加载中…大型期货公司的风控总监--揭露客户盈亏数据分析
(2016-02-18 19:48:12)
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期货股票杨燕鹏大宗商品交易 |
分类： 投资感悟 |
一大型期货公司的风控总监，由于平日接触客户交易资料较多，最近做了个关于亏损来源的报告，其中最精彩的就是对客户交易数据的分析（数据周期是最近3年）。摘录如下:
一、赢利的客户中，85.2%的赢利来自于5单以内的赢利，扣除掉这5单，这部分客户的大多数都是亏损。这5单的特点：持有日期基本上都在2个月左右，基本上都是单边市场。
二、每日平均交易10次以上的客户，3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客户，3年平均收益率是-55%，每日交易1次以上的客户，3年收益率是-31.5%，每日平均交易0.3次以上的客户，3年平均收益率是12%；每日平均交易0.1次的客户，3年平均收益率是59%。
三、所有止损的单，如果不平，有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢。
四、所有止赢的单子，如果不平，有91.3%的概率在未来2周内实现更大的赢利。
五、所有客户的收益率呈现接近正态分布，很遗憾，这个正态分布的均值是-14%。
所以，结论对大多数人而言是残酷的（除非你是天才）：
第一、一般人进入这个市场都是错误的。
第二、频繁的交易，基本上判了你死刑。
第三、不要盼望你能在高抛低吸的短线交易中获胜，更不要靠直觉来炒期货，恐惧是亏损的最直接原因。
第四、想要获利，你可以参考这个方法：耐心等个机会，一把砸进去，不止赢止损，长线持有，让利润去奔跑或暴仓。
从上面的统计表明：
交易绩效与交易次数成反比，这对任何人来说都不例外。
长期来看，超短线交易者的最佳业绩就是与市场打平。
金融交易应该采取轻仓位+宽止损的交易策略，避免重仓位+窄止损的交易策略。
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