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“赌大小”、数学仓位法和风险控制

(2013-04-28 13:25:32)
标签:

股票

分类: 理论技术

 初始资金假设5万元,最低起价100元。赌大小。能有方法稳定获利么? http://s1/mw690/a158b73agdb651b449c50&690 
思路:轻仓试探,在连续开“大”4次以上,重仓赌“小”。(反之亦然)
连续5次开“大”的概率为:1/32=3.125%  →  第5次赌“小”的胜率为100%-3.125%=96.875%
连续6次开“大”的概率为:1/64=1.5625%  →  第6次赌“小”的胜率为100%- 1.5625%=98.4375%
连续7次开“大”的概率为:1/128=0.78125%  →  第7次赌“小”的胜率为100%- 0.78125%=99.21875%

另外翻倍加仓具体方法:
稳健思路,即亏损后,一次胜算即可扳回失地;
激进思路,即亏损后,一次胜算不但扳回失地还要获利。
 次数  1  2  3  4  5
 稳健  100 100 200  400  800
 激进  100 200 600  1800  5400
以激进的方式5次模式为例子:初始压100元的话,输了就再压200元,再输就600元…… 一旦赢了,可以获利前面所压资金的总和。那么,这种方法的胜率为96.875%,风险是有3.125%的概率输光所有资金。输光所有的资金只是时间问题。
把5次的模式上升到7次模式,这样胜率可以提升至99.21875%,有0.78125% 的概率输光所有资金。看似提高了胜率,但是盈亏速率减速,只是放缓这个速率而已。
以5次模式为例。 资金5万的初始值。
初始仓位=本金* 1/(1+2+6+18+54)=本金/81=617元
假如赢了,第2次还是只能是1/81的仓位。 也就是说 小赚大亏是常见现象,积累小赚是获利的主要途径。
如果是7次模式呢?  
初始仓位=本金* 1/(1+2+6+18+54+162+486)=本金/729=68元
结果是增加了2个点的胜率,初始仓位缩小了10倍。  也就是说大多数情况的盈亏在1‰ 附近。
激进策略:5次模式初始仓位为1/81,7次模式初始仓位是1/729。
稳健策略:5次模式初始仓位为1/16,7次模式初始仓位是1/64。
OK, 最经常出现的情况是连续开“大”2-3盘后就是“小”了,还可能第1次就是“小”。
稳健模式  
优点:只赚第1次开“小”的钱,但是初始仓位大,安全系数高。
缺点:其他情况保本,极小数情况亏空。
激进模式
优点:每次全套模式完成后,都赚钱。 在4-7次的范围内,获利较高。
缺点:初始仓位小,大多数情况下是蝇头小利范围的得失。每次的高额盈利都伴随亏空的风险。极小数情况亏空。 
折中方法7次模式:1-4次为激进模式 5-7次为稳健模式。
 1  2  4  5  6  7
 100  200  600  1800  2700  5400  10800
折中策略:7次模式初始仓位为1/216。 即231元。 
策略胜率 99.21875% ,有 0.78125% 的概率亏空。
大多数情况是 进程进行到3-4次连续开“大”,然后就开小了。 那么盈亏起伏在9/216=1/24左右
大多数情况是 输了几次后 一次赢回来,也要承担8次连续开“大”后 亏空的风险。几千次的概率后,连续8次开“大”的概率就很高了。   怎么回避这样的风险呢?  答案是无法回避。只能把这个概率降到最低,但不能绝对性排除。  其实也就是把50%的概率 换了一种方式呈现:以大概率小盈利 和小概率亏空的方式。
假如在获利100%的时候 还没有出现连续8次开“大”的情况。 那么,可以提取本金出来。重新以5万元开始游戏。这样,就把风险平摊小了,利润当然也小 ,世界是公平的。

由“赌大小”谈开:
要让7次模式减少(这样单次获利的仓位可提高),又要让风险在1%以下,那么提高胜率是非常有效的途径。
假如胜率为70%,4次模式 就可以让亏空的风险降到1%以下。头寸1/27
假如胜率为80%,3次模式 就可以让亏空的风险降到1%以下。头寸1/9
假如胜率为90%,2次模式 就可以让亏空的风险降到1%以下。头寸1/3
可见,投资胜率可以有效的再控制风险的情况下,大幅提升头寸仓位(几何式提升)。

另外,对于中短线的投资,还有很多丰富的控制风险的方法。
比如: 80%胜率 可以单股投资 3次模式,头寸1/9。策略胜率99.2% 风险亏空概率0.8%
那么 换个模式,比如全仓3分法。分别买入3个股票。
3个股票同时盈利的概率0.8³=51.2% 
2赢1亏 和 2亏1赢 ≈30%、20%
3只股票全亏是0.8%  
在止盈>止损的前提下, 就是一个非常不错的交易模式。

休息会 待续……

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