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私募朋友酒后失言,抢筹剧本暴露!

(2022-03-24 09:10:08)
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量化

a股

昨天我和一个私募公司的老板沟通,人家昨天动作很大,因为当前正是分辨,哪些股票是下一波动力的时机。前几天指数调整虽然也不见得有多少,但整个市场噤若寒蝉,大到公募基金,小到个人投资者,多数都不敢动了。但也就在前段时间,和他不少机构沟通过,打算是一起做的,当然里面有临阵脱逃的,也有履行诺言的,显然行情一好,他就打算和那些履行诺言的人合作,临阵脱逃的,日后合作就很难了。

 

一,言者无意,听者有心

这段交流是言者无意,听者有心,至少然我感受到当前市场的两个动向。一是市场前期下跌中,已经有不少机构资金打算积极行动了;二是市场前期下跌的过程中,那些信守承诺有积极动作的机构,在市场反弹中会得到更多的资金联手。而这些对大家的操作也很重要,因为通过「博尓系统」量化交易,可以看清之前机构资金在调整过程中是否积极。前几天市场调整时积极参与的股票,后面有可能量化出更多的橙色「机构库存」,机构资金更加积极的参与其中。

 

二,每次反击同一个剧目

就像南京医药,3月7-9日三天大跌差跌破位创新低,然后3月10日长阳涨停,提前爆发。但好事多磨,涨停之后又开始反复震荡,当时市场环境很差,真不知道哪天就拐头下跌了。但只要用「博尓系统」去量化交易,就能看到橙色的机构库存,在3月7-9日跳水的时候一直持续,说明跳水时机构就是积极参与,所以才有提前爆发的条件,而3月11日爆发之后,橙色的机构库存上了一个新台阶,此后虽然震荡,但机构库存一直在高水平,说明机构依旧在积极参与,因此这两天能接二连三的爆发。

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实际上,上述南京医药的状态不但现在有很多股票正在出现,实际每次反弹也都是如此,就像去年9月中旬3723点的下跌,只有10月中旬开始的反弹,也是几乎相同的剧目上演。比如当时纳川股份(300198),之前确实有过上涨,但下跌也绝不含糊,3连阴之后,股价从4.5元跌到3.4元,跌幅23%,但这种下跌看似凶猛,但量化交易,就能看到机构库存没有减少的,一直维持在高水平,说明借着市场下跌,纳川股份里的机构资金搞不好还加仓了,所以后面便是强者恒强。又如财信发展(000838),之前连续两周调整,看上去天天阴跌,但下跌背后橙色的机构库存反而很活跃,这与之前的调整并不相同。说明同样的下跌中,最近机构是在低位加仓。

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三, 能否持续不是个小问题

另外,还要说的是,反弹能否持续,这不是一个小问题,因为面对之前的连续调整,如果就反弹一两天,这能涨多少,相对之前的跳水,都是杯水车薪。所以那些反弹中没有「机构库存」股票就要小心了,可能就属于那个私募老板说的那样,这股票里当时临阵脱逃的多,大家互相缺乏诚信,谁都不敢去搞,反弹中就是「机构库存」消失。如东宏股份(603856)最近几周,几乎每周都有反弹,但每周都创新低。原因就是每次反弹中,用「博尓系统」去量化交易,橙色的「机构库存」都是消失状态。机构资金不积极参与,涨起来游资、短线客可以往上打,但一旦下跌,很容易快速回落,从哪来回哪去。

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后面的行情里,机构资金是否能够越来越多的参与其中,直接到应用市场,装一个「博尓系统」的手机应用,自己去量化交易,要是如此快速的反弹中,大家关注的股票都还没有橙色的「机构库存」出现,就不能奢望反弹多高,就得当做弱势行情多反弹长阳得跑,这种套路去操作了。


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