加载中…光大全球灵活配置型(QDII)（862001）集合资产管理计划
(2013-03-26 15:11:32)
标签：
资源类股票池业内相关性发展前景财经 |
分类： 集合理财产品 |
基本资料
全称：光大全球灵活配置型(QDII)集合资产管理计划；集合计划类型：非限定性；投资类型：混合型；最低参与金额10.0万元。
开放日：本集合计划封闭期结束后,每周第一个工作日为开放日。
产品概况
| 项目 | 内容 |
| 产品类型 | 混合型 |
| 产品成立日 | 2011-05-30 |
| 最新规模(亿份) | -- |
| 管理人 | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 产品经理 | 钱宜成 |
| 投资目标 | 本集合计划运用先进的投资理念与筛选方法,分享全球经济增长带来的投资机会,力争在一个完整的市场周期获得稳定的长期收益。 |
| 业绩比较基准 | 恒生综合指数的36%+罗素1000成长指数(US)的24%+花旗西方七国政府债券指数的40% |
| 产品特点 | (1)全球范围内资产配置,降低风险 本集合计划在全球范围内进行资产配置,关注为全球经济带来增长动力源泉的中美两大经济圈,有效降低在单一市场投资的系统性风险。 (2)各类型金融工具灵活配置,提高报酬 本集合计划投资范围包括股票、债券、公募基金和交易所交易型指数基金等,并且能够利用全球市场中多种类投资工具的合理配置达到风险分散的目的,在风险和收益均衡的前提下,力争资产的最大投资收益。 (3)动态资产配置策略的投资组合 本集合计划运用光大的动态配置结合计量模型、主动式宏观分析与估值模型,以期达到降低风险与增加报酬的目标。 (4)追求收益最大化,为客户争取最大利益 本集合计划不以超过业绩基准为最终目标,为客户追求收益最大化,争取最大利益。 (5)不设存续期限 本集合计划不设存续期限,投资者有望达到长期投资目标,降低投资风险。 (6)每周开放,流动性强 本集合计划进入开放期后,每周第一个工作日为开放日,兼顾投资人对流动性的要求和管理人对集合计划的投资运作。 |
产品费率
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投资范围
投资策略
全球股权投资与全球固定收益投资之间的比例将由ACI公司和光大证券资产管理部的高级管理人员组成的投资决策委员会根据以下分析原则联合制定。结合投研团队自行研发的数量化分析模型(如风险溢价分析模型,国债利差分析模型等等)辅助投资经理作主动性的资产配置决策。
(1)宏观经济趋势分析。采用“自上而下”分析方法,目标是分析影响股票表现的宏观经济因素,以有效评估单个国家和行业的宏观经济环境和政治环境,对在不同国家之间的配置比例做出投资建议。综合考虑了经济增长率、通货膨胀、利率、失业率、收益率曲线变化、货币供给前景、金融流动性、市场收益修正和估值等分析确定资产在不同国家和地区之间的配置;
(2)资本市场状况分析。对不同国家或地区的资本市场状况进行回顾和预测,判断在投资期间资本市场是否会发生有利或不利变化,进而影响在该市场交易的资源类股票的市场表现;
1、资产配置策略
全球股权投资与全球固定收益投资之间的比例将由ACI公司和光大证券资产管理部的高级管理人员组成的投资决策委员会根据以下分析原则联合制定。结合投研团队自行研发的数量化分析模型(如风险溢价分析模型,国债利差分析模型等等)辅助投资经理作主动性的资产配置决策。
(1)宏观经济趋势分析。采用“自上而下”分析方法,目标是分析影响股票表现的宏观经济因素,以有效评估单个国家和行业的宏观经济环境和政治环境,对在不同国家之间的配置比例做出投资建议。综合考虑了经济增长率、通货膨胀、利率、失业率、收益率曲线变化、货币供给前景、金融流动性、市场收益修正和估值等分析确定资产在不同国家和地区之间的配置;
(2)资本市场状况分析。对不同国家或地区的资本市场状况进行回顾和预测,判断在投资期间资本市场是否会发生有利或不利变化,进而影响在该市场交易的资源类股票的市场表现;
(4)行业配置策略。本集合计划的行业配置策略建立在宏观经济形势分析、产业政策分析、行业景气度分析、生命周期分析和行业竞争结构分析基础上,筛选出在短、中、长期内具有良好发展前景的行业。根据各行业所处生命周期、行业竞争结构、行业景气度变动趋势等因素,对各行业的相对投资价值进行动态跟踪分析,挑选优势行业和景气行业,动态地确定基金资产在各个行业的资产配置。
2、股票投资策略
第一级过滤主要是过滤掉明显不具备投资价值的公司,建立初选股票池。初选股票池的范围包括:投资决策委员会评级为优势以上的公司、其他知名研究机构评级相当于优势以上的公司、IPO公司、再融资公司、财务报表或基本面发生正向变化的公司。
(2)第二级过滤,基本面过滤
第二级过滤是基本面过滤,发掘基本面良好、行业地位突出、具有可持续性增长潜力和潜在价值的公司。二级过滤主要采用10个财务指标过滤,再结合对产业政策行业竞争状况、资金技术壁垒、品牌商誉及上下游行业竞争的判断,筛选出符合一定基本面要
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