的量化交易生态才慢慢形成。因为上投摩根百战百胜的这种神奇，我们现在就知道量化交易这东西厉害，就会有人效仿和复制。所以当前国内绝大部分的量化交易机构的核心技术人员都是从华尔街而来，或者是那些华尔街干过的人，炒掉华尔街老板之后，带着一身绝技回国创办量化私募机构。再加上国内顶尖的名校的数学或者是数学金融专业的人才来搞量化交易。
总之近来十年量化交易团队在摩根大通的影响之下，在国内市场当中悄悄的在野蛮生长。而当年的上投摩根已经于2023年的四月份得到了中国证监会的批准，被摩根大通全资收购。变成了现在的摩根资产管理，正式变成了公募基金，成为了在中国国内可以公开宣传，以公开的方式向社会公众投资者募集资金来投资股票的机构。在这里普及一个知识点，公募基金是可以向社会所有公众公开发行的基金的，所有人都可以参与购买。这样的基金，也就是社会上所有的人都可以给公募基金提供集资，让公募基金帮自己赚钱。
公募基金对应的概念就是私募基金，也就是私募基金在募集基金时不得公开宣传，只能面向特定的投资者召集募资，不是面对社会所有人，而且对投资者也有一定的条件的限制。你的投资，你的资产达到私募机构所设定的门槛，也就是100万，也许是200万不等，你才能购买私募基金。没有百万以上的资产，你都够不着私募基金的门槛。量化交易的运用不仅出现在私募基金机构和公募基金机构中，也出现在了券商当中。证券公司也在使用量化交易系统。券商虽然是投资者和证券交易之间的中间商，但因为券商自己也有自营的交易业务，也就是除了做中间商，券商自己也要给自己做股票交易，也是要通过交易赚钱的。所以量化交易这么好用的工具也是要用的。
如何做量化交易
如果你想要做量化交易，只有两个途径。一个是你有技术，你会编程序，你会建模，而且你要了解市场的波动规律，你要有能力把你要的合适买卖的数据编到一个程序中，然后把程序装入你的交易系统，让程序自动检测市场的数据。当程序检测到符合条件的股票，程序就会给你交易系统发出信号来执行是买还是卖。第二，就是你完全不用那么聪明。你只要有钱去购买别人开发出来的量化交易程序软件来使用。只要你要知道怎么用，那你也可以是量化交易的专业人员，或者直接去购买量化交易的相关基金产品，把你的钱交给量化策略团队，让机构为你打工。说到这里，大家应该对量化交易有了全面透彻的认识。
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