加载中…林存福：基差越大越安全，买卖就是赚价差
(2020-08-07 09:29:30) 今天选择一段：数字期货定律游戏11条
期货只有这样做，才能有舍必有得。就是赌博也能赢，何必又价值期货
2.投资100元，在100元做空1手，跌到
50元，赚 50元。赚50%。
3.做多后上涨，期钱，保证金占用越涨占用越多。下跌赔钱，越跌保证金占用越少。（锦上添花）
反之：在以上情况下做空，长期就变成了亏钱的定律。我对黑色近6年的合约间价差统计证明，市场趋势和大众认识是相反关系，16到19年期货是低开高走。
7.物价指数平均每年上涨按2%计算，（1）等于做多赚保证金的20%。（2）等于做空赔保证金的20%。数字逻辑，假设物价指数上期货，当然我会去做多。期货物价相结合价值投资在期货.
8.期货商品有成本价，不会长期明显低于成本价。当商品现货出现爆亏，期货远月又明显低于现货价，利用期货分批买入等于存低价货，期货是最好的价值投资。
9.期货商品有成本价，不会长期明显高于成本价，当商品现货出现暴利，期货远月又明显高于现货价（近月），利用期货分批卖出远月等于存高价货，期货是好的价值投机.
10.真实波幅（ATR)，2019年7月31日统计42个期货商品，26个交易日平均每天真实波幅1.73%。把这个看成确定数。举例，8月30日原油1910夜盘收盘价432.5元，2001合约收盘价423元，比近月1910合约价格低9.5元，1910合约到期移仓远月2001合约，价格越移仓对做多越有利，时间就变成了无限大，26天平均每天真实波幅11元，即2.5%
。
数学公式：速度（平均每天真实波幅）x时间（交易天数）=距离（下跌或上涨高度）。
(1)
如果期货合约间存在循环稳定的大价差，如长期近月高远月低.期货合约到期.由近月移仓到远月，时间就变成了无限大。每天平均真实波幅1.73%.但是期货商品价格不会是负数。
(2）如果期货合约间存在循环稳定的大价差，如长期近月低远月高.期货合约到期.由近月移仓到远月，时间就变成了无限大。每天平均真是波幅1.73%，但是期货商品价格是有顶的。
11.安全模式月月赚。期货多年得经验 ，
安全模式月月赚， 逼仓涨跌能避险，
基差越大越安全。近月价高远月低， 做多远月最有利 ， 近月一月无变化，
赶月月赚一基差。
近月价低（现货）、远月高（期货），
做空远月为最好， 近月一月无变化，
赶月月赚一基差。做空同种找最高， 做多同种找最低，
近月价当平仓价，
2018年举办的第12届全国期货实盘交易大赛参赛资金100多亿元，净亏损20亿元。历时半年，很有代表性，部分数据证明：现在流行的期货投资理论是错误的。
期货市场的规律总结，共5条，完整复制件三和四如下：
三、所有止损的单子，如果不平，有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢。
四、所有止赢的单子，如果不平，有91.3%的概率在未来2周内实现更大的赢利。
总结：
只要合约价差大，就是移仓也不怕。价格越移越有利，这茬不赚等下茬。赚到一茬更好办，高价移仓最低点，价格再跌再加仓，复利操作大循环。
期货只有这样做，才能有舍必有得。就是赌博也能赢，何必又价值期货。数字期货数字化，理论自信搞研发，数字逻辑新理论，颠覆旧理打天下。
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