模型资金交易（二）

深度数据

随着证券市场的发展，投资技术也在不断革新，继传统基本面分析、技术分析后，逐渐新兴起了另一种叫做数据分析的方法，一系列更加透明的、细分的信息有偿得到后统称深度数据。

众多数据中较常用的是大单动向，预测大师将委托单的大小，反映不同资金能力的投资者的交易方向称为大单动向，大单动向当日值是当日大单买入净量占流通盘的比率。大单动向是一项以Level-2的逐单分析为基础的短中线兼顾的技术指标，大单动向在形态上用红绿柱来表示，红柱表示大单买入量较大，绿柱表示大单卖出量较大。

通常情况下，大单动向翻红对市场有积极作用；涨跌动因指标基于预测大师新一代的逐单分析，逐单分析是对交易委托单的分析，涨跌动因是每日卖出单数和买入单数差的累计值。涨跌动因：红绿柱线是每日卖出单数和买入单数的差占持仓人数的比例（估算值），如果当日红绿柱线为红色表示当日单数差为正，大单买入较多，反之如果当日红绿柱线为绿色表示当日单数差为负，大单卖出较多。

通俗的讲，假如一只股票在阶段时间内成交了一千股，背后是一个账户卖出的总量和七十个买进账户交易的结果，说明筹码在分散，不利于股价长期向上，反之则为集中，利于股价长期向上。因此涨跌动因往往先人一步预示股价未来动向。

股价的波动很多时候都受到主流资金的影响，而操盘手的股票运作周期就是模型的出处，主流资金既然在这个周期上运作股票，那是否可以用大单动向、涨跌动因等深度数据去佐证呢？

图8——新力金融（600318）2015年7月15日—2015年11月12日日线图

图8仍然是新力金融的走势图，和图7不同的是在背离王基础上增加了大单动向和涨跌动因。2015年7月28日背离王红翻绿，前文中提到的案例，基准K线下个交易日股价并未突破区间，等到第三根K线突破时却无法买进。结合深度数据的具体用法是，在符合1-4-1模型框架上用深度数据辅助验证，比如新力金融背离王在7月28日红翻绿的下个交易日虽然股价未能突破区间，但大单动向、涨跌动因都是红色流入柱体，即可提前入场，做一个总结就是：

确立区间的交易日深度数据显示资金（大单动向和涨跌动因）流入即可买入。

1.在不破位区间的前提下任何一个交易日深度数据显示资金（大单动向和涨跌动因）流入即可买入；

2.如果资金显示未流入，而价格却突破区间依然可以买入。

图9——西仪股份（002265）2016年8月10日—2016年10月17日日线图

西仪股份从8月至2016年11月涨势喜人，如果在底部区域买入持有现在的盈利在70%左右，如果把这波上涨走势拆分成波段低吸高抛，盈利幅度应该接近于90%。但做起来难，低位介入者可能获利一点就草草收场，之后走势中挺拔的两根大阳线会懊恼不已，于是追进，随后长达两周的平台整理时而突破，时而跌破，会在最后一波启动前了结，再然后……

1-4-1模型还有一个好处是在一只强势上升的股票阶段性低点抢进，结合深度数据更是为虎傅翼。图9中A处是1-4模型，等股价突破区间后再买入就会对利润空间有所折扣，其实在第一个交易日确立区间的K线深度数据显示为红色即可买入。

B处的1日模型中，下个交易日股价突破区间同时也有资金配合的买点，之后的大阴线回落仍然以第一次标识的区间作为防守位，这只股票显然是没有破位的，与此同时C处又有背离王红翻绿，如果等到后续走势突破大阴线标识的区间难免追高，C处区间第二个交易日股价没有跌破区间且有资金流入，可以在B的基础上再次加仓。

图10——新华都（002264）2016年4月14日—2016年10月26日日线图

说个股最大的风险是持续下行太过片面，图10展示的是新华都半年的走势，使用传统的技术手段效果很差，即便用1-4-1模型去跟踪这七次后应有利润也几乎随着震荡蚕食殆尽。图中每次箭头所指位置是结合深度数据验证后的买入点，虚线示意为利润空间，有足够的耐心就能在这只不尽人如意的横盘股票上获利颇丰。

“实战高手”其实也没什么，就是学会加会用而已，希望这套模型能够对投资者有所裨益。